INVESTOX-Forum

Hallo Norbert

Zwar heisse ich weder Knöpfel, noch habe ich das Webinar von Markus Heitkötter beim VTAD verfolgt. Aber ich kenne einige der Arbeiten von Herrn Heitkötter, und die Range-Bars lassen sich (Investox V6, ein einigermassen aktuelles Release vorausgesetzt) problemlos darstellen.

Dies sowohl im Chart, als auch in der Handelssystem-Programmierung.

Wo liegen denn Deine Probleme mit der Parametrisierung der Komprimierung, die Dich veranlasst haben, diesen Thread hier zu starten?

Hallo Norbert

Wie gesagt, ich habe den VTAD Vortrag von Herrn Heitkötter nicht gesehen, kann aber beim Thema Range Bars vermuten. Bei den Arbeiten, die ich von ihm kenne, wäre dies eine geeignete Parametrisierung der Komprimierung für den S&P eMini:


Soweit ich weiss verwendet Herrn Heitkötter in Abhängigkeit von der Bewegungsdynamik des jeweiligen Underlyings andere Tick-Ranges (Kursspanne); je nachdem, was am VTAD Vortrag besprochen wurde, müssen die Parameter möglicherweise angepasst werden - aber im Grossen und Ganzen sollte es das für Investox gewesen sen.

Ab danach kommt es auf Deine Programmierung der Handelsregeln an

Hallo Norbert

Alle Ideen, die ich von Markus Heitkötter gesehern habe, spielen sich im Intraday Bereich ab, wenige Sekunden bis Minuten. Ich habe wirklich keine Idee, wie diese Ideen in EOD Bereich funktionieren können, mit den Katastrophen-Stops, die dazu nötig wären und den sich ergebenden CRV's.

Wenn das jetzt EOD klappen soll, muss an dieser Stelle nun möglicherweise doch jemand ran, der den VTAD Beitrag verfolgt hat.

Im Intraday Bereich, den ich in Übereinstimmung mit den Ansätzen, die mir von ihm bekannt sind, getestet habe, sind die Range Bars jedenfalls unabhängig von der Zeitachse.

Allgemein kann ich sagen: eine schnelle Intraday Umsetzung lässt sich auf keinen Fall EOD darstellen. EOD hat seine Berechtigung, klare Signale usw. aber dafür sind Stops nötig, die man sich im Futures Bereich praktisch nur als Smart Money Trader leisten kann. Umgekehrt hat man als Trader im Intraday Range Bars Bereich Ziele, über die ein institioneller (EOD) Händler nur lachen kann.

Vielleicht kann ein anderer Anwender, der den VTAD Exkurs begleitet hat, hier was sagen - aber wenn kurze Intraday Ansätze in der Diskussion waren, hat das mit Deinen EOD Daten einfach nichts zu tun.

Du brauchst einen Tickdaten Feed; Dein EOD Feed würde statt dessen bestenfalls Range Bars über Wochen bilden, wenn es überhaupt funktioniert, und dazu die Stops über Wochen, was soll das werden?

Rangebars, Renko oder P&F ist alles am Ende umgefähr das selbe.

Was Bernd schreibt kann ich nur bekräftigen. Alle diese Konstruktionen setzen für eine genaue Umsetzung Tickdaten voraus.
Mit hoch Zeitkomprimierten Daten (bei Dir EoD) einen Rangebar zu "befeuern" ist imho völliger Quark.

Zitat von »Norbert«

Weiterhin müsste dann der Schlusskurs des Balkens ja immer ein Hoch oder ein Tief sein.

genau, es sei denn die Range wird mittels eines Kurssprungs / GAP erreicht.
Dieser kann sowohl intraday in illiquiden Phasen oder Fastmarkets auftreten oder wie in Deinem Fall wohl durch ein Overnight GAP.