Auch mit der von Herrn Knöpfel vorgeschagegen Backtest-Variante möchte ich der Antwort von Lenzelott beipflichten! Wenn man ein Handelssystem am Ende auch real handel will, sollte man es auf der kleinsten verwendeten Komprimierung aufsetzen - und ggf. intern das Setup hochkomprimieren.
Der umgekehrte Weg würde dazu führen, dass man das Projekt aus dem Backtest für den Realhandel zerlegen müsste in mehrere Einzel-Handelssysteme.
Angenommen, Du hast die Tage Montag, Dienstag und Donnerstag gefunden auf Wochen-Basis Komprimierung, müsstest Du für genauere Analysen und schliesslich den Realhandel 3 Handelssysteme daraus machen. Der Sinn erschliesst sich mir nicht, warum man dies tun möchte - statt das HS auf Tageskomprimierung zu setzen, und ein HS zu haben, welches für Analysen und schliesslich ohne weitere Umstellung den Real-Handel auf Wochenbasis gut ist.
Denn wenn Du diese drei Zeitpunkte (Mo, Di, Do aus dem Beispiel) als Setup im einen Wochen-HS drin lässt, müsstest Du unvollendete Perioden handeln - und hast als Ergebnis Flattersignale