INVESTOX-Forum

Ich weiss natürlich nicht, was Du eigentlich rechnen willst, aber vielleicht hilft sinngemäss

Zitat

Describe(Volume, D, 900, 1530)

oder

Zitat

Describe(Volume, AC, 900, 1530)

(Describe () findest Du in der Forums-Datenbank, hier im Beispiel das Volumen zwischen 9 und 1530 Uhr gerechnet, einmal als einfacher Durchschnittstwert, einmal als Akkumulation per 1530)

Für die letzten x Tage sollte man darauf dann sinngemäss mit ValueWhen() auf diese Zeitreihe referenzieren können.

OK, verstanden.

Man könnte die gewünchte Abfrage natürlich in Form eines neuen Indikators in VB Script programmieren.

Ein eleganter Investox-Code, mit dem man das gewünschte Ergebnis auf einfache Weise bekommen könnte, fällt mir dazu aber leider nicht ein.

Hallo Quantitativo

Die Idee fand ich noch spannend, daher habe ich mich ein paar Stunden hingesetzt, Coding aus meiner eigenen Toolbox neu kombiniert und angereichert: heraus kam der gewünschte Indikator. Grafisch sieht das so aus:


Das Bild ist so zu interpretieren:

1) Im oberen Teil die rote Linie stell das durchschnittlichen Tagesvolumen der vergangenn 8 Tage dar
2) Die blaue Linie im oberen Teil stellt zum Vergleich einfach das bis dahin aufgelaufene Tagesvolumen dar
3) die violetten Levels auf dem Perioden-Volumen (=hellblaue Balken im unteren Chartbild) stellen das durchschnittliche Volumen der jeweiligen Periode der vergangenen 8 Tage dar

Der Indikator wird so aufgerufen:
VolGD_ws( Daten, SPerioden, Methode), wobei gilt:
* Daten - Datenfeld für die Berechnung
* SPerioden - Anzahl Stützpunkte für die Glättung (also z.B. um 15:05 Uhr werden in einer 5-Minuten Komprimierung die 15:05 Uhr Perioden von soviel Tagen für die Berechnung herangezogen)
* Methode - eine der Glättungsmethoden, siehe in der Standard-Investox Dokumentation zum Indikator GD()

Die 3 gezeigten Linien wurden mit diesen Formeln erzeugt:

Zu 1)

Zitat

calc Tageswechsel: Abschnitt(y, 1, k, m)<>0;
calc CumVol: CumSince(Volume, Tageswechsel, 0);
VolGD_ws(CumVol, 8, S)

Zu 2)

Zitat

calc Tageswechsel: Abschnitt(y, 1, k, m)<>0;
CumSince(Volume, Tageswechsel, 0)

Zu 3)

Zitat

VolGD_ws(Volume, 8, S)

Ich werde den Indikator in den nächsten Tagen noch weiter testen und dann wahrscheinlich in meinen 13quants-Webshop aufnehmen.

Noch zur Ergänzung zur markierten Situation im oben gezeigten Bild:

* im oben gezeigten Bild hätte das Kreuzen des kumulierten Tagesvolumens (2) über das zu dieser Uhrzeit übliche Tagesvolumen (1)
* ggf. in Kombination mit dem Kreuzen des Perioden-Volumens über das übliche Volumen zu dieser Uhrzeit (3)
* auch bei Verwendung unvollendeter Perioden ein gültiges (d.h. nicht flatterndes) Enter-Signal auslösen können -> denn das Volumen einer Periode wird ja nicht mehr kleiner, kann allenfalls nur noch weiter Wachsen bis zum Ende der Periode, und damit bliebe das Signal in der offenen Periode stabil ...

Ob man damit interessante Handelsideen umsetzen kann?, das wäre dann Gegenstand eingehender weiterer Tests


(Anmerkung): natürlich kann ein Backtest unter Verwendung eines Ansatzes mit "Handeln in unvollendete Perioden hinein" nur rudimentär aufzeigen, was gewesen wäre, wenn ... es stünde m.E. jedoch zu erwarten, dass das Enter-Signal eher frühzeitig während der Life laufenden unvollendeten Periode in den Markt-Druck und die Dynamik hinein erfolgen würde, dass also möglicherweise das HS real besser aussieht als im Backtest. Erhärten lässt sich dieser Gedanke natürlich allenfalls später einmal im Realhandel, er würde aber mit meinen eigenen Beobachtungen aus dem diskretionären Handel des Volumens vs. Priceaction übereinstimmen