INVESTOX-Forum

Hallo Klexer

Zunächst gibt es momentan m.W. keinen allgemeinen Gleitenden Durchschnitt (GD) mit variabler Periodenzahl in Investox (wohl aber den Sonderfall der variablen exponentiellen Glättung, PS *). Man müsste also überlegen, ob und wie man einen GD mit variabler Glättung aufbauen und dann diesen modifizierten Bollinger Bändern unterschieben will (die Frage an Herrn Bollinger wäre, ob das noch seine Bänder wären ...)

Generell ergibt sich hier aber ein anderes Problem, auch wenn man einen GD mit variabler Periodenzahl hat: Du legst in Deinem Beispiel einfach die horizontale Amplitude einer (schon wieder eine fixe Periodenzahl übrigens!) Periodenzahl (ATR, das ist die Y-Achse!) um und möchtest damit die x-Achse unmittelbar flexibilisieren. Den Zusammenhang kann ich so nicht erkennen, warum die y-Achse die x-Achse ungefiltert beeinflussen sollte!

Anders sieht die Sache m.E. aus, wenn Du auf der x-Achse selbst über die y-Amplitude Volatilitäts-Spitzen suchen würdest, eine richtige Zyklen Analyse also! Dann wäre das ganze eine Prognose für die durchschnittliche Dauer von Volatilitäs-Zyklen. Und dann würde es möglicherweise Sinn machen, die x-Achsen (Zeit-) Perioden zu variieren.

Ein praktisches Beispiel, einmal aus dem Supply-Chain-Management statt aus dem Börsen-Umfeld, ist hier dargestellt:

Zitat

Prognose für Auftragspositionen

Das System addiert alle Auftragspositionen, die es während der optimalen Anzahl der Vergangenheitswochen gab, und dividiert das Ergebnis durch diese optimale Anzahl der Vergangenheitswochen. ...

Grob gesagt geht es darum, wieviele Bändern man in der Fabrik schon mal vorausschauend wann hochfährt und wieviele Lastkraftwagen man vorhält, um später die vorher vermuteten Bedarfe zeitnah ausliefern zu können.

Auf Deinen Wunsch übertragen müsste man also wenn schon, dann Zeiten mit hoher und niedriger Volatilität finden (y-Achse), den Perioden-Abstand (der Spitzen und Täler) auf der x-Achse messen, einen (sich über die Zeit ändernden) Mittelwert bilden und diesen dann als Periodenwert in den GD und die abgeleitete Berechnung der Bollinger Bänder einspeissen!

Jetzt fehlt uns nur noch eine Handels-Idee, die man mit solch einem Konstrukt backtesten könnte


PS *: wiewohl sich auch der Standard GD mit Investox Mitteln hinreichend einfach mit einer variablen Periondenzahl abbilden liesse.

Hallo klexer

Verstehe die Absicht. Zusätzlich zu den Bollingers hast Du aber im gezeigten Coding noch eine andere volatilitätsabhängige Komponente: die Spannencharts mit der fixen Auflösung auf hier 24 Ticks. Die desswegen ebenfalls nötigen Anpassungen bleiben aber auf Deinem angestrebten Weg (BB's mit variabler Periode) ungelöst.

Natürlich könntest Du nun das System auf Tickchange umsetzen, die Spanne via Komp() robustbar machen und so auch hier eine bessere Anpassung im Spannenchart Bereich anstreben - wobei man öfters nach-optimieren müsste, als einem lieb ist.

Oder Du könntest einmal folgendes probieren:
* Programmiere ein kleines "Markt Analyse-System", welches die Volatilitätszyklen bestimmt und sagen wir einteilt in 1=niedrige Volatilität, 2=mittel und 3=hoch
* gib' diese Volatilitätskennzahl als Zusatz (-berechnung) in Investox weiter (oder als Berechnungstitel, falls Du für die Berechnung der Kennzahl lange Historien benötigst, und mit den Berechnungen nicht die eigentlich handelnden Systeme belasten möchtest)
* erstelle aus dem geposteten Coding 3 Systeme: z.B. eines für Zusatz=1 mit 8 Ticks Spanne, 2 mit 16 Ticks Spanne und 3 mit 24 Ticks Spanne
* nun könntest Du für jede der definierten Marktphasen das zugehörige System robusten

Die Idee wäre, dass Du nun zwar speziell optimierte Systeme mit weiterhin fixen BB Periodenzahlen im Einsatz hast - diese aber über das vorgeschaltete Marktanalyse System nur aktiv sind wenn sich der Markt auch für sie eignet und dann auch die Spanne marktnah ist! (Ggf. bei den niedrig-Vola Systemen auch die Anforderungen an den Umsatz herunternehmen).

Und über den PF-Test ist so auch mit Standard-Investox Mitteln ein Backtest über alle 3 Systeme schnell zu sehen.

Wenn Dir 3 Systeme zuwenig sind, nimm' 5 aber die Idee is klar, oder?

Die andere Idee, die Bollinger-Bänder in der Periode zu flexibilisieren, wäre sicher auch programmierbar, ich hab' da schon drüber nachgedacht. Allerdings denke ich nicht, dass es für das gepostete Coding unter Verwendung von Spannencharts zielführend wäre.

Falls Du mit der dargelegten Idee weiterkommst, wäre es nett, wenn Du Deine Erfahrungen berichtest!

Hallo klexer

Zitat von »klexer«

aber das absaufen am Ende, wenn die Vola abnimmt und es seitwärts geht ist immer noch da

In der Tat benötigt jede Handelsidee ein bestimmtest Umfeld. Es gibt sogar Handelsansätze, die *nur* in Zeiten niedriger Volatilitäten performen. Und natürlich solche Ansätze, die eine bestimmte (höhere) Vola benötigen, um zu funktionieren.

Du könntest
* für den Ansatz mit der gezeigten Kapitalkurve einen Filter einbauen, um das System unterhalb einer noch eben sinnvollen Vola aus dem Markt zu nehmen. Dadurch würde in der Zeit, in der dieser Handelsansatz eh nicht funktioniert, das Kapital für andere Handelsideen frei!
* den Ansatz auf andere Märkte ausweiten, denn nicht immer haben alle Märkte gleichzeitig die selben Vola Verhältnisse; dann würde das Kapital aufgrund des vorstehend genannten Filters verstärkt den "momentan passenden" Märkten zur verfügung stehen.
* andere Systeme nachentwickeln, die gerade solche niedrigen Vola-Phasen z.B. für Range-Trading ausnutzen, und damit den Ausfall kompensieren (System Portfolio Ansatz)

Nicht sinnvoll fände ich es, wenn man versucht, eine einzelne Handelsidee immer für jeden Markt "hinbiegen" zu wollen. Eher nach dem Motto verfahren: wenn eine Idee zur Zeit nicht geht, geht sie eben nicht.