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Norbert Männlich

Profi

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1

Sonntag, 30. Juni 2013, 13:08

Range-Bars / Range-Candles

Hallo Herr Knöpfel,

am 27. Juni habe ich das VTAD-Webinar "Tradung Strategien für Day Trader" von Markus Heitkötter verfolgt. Da wurden unter anderem die sogenannten "Range Bars" / "Range Candles" vorgestellt. Könnte man so etwas in der nächsten Investox-Version realisieren?

Das Prinzip scheint mir interessant zu sein, da die Vorgehensweise sich von anderen gängigen Analysemethoden unterscheidet. Möglicherweise lassen sich damit sehr gut Seitwärtsmärkte von Trendmärkten isolieren und Fehl-Breakouts eliminieren. Möglicherweise haben auch EoD-User davon einen Vorteil: Vielleicht lassen sich mit den Range Bars sehr gut Langfristanalysen auf Wochenbasis ersetzen.

Mit freundlichen Grüßen
Norbert

Bernd

Erleuchteter

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2

Sonntag, 30. Juni 2013, 15:01

Hallo Norbert

Zwar heisse ich weder Knöpfel, noch habe ich das Webinar von Markus Heitkötter beim VTAD verfolgt. Aber ich kenne einige der Arbeiten von Herrn Heitkötter, und die Range-Bars lassen sich (Investox V6, ein einigermassen aktuelles Release vorausgesetzt) problemlos darstellen.

Dies sowohl im Chart, als auch in der Handelssystem-Programmierung.

Wo liegen denn Deine Probleme mit der Parametrisierung der Komprimierung, die Dich veranlasst haben, diesen Thread hier zu starten?
Gruss
Bernd

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Norbert Männlich

Profi

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3

Sonntag, 30. Juni 2013, 15:13

Hallo Bernd,

wärst Du so freundlich mir die Programmierung vom Range Bars für ein HS mitzuteilen?

Im Voraus schon mal Danke + ein schönes Restwochenende.
Norbert

Bernd

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4

Sonntag, 30. Juni 2013, 15:32

Hallo Norbert

Wie gesagt, ich habe den VTAD Vortrag von Herrn Heitkötter nicht gesehen, kann aber beim Thema Range Bars vermuten. Bei den Arbeiten, die ich von ihm kenne, wäre dies eine geeignete Parametrisierung der Komprimierung für den S&P eMini:


Soweit ich weiss verwendet Herrn Heitkötter in Abhängigkeit von der Bewegungsdynamik des jeweiligen Underlyings andere Tick-Ranges (Kursspanne); je nachdem, was am VTAD Vortrag besprochen wurde, müssen die Parameter möglicherweise angepasst werden - aber im Grossen und Ganzen sollte es das für Investox gewesen sen.

Ab danach kommt es auf Deine Programmierung der Handelsregeln an ;)
Gruss
Bernd

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Norbert Männlich

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5

Sonntag, 30. Juni 2013, 16:19

Hallo,

wenn ich das letzten Donnerstag richtig verstanden habe - wovon man nicht unbedingt ausgehen muss - dann wird nur nach einer bestimmten Preisveränderung ein neuer Balken gebildet, unabhängig von der Zeitachse. D.h. jeder Balken müsste gleich lang sein und eigentlichg dürfte es doch dann gar keine Zeitachse geben.
Weiterhin müsste dann der Schlusskurs des Balkens ja immer ein Hoch oder ein Tief sein. Das ist bei meiner Chartdarstellung in Investox aber nicht so.
Ich verwende übrigens EoD-Kurse. Liegt da mein Verständigungsproblem?

Gruß
Norbert

Bernd

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6

Sonntag, 30. Juni 2013, 16:33

Hallo Norbert

Alle Ideen, die ich von Markus Heitkötter gesehern habe, spielen sich im Intraday Bereich ab, wenige Sekunden bis Minuten. Ich habe wirklich keine Idee, wie diese Ideen in EOD Bereich funktionieren können, mit den Katastrophen-Stops, die dazu nötig wären und den sich ergebenden CRV's.

Wenn das jetzt EOD klappen soll, muss an dieser Stelle nun möglicherweise doch jemand ran, der den VTAD Beitrag verfolgt hat.

Im Intraday Bereich, den ich in Übereinstimmung mit den Ansätzen, die mir von ihm bekannt sind, getestet habe, sind die Range Bars jedenfalls unabhängig von der Zeitachse.

