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sten

Experte

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

1

Sonntag, 14. Juli 2013, 16:16

OM-Einstellung: SignalumsetzungProPeriode begrenzen

Hallo,

bei einem HS wurden in einer Periode mehrere Trades umgesetzt (siehe Anhang*1*), obwohl bei den OM-Einstellungen eigentlich eine Begrenzung greifen sollte, siehe Anhang*13*.
Bitte mal schauen, ob sich da was machen lässen. Das kann böse ausgehen, wenn man es erst nach ein paar Stunden merken würde, auch wenn es erstmal nur kleine Verluste/Trade sind.

Hintergrund:
  • das war kein Normalbetrieb, sondern die Verkettung von mehreren unglücklichen Umständen, die wahrscheinlich zu einer Flattersignal-Generierung (EnterLong - Out, usw.) geführt hat
  • am Do. abend, wurden keine Forex-Kurse ab 23:15Uhr mehr geliefert von IB, auch mehrmaliger Neustart TWS bzw. Ctrl+Alt+F hat nichts geholfen (ist halt so, kann man nichts machen)
  • bin dann ins Bett gegangen und ab 0:20Uhr kahmen die Kurse zurück und wurden wieder automatisch normal aufgezeichnet
  • allerdings war da eine Lücke von ung. 1h
  • deshalb also dann Fr. früh 5:39Uhr ganz schnell noch einen manuellen Backfill gemacht, der aber bei EUR.AUD vermurkst war, d.h. viel zu tiefe Kurse & falscher Zeitbereich
  • in der einen Instanz habe ich die beiden fetten, falschen Balken gesehen und habe deshalb in der "Problem-Instanz" (wo dieses HS gelaufen ist), den Zwischenspeicher nicht gelöscht ... ein vollständiges beheben des Problems durch löschen der ung. 500 fehlerhaften Kurse aus der Zeitreihe + Zwischenspeicher leeren hätte zu lange gedauert (-> besser am Wochenende)
  • wahrscheinlich waren dadurch die Kursdaten in der "Problem-Instanz" inkonsistent, so dass dadurch diese Flattersignale generiert wurden ... also im Normalbetrieb ist das bei mir bisher so noch nie aufgetreten


Viele Grüße,
Sten

PS:
Ich habe jetzt mindestens 10x rumprobiern müssen, um die Tradelisten-Datei unter 100k zu bekommen, aber so dass ich die eigentliche Message noch rüber bringen kann. Ist diese 100k-Begrenzung wirklich noch zeitgemäß? =>200k
»sten« hat folgende Bilder angehängt:
  • 130714_13_OM-Einstellung_1EntersignalProRichtung.GIF
  • 130714_01_Tradeliste_bei60MinKerzenHS_mehrereTradesProStunde_obwohlPerOrdermodulEinstellung_eigentlichNichtMöglich2.GIF

Dieser Beitrag wurde bereits 7 mal editiert, zuletzt von »sten« (14. Juli 2013, 16:47)


Bernd

Experte

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 4 070

Wohnort: Iringsweg

2

Sonntag, 14. Juli 2013, 16:43

Zu Deinem Flattersignal kann ich natürlich nichts direkt sagen, aber hierzu eine Hintergrund-Info

am Do. abend, wurden keine Forex-Kurse ab 23:15Uhr mehr geliefert von IB, auch mehrmaliger Neustart TWS bzw. Ctrl+Alt+F hat nichts geholfen (ist halt so, kann man nichts machen)
bin dann ins Bett gegangen und ab 0:20Uhr kahmen die Kurse zurück und wurden wieder automatisch normal aufgezeichnet

Dass die Kurse, und zwar nur die Forexkurse nach 23:15 nicht wieder kamen, habe ich auch bemerkt. Herr Mestanza schrie sich hier die Kehle aus dem Hals desswegen.

Da ich die nächsten Signale erst nach 0 Uhr erwartet habe, habe ich zunächst wie alle nichts unternommen und gewartet. Dazu Restartes vom IB Gateway und je nach Maschine der TWS. Es kamen aber weder auf meinen Maschinen in Deutschland noch auf jenen in der Schweiz die Kurse der Cashfarm wieder.

