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sten

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

1

Dienstag, 21. Mai 2013, 19:06

Hat die letzte Kerze den größten weißen Kerzenkörper über X-Perioden?

Hallo,

ich möchte die letzte Kerze markieren, wenn sie den größten weißen Kerzenkörper über X-Perioden hat, wobei X eine Optimierungsvariable von z.B. 2 - 10 sein könnte.

Im ersten Schritt habe ich es ohne variable Periode umgesetzt, d.h. der letzte Kerzenkörper wird nur mit den 4 davor analysiert, wie folgt:

Zitat


//Hat die letzte Kerze den größten weißen Kerzenkörper über X-Perioden
global Calc wKerzeKörper: If(Open<Close, Close-Open, 0) ;
global Calc lastWKerzenKörper: Ref(wKerzeKörper, -1); //letzte Kerze
global Calc restWKerzenKörper: Max(Max(Ref(wKerzeKörper, -2), Ref(wKerzeKörper, -3)), Max(Ref(wKerzeKörper, -4), Ref(wKerzeKörper, -5))); //die 4 Kerzen vor der letzten
global Calc isLastWKörperDerGrößte: If(restWKerzenKörper<lastWKerzenKörper, 1, 0);


Ich suche jetzt einen Weg, wie man das dynamisch programmieren kann, d.h. dass der Vergleich der Kerzenkörper über eine variable Periode eingestellt werden kann. Hat jemand vielleicht eine Idee.
Danke.

Viele Grüße,
Sten

Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »sten« (21. Mai 2013, 19:11)


Lenzelott Männlich

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 2 901

Wohnort: Giessen

2

Dienstag, 21. Mai 2013, 19:19

ich mach das üblicherweise so:

Quellcode

1
calc irgendeinErgbnis:blumenkohl=hhv(Blumenkohl,BlumenkohlPerioden);
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

sten

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

3

Dienstag, 21. Mai 2013, 20:40

Ja stimmt, auch dafür läßt sich der HHV()-Indikator einsetzen und ist wesentlich kürzer.
Danke.

Viele Grüße,
Sten

klexer

unregistriert

4

Mittwoch, 22. Mai 2013, 10:48

[code]calc irgendeinErgbnis:blumenkohl=hhv(Blumenkohl,BlumenkohlPerioden);
[/code][/quote]

geht das auch mit broccoli ????

Bernd

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 3 896

Wohnort: Iringsweg

5

Mittwoch, 22. Mai 2013, 11:28

Ja, aber es schmeckt nur, wenn man ihn nicht in [code] dünstet 8)
Gruss
Bernd

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sten

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

6

Mittwoch, 22. Mai 2013, 20:11

Hallo,

Hintergrund ist der, wie managt man einen offenen Trade am besten. Leider passiert es häufig, dass der Kurs kurz vor dem Gewinnziel dann abdreht und womöglich noch ins negative dreht.
Okay man kann einen Tralingstop setzen, aber dann wird man bei dem kleinsten Rücksetzer, an der Unterseite ausgestoppt. Oder man setzt einen BreakEven-Stop, dann hat der Trade mehr Spielraum sich wieder zu erholen, aber wenn er ausgelöst wird dann ist der Großteil des Gewinns wieder weg.

Geht es vielleicht besser?
Neulich habe ich einen interessanten Beitrag gelesen, wo ein Trade (long) vorzeitig beendet wird, nachdem die größte weiße Kerze der letzten 7 Tage aufgetreten ist. Mit dem HHV-Indikator (so wie oben beschrieben und in einen Tradedauerstopp oder Gewinnstopp einbauen) kann man es dann sogar robusten, z.B. von 2 - 20 Perioden. Eigentlich klinkt die Idee super und bei einzelnen Trades wird der Gewinn fast am Höhepunkt mitgenommen. Aber um so ernüchtender war dann das Ergebnis, des Robustheitstestes. Ein einfacher 2%-Gewinnstop war einfach nicht zu schlagen, mit keiner Periodeneinstellung.

Hat in der Richtung schon mal jemand experimentiert.

Viele Grüße,
Sten

Bernd

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 3 896

Wohnort: Iringsweg

7

Donnerstag, 23. Mai 2013, 01:39

Ja
Gruss
Bernd

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Lenzelott Männlich

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 2 901

Wohnort: Giessen

8

Donnerstag, 23. Mai 2013, 01:48

Hintergrund ist der, wie managt man einen offenen Trade am besten.

immer so, dass er im maximalen Gewinn endet.