Allgemein kann ich sagen: eine schnelle Intraday Umsetzung lässt sich auf keinen Fall EOD darstellen. EOD hat seine Berechtigung, klare Signale usw. aber dafür sind Stops nötig, die man sich im Futures Bereich praktisch nur als Smart Money Trader leisten kann. Umgekehrt hat man als Trader im Intraday Range Bars Bereich Ziele, über die ein institioneller (EOD) Händler nur lachen kann.

Vielleicht kann ein anderer Anwender, der den VTAD Exkurs begleitet hat, hier was sagen - aber wenn kurze Intraday Ansätze in der Diskussion waren, hat das mit Deinen EOD Daten einfach nichts zu tun.

Du brauchst einen Tickdaten Feed; Dein EOD Feed würde statt dessen bestenfalls Range Bars über Wochen bilden, wenn es überhaupt funktioniert, und dazu die Stops über Wochen, was soll das werden?
Gruss
Bernd

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Lenzelott Männlich

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7

Sonntag, 30. Juni 2013, 16:45

Rangebars, Renko oder P&F ist alles am Ende umgefähr das selbe.

Was Bernd schreibt kann ich nur bekräftigen. Alle diese Konstruktionen setzen für eine genaue Umsetzung Tickdaten voraus.
Mit hoch Zeitkomprimierten Daten (bei Dir EoD) einen Rangebar zu "befeuern" ist imho völliger Quark.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

Lenzelott Männlich

Erleuchteter

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8

Sonntag, 30. Juni 2013, 16:47

Weiterhin müsste dann der Schlusskurs des Balkens ja immer ein Hoch oder ein Tief sein.


genau, es sei denn die Range wird mittels eines Kurssprungs / GAP erreicht.
Dieser kann sowohl intraday in illiquiden Phasen oder Fastmarkets auftreten oder wie in Deinem Fall wohl durch ein Overnight GAP.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

Norbert Männlich

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9

Sonntag, 30. Juni 2013, 16:54

Hallo Bernd, hallo Lenzelott

das war mir schon klar, dass ich die Strategie nicht 1:1 auf ein EoD-System übertragen kann. Meine Idee war, die Range-Bars für eine langfristige Analyse heranzuziehen, als Ersatz für Wochenkurse. Als Timing wollte ich weiterhin meine EoD-Daten benutzen - falls das für Euch als Daytrader überhaupt als Timing zu bezeichnen ist.

Ich habe den Eindruck, dass diese Range-Bars hilfreich sind, Seitwärtsmärke von Trendmärkten besser zu unterscheiden. Anscheinend aber nur im kurzfristigen Bereich.

Danke + schönen Sonntag
Norbert

Quantitativo

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10

Dienstag, 2. Juli 2013, 09:19

zu Tobias Heittköter beim VTAD Vortrag in Stuttgart:
ich stelle euch ein System vor mit klaren Regeln, da gibt es keine diskretioren Entscheidungen
Frage eines Zuhörers: Warum handeln sie dann nicht vollautomatisch ?
Heitkötter: Ich habe es mal programmieren lassen da funktionierte es dann nicht

Noch Fragen??? Tobias Heitkötter System funktioniert nicht und er macht die Kohle mit was anderem aber nicht mit seinem System (wollte ich nur mal so erwähnt haben bevor einer seine Kohle unnötigt vergeudet)

zu Markus Heitkötter: kann ich Nichts sagen, hat das schon jemand getestet ?

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Quantitativo« (2. Juli 2013, 09:30)


Norbert Männlich

Profi

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11

Dienstag, 2. Juli 2013, 14:05

Auch über die Aussage "vollautomatische Handelssysteme funktionieren nicht, sonst würden die Banken ja nicht so viele Händler anstellen" habe ich gewundert.

Das System:
Long = steigendes oberes Bollingerband (12, 2) and RSI (7) > 70
Short = fallendes unteres Bollingerband (12, 2) and RSI (7) < 30 ....

.... da müsste das MM schon ausgeprägt gut sein. Bei mir funktioniert das jedenfalls nicht.

MfG
Norbert

Quantitativo

unregistriert

12

Dienstag, 2. Juli 2013, 15:38

Auch über die Aussage "vollautomatische Handelssysteme funktionieren nicht, sonst würden die Banken ja nicht so viele Händler anstellen" habe ich gewundert.
Wenn ich den Vortrag beginne mit ich handle nach klaren Regeln, es gibt keine diskretioneren Entscheidungen mehr, der Handel wird total langweilig, dann ganz klare Handeslregeln aufzeige und erzähle welche Gewinne damit gemacht werden können und dann aber gleichzeitig sage, wenn ich es vollautomatisch handle funktionieren es nicht :baby: :baby: ....naja....sag ich da nur ... soll sich jeder seinen eigene Reim daraus machen

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