Ich sehe das genauso wie Lenzelott und Tobias: am Ende kann man das Risik nicht ganz aus der Sache herausnehmen, wenn man handeln will.
Etwas, was man aber tun kann, ist, den Hebel zugunsten des Restrisikos im Default Fall einsetzen. Dazu berechnet man die Positionsgrössen und sein Trade-Risiko auf das tatsächlich vorhandene Handelskapital. Dieses zahlt man aber nicht voll beim Broker ein, sondern monitort die Margin-Auslastung.
Das Ziel ist es, mit einer Margin-Auslastung von sagen wir 85% in der Spitze zu fahren (nicht mehr!, um Reserven für weitere Trades im Systemportfolio Mix zu haben). Kommt man in der Spitze einmal über die 85%, sollte man die Kapitalisierung des Handelskontos erhöhen.
Im Prinzip scheint das Handelskonto damit unterkapitalisiert zu sein und ein unabhängiger Beobachter von aussen würde annehmen, man "tradet auf dem Samt". In Wirklichkeit hat man das Geld aber (!), nur bei einem oder mehreren anderen Banken geparkt, z.B. bei den genannten Raiffeisenbanken oder bei Sparkassen
Beispiel Forex: bei IB kann man mit Hebel 40 operieren. Kein vernünftiger Mensch würde einen solchen Hebel einsetzen! Meine Handelsansätze arbeiten zum Beispiel mit einem - der jeweiligen Marktlage angepasssten - Hebel von 0.5 bis 3, typischer eher 1.2 als Durchschnittswert. Würde man sich mein Konto ansehen, würde es eher aussehen, als trade ich in der Spitze mit Hebel 30 bis 35 ... weil ich das Tradingkonto unterkapitalisiert halte.
Die zugehörigen Berechnungen erfolgen bei mir vollautomatisch, dazu fliessen in die Positionsgrössenberechnungen über einen eigenen Indikator die Accountsize des Handelskontos selbst ein und dazu die Kontogrössen der nicht einbezahlten Konten. Die Berechnungen geschehen in Echtzeit, so dass das Sizing immer abgestimmt ist auf das gesamte im Moment des Enter-Signals vorhandene Handelskapital. Über ein in Investox geschriebenes "Monitor-Handelssystem" werden die Kenngrössen wie die genannte Margin-Auslastung und deren Entwicklung im Laufe der Zeit grafisch dargestellt, so dass ich Tendenzen frühzeitig erkenne.
Diesen Ansatz setze ich auch für Kunden mit grossen Konten ein; man ist sehr zufrieden, auf diese Weise das Default-Risiko ein ganzes Stück herunternehmen zu können! Üblicherweise wird ein neues Handelskonto zuerst mit Erfahrungswerten bzw. Berechnungen kapitalisiert, dann wird das Systemportfolio über einen Zeitraum von sagen wir 1/2 Jahr "in den Markt" gefahren (dies aus anderen Überlegungen, als den hier diskutierten, ein weiteres langes anderes Thema). Am Ende, wenn das Portfolio mit voller Size Life ist, hat man einen gut abgestimmten Mix mit nur dem unbedingt nötigen Default-Risiko.