Hallo klexer
Verstehe die Absicht. Zusätzlich zu den Bollingers hast Du aber im gezeigten Coding noch eine andere volatilitätsabhängige Komponente: die Spannencharts mit der fixen Auflösung auf hier 24 Ticks. Die desswegen ebenfalls nötigen Anpassungen bleiben aber auf Deinem angestrebten Weg (BB's mit variabler Periode) ungelöst.
Natürlich könntest Du nun das System auf Tickchange umsetzen, die Spanne via Komp() robustbar machen und so auch hier eine bessere Anpassung im Spannenchart Bereich anstreben - wobei man öfters nach-optimieren müsste, als einem lieb ist.
Oder Du könntest einmal folgendes probieren:
* Programmiere ein kleines "Markt Analyse-System", welches die Volatilitätszyklen bestimmt und sagen wir einteilt in 1=niedrige Volatilität, 2=mittel und 3=hoch
* gib' diese Volatilitätskennzahl als Zusatz (-berechnung) in Investox weiter (oder als Berechnungstitel, falls Du für die Berechnung der Kennzahl lange Historien benötigst, und mit den Berechnungen nicht die eigentlich handelnden Systeme belasten möchtest)
* erstelle aus dem geposteten Coding 3 Systeme: z.B. eines für Zusatz=1 mit 8 Ticks Spanne, 2 mit 16 Ticks Spanne und 3 mit 24 Ticks Spanne
* nun könntest Du für jede der definierten Marktphasen das zugehörige System robusten
Die Idee wäre, dass Du nun zwar speziell optimierte Systeme mit weiterhin fixen BB Periodenzahlen im Einsatz hast - diese aber über das vorgeschaltete Marktanalyse System nur aktiv sind wenn sich der Markt auch für sie eignet und dann auch die Spanne marktnah ist! (Ggf. bei den niedrig-Vola Systemen auch die Anforderungen an den Umsatz herunternehmen).
Und über den PF-Test ist so auch mit Standard-Investox Mitteln ein Backtest über alle 3 Systeme schnell zu sehen.
Wenn Dir 3 Systeme zuwenig sind, nimm' 5
aber die Idee is klar, oder?
Die andere Idee, die Bollinger-Bänder in der Periode zu flexibilisieren, wäre sicher auch programmierbar, ich hab' da schon drüber nachgedacht. Allerdings denke ich nicht, dass es für das gepostete Coding unter Verwendung von Spannencharts zielführend wäre.
Falls Du mit der dargelegten Idee weiterkommst, wäre es nett, wenn Du Deine Erfahrungen berichtest!
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Bernd« (28. Oktober 2013, 14:54)