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klexer

unregistriert

1

Donnerstag, 6. Juni 2013, 13:04

IB CFD-Daten

Hat jemand schon mal die CFD Indices Daten aufgezeichnet ?
http://ibkb.interactivebrokers.com/node/1984
ich hab die seit 29. Mai aufgezeichnet und die Qualität ist nur MÜLL
Lücken, Kursaussetzer, Spikes von 800 Punkten im Nikkei etc.

Hat jemand die gleiche Erfahrung gemacht ?

klexer

unregistriert

2

Donnerstag, 6. Juni 2013, 18:17

hier der chart dazu

nicht zu gebrauchen
»klexer« hat folgendes Bild angehängt:
  • IB CFD Nikkei.PNG

klexer

unregistriert

3

Donnerstag, 6. Juni 2013, 18:31

Stand 18:30 Uhr

IB EURJPY: 128,80
Alpari EURJPY 127,93

hoppla....

hab ich was verpasst ? gibt es 2 verschiedene EURJPY ?????

Peratron

Meister

Registrierungsdatum: 21. Januar 2007

Beiträge: 597

Wohnort: Nordrhein-Westfalen

4

Freitag, 7. Juni 2013, 11:19

Hallo!

Was hat EURJPY mit dem Nikkei zu tun?

Zu deiner Eingangsfrage.

Benutze einen Berechnungstitel, in diesem lässt Du den Mittelwert aus Bid und Ask
berechnen.
In dem Berechnungstitel arbeitest Du zusätzlich mit einen Tickdatenfilter.

Kurze Kursaussetzer gibt es bei mir, Lücken in der grösse wie auf deinem Chart zu
sehen eher nicht.
Läuft der Datenfeed 100% rund um die Uhr und ist Backfill aktiviert?

Als EOD Daten sind die allemal zugebrauchen wenn man diese richtig aufbereitet ;)

Grüße Peratron
»Peratron« hat folgendes Bild angehängt:
  • Filter.JPG

Bernd

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 3 905

Wohnort: Iringsweg

5

Freitag, 7. Juni 2013, 19:21

Hallo Klexer

Ich zeichne die Daten bisher nicht auf (warum wird vielleicht klar nach der folgenden Lektüre), denn was passiert gemäss Deiner Schilderung, scheint mir einfach verständlich und es ist eine mit neuen Asset Klassen bei neuen Anbietern sich wiederholende Geschichte.

Anfangs war es sogar mit dem Future Dax doch genauso, der Markt eröffnete (damals später als heute), und niemand handelte. Ja die DTB musste in den ersten 5 Minuten (!) nach Markt-Eröffung oftmals herumtelefonieren, ob nicht eines der Handelshäuser mal ein Geschäft abschliessen wolle. Und hier reden wir von einem geregelten Markt.

Der erwähnte CFD Handel ist jetzt neu, es ist on-top auch kein geregelter Markt, sondern ein kleiner "Dark-Pool". Wenn nun anfangs kaum jemand darüber handelt - kommen keine Bezahlt Kurse zustande. Wie auch. Also wird der "Markt" Spreads haben, spiken und andere lustige Kapriolen vollführen. Genau so würde man es doch auch erwarten, anderst startet so ein neues Vehikel nun mal nicht! Ganz wie damals das Ford T Modell :D Es spuckt, spotzt und raucht und hat Fehlzündungen.

Benutze einen Berechnungstitel, in diesem lässt Du den Mittelwert aus Bid und Ask
berechnen.
In dem Berechnungstitel arbeitest Du zusätzlich mit einen Tickdatenfilter.

Klasse. Der BT rechnet die Fehlzündungen schön, heraus kommt eine scheinbar schöne Kurs-Kurve - die niemals handelbar gewesen wäre. Backtests auf dieser Kurs-Kurve werden damit eher im Bereich von Grimms Märchen-Stunde angesiedelt sein ... ich meine die ganzen Illustrationen. Nur dass man die Fills nicht mal gemalt bekommen hätte :D

Fazit für die Systementwicklung: man nehme sich ein Underlying, welches seit >= 5 Jahren am Markt überlebt hat, welches in den letzten 4 Jahren genügend Liquidität hatte und besorge sich die Daten der letzten 3 Jahre. Nun kann man 2 Jahre einigermassen sauber backtesten und 1.-mals anfangen, über den Handel nachzudenken.
Gruss
Bernd

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http://www.13quants.ch

Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Bernd« (7. Juni 2013, 19:37)


klexer

unregistriert

6

Freitag, 7. Juni 2013, 20:31

Hallo Bernd

ich hab jetzt ein System, das wollte ich in der abgespeckten(!) Version handeln, das besteht aus je 2 Kontrakten auf Nikkei, Dow30, ES50 und Dax. Dieses Portfolio mit Futures zu handeln überstigt dann doch etwas meinen account.