Leider passiert es häufig, dass der Kurs kurz vor dem Gewinnziel dann abdreht und womöglich noch ins negative dreht.

dann hat man alles falsch gemacht.

Geht es vielleicht besser?

logo, geht immer besser

Ein einfacher 2%-Gewinnstop war einfach nicht zu schlagen, mit keiner Periodeneinstellung.

Frechheit, ab an den Pranger mit dem Autor.

Hat in der Richtung schon mal jemand experimentiert.

klar, mit beschissenen Exits hab ich voll die Ahnung ;)

Ja

in letzter Konsequenz ist dem nichts hinzuzufügen.
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klexer

unregistriert

9

Freitag, 24. Mai 2013, 11:46

ich hab in meinen Systemen einen Gewinnstop, der abhängig von der Range der letzten 15-30 Tage 2 verschiedene Ziele definiert, je nachdem, ob die aktuelle Range oberhalb oder unterhalb des definierten Levels war.

Einfach aber gut :-)
Und natürlich long und short getrennt definiert. logo.

Bernd

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 3 896

Wohnort: Iringsweg

10

Freitag, 24. Mai 2013, 14:06

Um dieses interessante Thema auch noch etwas mit Fleisch am Knochen anzureichern: ein ausgeklügeltes Stop Management ist aus meiner Erfahrung heraus sehr wichtig.

Zu allererst bin ich aber Kaufmann, und damit im Gegensatz zu vielen anderen europäischen Entwicklern der felsenfesten Meinung, dass der GEWINN im EINKAUF liegt. Diese lustigen "lassen wir einen Affen Darts werfen" Idee halte ich für eine Illusion der Random Walk Jünger.

Wie auch immer, sobald man im Trade ist, muss der gemanaged werden. Hilfreich dabei ist, man muss eine ganze Phalanx von Stops auffahren (getrennt nach Long und Short, natürlich).

Bei mir hat sich für die allermeisten Systeme eine Default-Kombination aus diesen Stops bewährt:
1) Verluststop (der wichtigste Stop, wie sonst sollte man die erlaubte Positionsgrösse, die man sich leisten kann, denn sonst auch dynamisch berechnen!)
2) Break-Even Stop ab einem Mindestgewinn - Motto: Hauptsache grün
3) Trailing Stop; je nach Setup ein Supertrend Derivat oder ein Bar-by-Bar Stop sie können sich ggf. nach Markdynamik gegenseitig ablösen
4) dazu natürlich ein Gewinnziel (ich vermeide das Wort Gewinn-STOP); das Gewinnziel suche ich mit dem Indikator TargetFinderMulti() an Pivot-Linie, Vortages-Hochs oder Tiefs, Fibonacci-Levels und anderen Chart-Marken (den genannten Indikator gibt es in den nächsten Tagen im 13quants-Webshop)
5) und schliesslich ein Inaktivitäts-Stop: ich rechne den "vermuteten" Entry Preis (um einen langsamen Anwender-Stop zu vermeiden), und setze nach ein paar Perioden ein Limit knapp darüber, um noch eben BE grün aus dem Trade herauszukommen, wenn man in einen Seitwärtsmarkt geraten ist

Je nach Anwendung gibt es weitere Stops, z.B. einen Stop, der einem im Real-Handel aus dem Trade nimmt, wenn der Depot Eintrag mit einer gerouteten Order aus dem Markt genommen wurde - während das Handelssystem den Tick im Datenfeed nicht bekommen hat und weiter investiert zu sein glaubt. Aber hier wird es schon sehr speziell, mehr als ich in solch einem Posting hier beschreiben kann!

Es gibt auch Stops aus dem Kontoserver heraus, wenn ein Tagesziel oder Ultimo-Ziel (z.B. 4.5% plus pro Monat) über alle Handelssysteme erreicht ist (UKS: User Konto Server; der UKS kommt demnächst auch in den 13quants-Webshop: der Standard Kontoserver von Investox wird um wichtige Informationen wie Drawdown oder Gewinn seit Ultmo (absolut und in Prozent), Tagesziele und Verluste und einiges anderes mehr angereichert, so dass man es nicht pro Handelssystem selbst rechnen muss).

Dazu verwende ich gerne die neuen Tages-Stops statt Systeme Intraday über "Anzahl Entries pro Tag" abzuwürgen!

