Hallo Hajo
Noch zur Ergänzung: für den Test (und den späteren Handel natürlich) ist es sehr wichtig, die Handelszeiten der Amateure und der Profis im Auge zu behalten. Und das nach Zeitzonen je nach Handelsinstrument getrennt - aber im Kontext der anderen Märkte/Zeitzonen.
Vor allem, was macht das Smart Money?, wann machen die bezahlten Händler, die mit dem Geld anderer Leute handeln, Feierabend und gehen zu Frau und Kind nach Hause? Die Amateure, wann traden die Feierabend Junkies? Wie sind die Öffnungs- und Close Zeiten dieser Gruppen, von welcher Close- zu welchem Open-Zeit soll man das Gap rechnen?
Wie stehen die Close Kurse dieser Fraktionen zueinander und der nächste Open der jeweiligen Gruppen? Wie ist der Markt in den anderen Zeitzonen gelaufen, um das jeweilige Gap zu erzeugen?
Die Frage, die es zu beantworten gilt bei einem Gap ist: handelt es sich um ein professionelles Gap oder ist es ein Amateur-Gap? Indizien: Gap-Grösse, kommt das Gap aus dem Smart-Money Handel, Volumina und Handelszeiten beachten! Je nach dem wird das Gap nämlich bald geschlossen, geht in einen Inner-Range Day über oder leitet ohne Umkehr einen starken Trend-Tag ein.
Natürlich kann man sich über einen Link wie von Dir gepostet Anregungen holen. Aber am Ende haben wir Investox, um einen Vorteil zu finden, den andere noch nicht haben. Dazu muss man sich in das Verhalten der beteiligten Gruppen in drei Zeitzonen EMEA, USA und APAC denken und wie die wohl an "ihrem" nächsten Handelstag reagieren, wenn sie in Schieflage geraten sind.
Ein Tipp: mein Indikator Describe() in der Forums-Datenbank kann die Programmierung und den Robtest der Zeitfenster vereinfachen.
Am Ende hilft es aber immer, wie oben beschrieben, sich nacheinander in die Köpfe der jeweiligen Akteure hinen zu versetzen, wenn man Gap-Tradingsysteme entwickeln möchte. Was treibt die Menschen an? Was tut weh? Wann muss das Smart-Money wie handeln? Warum wird der Markt machmal mit hoher Dynamik über kleines Volumen getrtieben usw. Dann klappt es auch mit dem Gap-Trading, jedenfalls statistisch wahrschenlich ...