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Dienstag, 19. November 2013, 12:00
Volume inbalance
ist es möglich die einzelnen Bid/Ask Volumen bei einem Histogramm auszuwerten? Beispiel das Verhältnis von Bid/Ask Volumen?
Gruß
Andi
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" wcf_src="" alt="a>" title="a>" /> Dieser Beitrag wurde bereits 5 mal editiert, zuletzt von »Andi« (19. November 2013, 12:58)
Dienstag, 19. November 2013, 16:20
Ich möchte das Verhältnis zwischen einzelnen Volumen auf Bid/Ask Level erhalten.
Für was genau? Für das Orderbuch (Fiktion, vom smart money gerne verwendet, um den Markt zu "ziehen") oder das Tape (durchgehandelte Realität)?
Da muss man unterschiedlich ansetzen, um die Info abzugreifen, daher müsste man wissen, was Du haben willst. Aus Deiner Frage geht es aber zumindest für mein Verständnis nicht genau hervor, ich kann aufgrund Deiner Grafiken nur annehmen, Du meinst das Tape?
Bernd
Dienstag, 19. November 2013, 17:35
suchst du vielleicht das... VolumeOnBidAsk()
Hallo Jones,
Vielen Dank für Deine Antwort. Nein das Suche ich nicht. ... es ist das Tape gemeint.
Nun, das Tape kann man tatsächlich wie von Jones angesprochen sehr gut mit VolumeOnBidAsk() auswerten; der Titel muss für HFT-nahe Codierung im Gesamt-Kontext jeden Tick liefern (nicht Tick-Change!), die unterliegende Basis-Komprimierung sollte eine kurze Tick-Komprimierung sein, wie z.B. 42 Ticks oder weniger.
Du kannst das Tape auch mit Markt Plus! Histogrammen auswerten, wie von Dir gewüncht. Nur: auf einer Zeitkompression bist Du für Handels-Entscheidungen zu weit weg von der Echtzeit! Gehe auch hier auf native 1-Tick-Kompression (witzig, das ist eigentlich genau umgekehrt gemeint: verwende also in der Tat gar keine Kompression!) im Basis Titel und eine sehr kurzen Basis-Kompression im Handelssystem.
Investox liefert ja sehr gute Beipiele mit Markt Plus!, die Du verwenden kannst. Nur wie gesagt, eng am Markt bleiben mit den Kompressionen, sonst ist der Markt verlaufen, bis Dein Signal aufgrund des Tapes rein haut. Um es drastisch zu verdeutlichen: Tape Trading ist nix für den Stunden-Chart
Bernd
Dieser Beitrag wurde bereits 5 mal editiert, zuletzt von »Bernd« (19. November 2013, 17:53)
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