Zu den BE Stops, da kann man auch einiges machen, wenn man nicht nur eine "Ein-Kontrakt-Trader" ist. Z.B. kann man einen ersten BE Stop so setzen, dass die Position (bestehend aus mehreren Aktien, Forex oder Futures) insgesammt grün Break Even bleibt, auch wenn der Rest der Posi in den Verluststop läuft! Das bringt sehr viel, weil man so (ein gutes Entry vorausgesetzt, welches der Kaufmann ja wie Eingangs erwähnt sucht) mehr Luft bekommt für Durchhänger, die dann vielleicht doch noch zahlen!

> Hat in der Richtung schon mal jemand experimentiert.
@Sten, ja, jeden Tag seit ich trade, suche ich Möglichkeiten, das Trademanagement zu verbessern! Und ja, man kann aus einem mässigen System mit perfektem Management ein passables machen. Und aus einem guten System kann man so ein SEHR GUTES machen. Was man nicht kann: aus einem schlechten System (=schlechte, "un-kaufmännische" Entries) machen auch die besten Stops nichtmal ein passables System.
Gruss
Bernd

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klexer

unregistriert

11

Freitag, 24. Mai 2013, 17:12

Hallo Bernd

Indikator TargetFinderMulti()

wo gibt´s den ?

Eigenkreation ?

Bernd

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 3 896

Wohnort: Iringsweg

12

Montag, 3. Juni 2013, 19:01

Hallo Klexer

Ja, das ist eine Eigenentwicklung.

Der Indikator ist im 13quants-Webshop zu finden unter dem Artikel-Namen "Investox TargetFinderMulti".
Gruss
Bernd

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Ganesha

unregistriert

13

Mittwoch, 5. Juni 2013, 10:47

Der Indikator ist im 13quants-Webshop zu finden unter dem Artikel-Namen "Investox TargetFinderMulti".
Hallo Bernd,

lass mich bitte rumrüpeln: Die Artikelbeschreibungen sind Murks. 8)

Begründung: Zum mal eben kaufen sind die Sachen zu teuer. Aber um Preis/Leistung und damit meinen Nutzen abzuschätzen gibt es zu wenig Informationen.

Beispiel Darvas-Boxen (ja, ist hier im Forum ausführlich besprochen worden, mir geht es ums Prinzip): Es wird nicht erklärt was Darvas-Boxen sind, wie und wofür sie benutzt werden und was das besondere Deiner Implementierung ist. Und das besondere Deiner Implementierung ist zum Beispiel, dass Du Originalquellen samt Anhang und FAQ gelesen hast um die ursprüngliche Idee programmatisch umzusetzen. Das besondere Deiner Implementierung ist außerdem die Möglichkeit die Boxen in Investox darzustellen (braucht es dafür irgendwelche zusätzlichen Module?)

Beispiel TargetFinderMulti: Das man da 21 Ziele finden kann ist entweder extrem beeindruckend (für einen Anfänger) oder abschreckend (für einen erfahrenen Investoxer). 21 Ziele bedeutet für mich zunächst einen extrem hohen Freiheitsgrad und sowas schreit nach überoptimierung. Auch hier fehlt mir wieder eine Aufstellung was genau für Ziele, Chartbilder und ähnliches.

Es fehlen außerdem jeweils Informationen darüber was die technischen Voraussetzungen sind (Investox-Version, notwendige Zusatzmodule, DLL notwendig) und die lizenzrechtlichen Nebenbedingungen sind (Installation auf wie vielen Rechnern, Updatepolitik, Service/Garantie, Sourcecode verfügbar).

Viele Grüße

Bernd

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 3 896

Wohnort: Iringsweg

14

Freitag, 7. Juni 2013, 07:48

Hallo Ganesha

Vielen Dank für Dein Feedback; natürlich hast Du recht, die Artikelbeschreibungen sind nicht ausreichend.

Der Entscheid, neben den Business-Kunden auch ein Angebot für Privat-Kunden aufzubauen, ist erst vor Kurzem (im 2.Quartal 2013) gefallen. Es waren auch von Anfang an genaue Produktbeschreibungen geplant; die entsprechende Web-Seite ist sogar schon vorbereitet.