Ich bin dann um 23:55 aktiv geworden, und habe Kontakt mit den Jungs in Chicago aufgenommen - die hatten die Situation noch nicht bemerkt und haben dann angefangen zu suchen: das ist der Grund, dass Du und wir alle um 00:20 wieder Kurse hatten 8|

In dieser Situation geht man nicht ins Bett, sondern sucht nach einer Lösung! Man man man. Wenn man die Situation schion sieht, geht man doch nicht pennen X(

Ich habe dann den Backfill aller Datenreihen abgewartet, nachgesehen, ob nicht schon falsche Signale aufgrund der ursprünglichen Datenlücke erzeugt worden waren (die nach dem Backfill event. wieder abfliegen würden (!!!)) und danach die Systeme auf allem Maschinen in allen von mir betreuten Rechenzentren aktiviert. Für dies Art "Flattersignal" könnte Investox natürlich nichts, da muss man schon mal selber drauf schauen (oder auf den automatischen Backfill verzichten, das wäre eine Alternative).
Gruss
Bernd

Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Bernd« (14. Juli 2013, 16:52)


sten

Experte

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Beiträge: 2 879

3

Sonntag, 14. Juli 2013, 17:07

Hallo Bernd,

Zitat

Ich bin dann um 23:55 aktiv geworden, und habe Kontakt mit den Jungs in Chicago aufgenommen - die hatten die Situation noch nicht bemerkt und haben dann angefangen zu suchen: das ist der grund, dass Du und wir alle um 00:20 wieder Kurse hatten

Erstmal Danke, dass Du Dich darum gekümmert hast. Sorry, aber manche Leute sind halt berufstätig und müssen da etwas kürzer treten, sorry ...

Zitat

Für dies Art "Flattersignal" könnte Investox natürlich nichts, da muss man schon mal selber drauf schauen...

Durch diese OM-Einstellung hätte eigentlich nach meinem Verständnis jeweils nur ein enterLong-Trade pro Stunde (war ein 1h-Balken HS) ausgelöst werden dürfen. Das hatte ich bisher dann sozusagen als die letzte Verteidigungslinie gesehen, um die Verluste zu begrenzen, wenn mal alles schief läuft.

Viele Grüße,
Sten

Bernd

Experte

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 4 070

Wohnort: Iringsweg

4

Sonntag, 14. Juli 2013, 17:45

Hallo sten

Sorry, aber manche Leute sind halt berufstätig und müssen da etwas kürzer treten,

Das verstehe ich natürlich gut, manchmal kann ich mich ja auch nicht unmittelbar kümmern, weil am nächsten Tag Termine anstehen.

Meine Entscheidung ist es dann vor dem Schlafen gehen (vor einer Reise, Sitzung usw.): entweder finde ich einen meiner Kollegen, der noch wach ist und auch vorhat, wach zu bleiben, der nicht verreist usw. - und der managed dann die Situation weiter. Oder ich schalte die Systeme eben ab. Besser, keinen Trade zu bekommen, wenn die Verbindungs-Situation zum Broker unklar ist - als in einen Trade zu kommmen, der einem hinterher reut!

Jedenfalls entlasse ich die Systeme nicht für Stunden in eine operatorlose Zukunft, wenn ich schon gesehen habe, dass es Probleme gibt. Das halte ich für grob fahrlässig!

Durch diese OM-Einstellung hätte eigentlich nach meinem Verständnis jeweils nur ein enterLong-Trade pro Stunde (war ein 1h-Balken HS) ausgelöst werden dürfen.

Vielleicht stammen die Signale aus verschiedenen Stunden-Kerzen - und wurden vom ORM dann halt nacheinander exekutiert. Event. müsstest Du dazu die Signale im HS und im Signalprotokoll noch prüfen. Aus Sicht des ORM ist da nämlich am Ende wohl nur ein Signal pro Periode gekommen!

Es gibt für solche Fälle aber noch die Einstellung "Signalverzögerung zu Systemzeit überwachen", wenn Du da eine zu Deinen 1h Kerzen passende Einstellung eingestellt hättest, dann wären die Trades sicher nicht rausgegangen.
Gruss
Bernd

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

5

Montag, 15. Juli 2013, 12:26

Hallo,

zu beachten ist auch, dass die Überwachung in bezug auf Einträge im Orderbuch erfolgt. Werden dort gefillte/gestrichene Orders zu schnell (automatisch) gelöscht, wird die Überwachung nicht wie erwartet funktionieren.
"Signalumsetzung pro Periode begrenzen auf: Mit dieser Option erreichen Sie, dass pro Zeitperiode des Handelssystems nur eine bestimmte Anzahl Orders generiert, die Umsetzung weiterer Orders in derselben Zeitperiode dagegen unterdrückt wird. Dazu wird das Orderbuch daraufhin überprüft, ob Orders für diesen Depoteintrag (also für diesen Titel und dieses Handelssystem) mit derselben Signalzeit bereits aufgegeben wurde. Aus dem Orderbuch gelöschte Orders werden hierbei nicht berücksichtigt."

