Hallo Klexer
Ich zeichne die Daten bisher nicht auf (warum wird vielleicht klar nach der folgenden Lektüre), denn was passiert gemäss Deiner Schilderung, scheint mir einfach verständlich und es ist eine mit neuen Asset Klassen bei neuen Anbietern sich wiederholende Geschichte.
Anfangs war es sogar mit dem Future Dax doch genauso, der Markt eröffnete (damals später als heute), und niemand handelte. Ja die DTB musste in den ersten 5 Minuten (!) nach Markt-Eröffung oftmals herumtelefonieren, ob nicht eines der Handelshäuser mal ein Geschäft abschliessen wolle. Und hier reden wir von einem geregelten Markt.
Der erwähnte CFD Handel ist jetzt neu, es ist on-top auch kein geregelter Markt, sondern ein kleiner "Dark-Pool". Wenn nun anfangs kaum jemand darüber handelt - kommen keine Bezahlt Kurse zustande. Wie auch. Also wird der "Markt" Spreads haben, spiken und andere lustige Kapriolen vollführen. Genau so würde man es doch auch erwarten, anderst startet so ein neues Vehikel nun mal nicht! Ganz wie damals das Ford T Modell
Es spuckt, spotzt und raucht und hat Fehlzündungen.
Benutze einen Berechnungstitel, in diesem lässt Du den Mittelwert aus Bid und Ask
berechnen.
In dem Berechnungstitel arbeitest Du zusätzlich mit einen Tickdatenfilter.
Klasse. Der BT rechnet die Fehlzündungen schön, heraus kommt eine scheinbar schöne Kurs-Kurve - die niemals handelbar gewesen wäre. Backtests auf dieser Kurs-Kurve werden damit eher im Bereich von Grimms Märchen-Stunde angesiedelt sein ... ich meine die ganzen Illustrationen. Nur dass man die Fills nicht mal gemalt bekommen hätte
Fazit für die Systementwicklung: man nehme sich ein Underlying, welches seit >= 5 Jahren am Markt überlebt hat, welches in den letzten 4 Jahren genügend Liquidität hatte und besorge sich die Daten der letzten 3 Jahre. Nun kann man 2 Jahre einigermassen sauber backtesten und 1.-mals anfangen, über den Handel nachzudenken.
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Bernd« (7. Juni 2013, 19:37)