Dass es die Produktbeschreibungen noch nicht gibt ist dem Umstand geschuldet, dass das Tagesgeschäft Vorrang hat und bisher die Zeit noch nicht da war. Versteh' bitte, dass der Shop im Aufbau begriffen ist und mit der Zeit wachsen wird. Die Alternative war, den Shop noch nicht zu bringen, bis alles perfekt sein wird - also möglicherweise nie ;-)

Warum ein Shop für den Privat-Bereich? Es kamen immer wieder Anfragen herein für Schulungen, Indikatoren aus der 13quants Tool-Box und Entwicklungen im Rahmen individueller Programmierung. Bisher habe ich dann improvisiert und je nach Aufgabe versucht, eine Lösung zu finden; manchmal ist es auch nicht gelungen und eine Anfrage musste abgelehnt werden. Durch den Shop sollten die Dinge einfacher werden, sowohl die Bezahlung, ohne dass ein Mahn- und Inkasso Wesen aufgebaut werden muss (was Kosten bedeutet, die umgelegt werden müssten), als auch die Transparenz für den privaten Kunden.

Im Endkunden-Bereich laufen die Dinge natürlich anders als im Bereich für Business-Kunden, den ich seit 25 Jahren bediene. Da auch meine Kollegen bei 13quants bisher immer im B2B (Business to Business) Segment tätig waren (also für Geschäftskunden), haben wir nun eine Lernkurve vor uns. Insofern ist der Web-Shop auch ein Test, ob dieser Bereich für uns darstellbar ist. Ich war jedenfalls dafür. Wir werden sehen, was passiert.

Es fehlen außerdem jeweils Informationen darüber was die technischen Voraussetzungen sind (Investox-Version, notwendige Zusatzmodule, DLL notwendig) und die lizenzrechtlichen Nebenbedingungen sind (Installation auf wie vielen Rechnern, Updatepolitik, Service/Garantie, Sourcecode verfügbar).

Diesen Teil decken unsere AGB ab; der Link ist in der Startseite zum Webshop enthalten, die Antworten auf die genannten Fragen sind in den Abschnitten "Copyright" und "Gewährleistung" enthalten.

Ausserdem gibt es im "Web-Shop: Investox" die Anmerkung auf den nötigen Investox Release-Stand, und was im Falle einer inkompatiblem Änderung Seitens Investox passiert:

Zitat

Die aufgeführten Objekte wie Indikatoren, Anwender-Testergebisse, Aufgaben usw. beziehen sich auf die momentan (Stand 25.05.2013) aktuelle Investox Major Verison 6. Falls für künftige Investox Versionen Anpassungen nötig sein sollten, werden diese zu einem kostengünstigen Upgrade-Preis bereitgestellt.
... setzen, soweit nichts anderes erwähnt ist, Investox XL ab Version 6 als Plattform-Software voraus. Investox XL ist nicht Teil dieses Angebots, und auch keine anderen Module von Knöpfel Software GmbH. Diese müssen ggf. separat dort erworben werden.

(Formulierung Stand 25.05.2013; gültig ist jeweils der Formulierungs-Stand auf der Web-Site).

Falls neben dieser Grundvoraussetzung noch andere Investox Zusatztools nötig wären, wäre es im Web-Shop vermerkt (bisher kommen alle Angebote aber ohne Investox-Zusatztools aus).

Zum Target-Finder: dies ist eine Entwicklung, die ihre Wurzeln in meinem eigenen diskretionären Trading hat (mit dem diskretionären Trading nach systematischen Gesichtspunkten habe ich vor einigen Jahren begonnen, um zusätzliche Ideen und Einsichten für die Entwicklung automatischer Handelssysteme zu bekommen). Die Idee des TargetFinder's ist tatsächlich selbst-adustierend, 21 Ziele sind mehr als man nach meiner Erfahrung braucht und eine Über-Optimierung aufgrund der Anzahl Ziele (selbst wenn noch mehr möglich wären) ist praktisch ausgeschlossen. Natürlich kann dieser Thread hier nicht die Produktbeschreibung ersetzen, die ich wie oben geschrieben auf der 13quants-Website noch liefern muss. Daher bitte ich hier nur um etwas Geduld, die Beschreibung wird kommen.