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

sten

Experte

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

6

Montag, 15. Juli 2013, 14:01

Hallo Hr. Knöpfel,

Zitat

Werden dort gefillte/gestrichene Orders zu schnell (automatisch) gelöscht, wird die Überwachung nicht wie erwartet funktionieren.

bei mir war eingestellt, automatische Orders automatisch löschen nach:
- gestrichene Orders: 60s
- gefillte Orders: 300s

Danke, jetzt ist mir klar gewurden was ich da falsch konfiguriert habe.
Bei einem 60min-HS müsste die Orders wenigstens über eine Periode erhalten bleiben, d.h. ich habe beide Werte jetzt auf 4000s hochgesetzt.

Vielen Dank für die Erklärung.

Viele Grüße,
Sten

PS:
Es ist gut, dass dieses Verhalten bei einem HS, welches im virtuellen Broker läuft, mal aufgetreten ist. Jetzt sind die Zusammenhänge für mich klarer gewurden.

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »sten« (15. Juli 2013, 15:00)


Bernd

Experte

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

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7

Dienstag, 23. Juli 2013, 15:28

Das kann böse ausgehen, wenn man es erst nach ein paar Stunden .... bin dann ins Bett gegangen

Es ist gut, dass dieses Verhalten bei einem HS, welches im virtuellen Broker läuft, mal aufgetreten ist.

Jetzt verstehe ich, dass Du die Sachen ruhig angehen kannst. Natürlich brennt so auch nix an nach all den Jahren seit September 2002. Sorry, wenn ich überreagiert habe und gedacht, es wäre bei Dir auch Life.

Ich werde das natürlich inskünftig berücksichtigen bei eventuellen Antworten.
Gruss
Bernd

USTrader

Besucher

Registrierungsdatum: 10. Juni 2013

Beiträge: 10

8

Mittwoch, 24. Juli 2013, 09:57

Danke Bernd fuer diesen Beitrag und fuer Deinen Einsatz Du bist eben ein Profi

Zu Deinem Flattersignal kann ich natürlich nichts direkt sagen, aber hierzu eine Hintergrund-Info

am Do. abend, wurden keine Forex-Kurse ab 23:15Uhr mehr geliefert von IB, auch mehrmaliger Neustart TWS bzw. Ctrl+Alt+F hat nichts geholfen (ist halt so, kann man nichts machen)
bin dann ins Bett gegangen und ab 0:20Uhr kahmen die Kurse zurück und wurden wieder automatisch normal aufgezeichnet

Dass die Kurse, und zwar nur die Forexkurse nach 23:15 nicht wieder kamen, habe ich auch bemerkt. Herr Mestanza schrie sich hier die Kehle aus dem Hals desswegen.

Da ich die nächsten Signale erst nach 0 Uhr erwartet habe, habe ich zunächst wie alle nichts unternommen und gewartet. Dazu Restartes vom IB Gateway und je nach Maschine der TWS. Es kamen aber weder auf meinen Maschinen in Deutschland noch auf jenen in der Schweiz die Kurse der Cashfarm wieder.

Ich bin dann um 23:55 aktiv geworden, und habe Kontakt mit den Jungs in Chicago aufgenommen - die hatten die Situation noch nicht bemerkt und haben dann angefangen zu suchen: das ist der Grund, dass Du und wir alle um 00:20 wieder Kurse hatten 8|

In dieser Situation geht man nicht ins Bett, sondern sucht nach einer Lösung! Man man man. Wenn man die Situation schion sieht, geht man doch nicht pennen X(

Ich habe dann den Backfill aller Datenreihen abgewartet, nachgesehen, ob nicht schon falsche Signale aufgrund der ursprünglichen Datenlücke erzeugt worden waren (die nach dem Backfill event. wieder abfliegen würden (!!!)) und danach die Systeme auf allem Maschinen in allen von mir betreuten Rechenzentren aktiviert. Für dies Art "Flattersignal" könnte Investox natürlich nichts, da muss man schon mal selber drauf schauen (oder auf den automatischen Backfill verzichten, das wäre eine Alternative).