Und da es ein weekly system ist, hat es natürlich entsprechende DD

Um es zumindest ansatzweise zu testen, benötige ich EoD-Daten, die man kostenfrei bei IB über die CFD bekommt. Einen Indexpunkt hin oder her würde da keinen großen Unterschied machen.
Und ein Datenabo mit Realtimekursen für ein EoD-System wäre doch etwas überzogen.

Eine Vermutung wegen der Aussetzer bei den CFD hätte ich:
meine anderen Systeme belasten doch mittlerweile den Rechner sehr stark, mag sein, dass deshalb die Daten teilweise nicht aufgezeichnet wurden, daher kam wohl auch der Unterscheid bei EURJPY, da die Daten erst mit Verzögerung(2 min delay !) aufgezeichnet und somit auch getriggert wurden.

Peratron

Meister

Registrierungsdatum: 21. Januar 2007

Beiträge: 597

Wohnort: Nordrhein-Westfalen

7

Samstag, 8. Juni 2013, 02:19

Hallo Bernd,

Klasse. Der BT rechnet die Fehlzündungen schön, heraus kommt eine scheinbar schöne Kurs-Kurve - die niemals handelbar gewesen wäre. Backtests auf dieser Kurs-Kurve werden damit eher im Bereich von Grimms Märchen-Stunde angesiedelt sein ... ich meine die ganzen Illustrationen. Nur dass man die Fills nicht mal gemalt bekommen hätte


Deshalb hatte ich dies noch dazu geschrieben...

In dem Berechnungstitel arbeitest Du zusätzlich mit einen Tickdatenfilter.


...dann sind zwar Fehlzündungen da, aber man hört sie nicht.

Grüße Peratron

Bernd

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 3 905

Wohnort: Iringsweg

8

Samstag, 8. Juni 2013, 19:27

Hallo Peratron

Ich verstehe durchaus, dass man mit Tickdatenfiltern einige Dinge in Ordnung bringen kann; war ich doch selbst einer der Auslöser (wenn nicht der Auslöser überhaupt), dass es diese Filter inzwischen gibt. Es geht u.a. auf die damaligen Spikes im Russel zurück, als dieser an die ICE wechselte, und die ICE auch Dark-Pool Trades weit ausserhalb des geregelten Marktes in den normalen Datenfeed reportete. Es gab noch andere Auslöser und ich hatte eine Menge Korresponedenz mit Herrn Knöpfel zum Thema Daten-Filter; aber die Russel Spikes bei Tenfore waren sicher richtungsweisend).

Nur muss man verstehen, dass der Tickdatenfilter prima funktioniert bei hoher Tickdichte!

Bei Spikes, deren nächster "Kurs" in einen Bereich mit riesigen Spreads zurückkehren, nützt kein Filter. Hier macht einfach der Market-Maker seinen Job nicht! Wenn man da aufgrund imaginärer Daten (seien diese mit einem Berechnungstitel gerechnet, sei da unglücklicherweise on-top noch ein Datenfilter addiert), wird das Ergebnis im automatischen Realhandel furchtbar werden!

Ich kann nur dringen bitten, raten und flehen: Leute! Nehmt nicht Fantasie-Zahlen als Grundlage eines Handels-Systems!

Man kann Filter usw. anwenden, kein Thema. Aber man muss wissen, was da wirklich am Markt "ab geht", sonst rechnet man sich reich und wird im Haifisch-Becken verfrühstückt!

Und ja, diese Art Marktteilnehmer ist herzlich willkommen bei den professionellen Tradern! Leute, macht da nicht mit!, klinkt Euch aus! Die Slippage wird das System auffressen - und der Market Maker (ja der, der den Job nicht macht!) wird am Ende auch noch sehr belohnt.
Gruss
Bernd

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Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Bernd« (8. Juni 2013, 19:38)