Bis es soweit ist, bitte ich bei Fragen und Interesse um direkte Kontakt-Aufnahme, um diesen Thread - mit einem ganz anderen Eingangs-Thema und Betreff - nicht überzustrapazieren.
Gruss
Bernd

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Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Bernd« (7. Juni 2013, 07:54)


Nora

unregistriert

15

Montag, 10. Juni 2013, 22:49

21 Ziele sind mehr als man nach meiner Erfahrung braucht...

deckt sich auch mit meiner Erfahrung

Registrierungsdatum: 6. August 2010

Beiträge: 311

16

Donnerstag, 29. August 2013, 15:46

Hallo Bernd,
Dass es die Produktbeschreibungen noch nicht gibt ist dem Umstand geschuldet, dass das Tagesgeschäft Vorrang hat und bisher die Zeit noch nicht da war.

Ich schaue immer mal wieder bei dir rein.
Ich weiß, dass es angenehmere Dinge gibt, als Dokus anzufertigen. ;) Aber gibt es ein grobes Zeitfenster dafür?
Beste Grüße!
Livermore

Bernd

Erleuchteter

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Beiträge: 3 896

Wohnort: Iringsweg

17

Donnerstag, 29. August 2013, 18:37

Ein Zeitfenster in dem Sinne gibt es nicht, ich bin halt durch das Tagesgeschäft und Aufträge ziemlich absorbiert.

Also entweder muss ich mal dringend Lust verspüren (...), die Doku's zu schreiben - oder ein Kunde droht glaubhaft mit Auftrag nur unter der Bedingung, dass es neben der Online-Doku und ggf. dem Beispielprojekt (im Webshop erwähnt, wenn es eines gibt) auch noch solch eine weiterführende "Hochglanz Doku" gäbe.

Meine Indikatoren sind davon abgesehen natürlich mit Online-Doku versehen (dass es den Button "Indi-Info" gibt, ist u.A. dem Umstand geschuldet, dass ich gerne meine Arbeit direkt während der Programmierung mit Online-Doku ausstatte und Herrn Knöpfel seinerzeit um solch eine Dokumentationsmöglichkeit gebeten hatte).
Gruss
Bernd

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18

Freitag, 30. August 2013, 09:33

Hallo Bernd,

es geht mir auch weniger um eine Hochglanzdoku, als vielmehr um eine konkretere Produktbeschreibung. Beispielsweise sind im "TargetFinderMulti" 21 Ziele definierbar. Hier wäre eine vollständige Auflistung der Ziele hilfreich. Wären z.B. "runde" Marken (z.B. DAX 8.100, EURUSD 1,3500) als Ziel definierbar?

Eine Onlinedoku ist klasse. Nur die kann man ja erst nutzen, wenn der Indi bereits gekauft wurde. Vielleicht wäre als Kompromiss eine Testversion für einen begrenzten Zeitraum denkbar?
Beste Grüße!
Livermore

Bernd

Erleuchteter

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19

Freitag, 30. August 2013, 10:36

Hallo Livermore

OK, verstanden. Der TargetFinder ist natürlich das am wenigsten zu verstehende Konzept, denn etwas Vergleichbares habe ich am Markt und bei anderen Entwicklern nie gesehen!

Ich habe die Produktbeschreibung zumindest dafür hier nun terminiert und werde versuchen, in den nächsten 30 Tagen "das Zeug" aus meinem Kopf rauszuschreiben und das Ergebnis auf meine Web-Site aufzunehmen.

Vielleicht wäre als Kompromiss eine Testversion für einen begrenzten Zeitraum denkbar?

Das Problem ist, dass ich für eine Testversion praktisch den gleichen Aufwand habe (Lizenzschutz, ggf. eMail Schriftwechsel, Betreuung usw.), wie für eine Kaufversion. Meine Befürchtung ist, dass ich mich dann nur noch damit beschäftige, Testversionen zu verteilen, statt an meinen Aufträgen oder für mich zu arbeiten.

Als Kompromiss habe ich daher auf meiner Webseite geschrieben, dass die Indikatoren mit einem 14-tägigen Widerrufsrecht ausgestattet sind. Dies ist zwar nach Schweizerischen Recht nicht erforderlich, aber a) als Konzession an mögliche Interessenten aus der EU gedacht und ermöglicht b) auch so eine wie von Dir angesprochene "Testphase", ohne dass nur ich die Arbeit habe, falls der Kunde diesen so bezogenen Indikator als reine "Testversion" behandeln möchte.
Gruss
Bernd

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Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Bernd« (30. August 2013, 10:54)


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20

Freitag, 30. August 2013, 10:45

Danke! :thumbsup:
Beste Grüße!
Livermore