Freitag, 19. April 2024, 01:07 UTC+2

Sie sind nicht angemeldet.

  • Anmelden
  • Registrieren

Scannen von Listen mit gleichem Template aber variablen Einstellungen innerhalb der Liste

Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: INVESTOX-Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

LoboTrader Männlich

Fortgeschrittener

Registrierungsdatum: 13. Oktober 2012

Beiträge: 118

Wohnort: BW

1

Mittwoch, 11. Dezember 2013, 14:06

Scannen von Listen mit gleichem Template aber variablen Einstellungen innerhalb der Liste

Hallo

in meinem Handelssystem , das ich auf die Top 200 USA-Aktien anwende, scanne ich 3 Indikatoren und generiere immer dann ein Signal (Entry/Exit) , wenn jeweilige Schwellwerte erreicht sind .

Die Indikatoren variieren innerhalb des Projektes und des HS NICHT . Aber die Schwellwerte würde ich gerne mit unterschiedlichen Titeln entsprechend feinjustieren wollen .

Beispiel : Long , wenn Stocha = 20 bullisch gebrochen wird . Im Durchschnitt bekomme ich für die 200 Aktien dann , bei 20 , die besten Ergebnisse . Aber manche Titel sind besser bei 25 zu handeln , bei anderen bekomme ich bereits bei 15 zuverlässige Signale .

Ist es/wie ist es in Investox möglich , jedem Titel innerhalb eines Projektes individuelle Indikatoren-Schwellwerte zuzuweisen ? Die titelspezifischen Testbedingungen sind für solche Fälle - soweit ich sehen konnte, nicht vorgesehen ?
Höchstens vielleicht über den Umweg, dass ich einen individuellen BT (Beispiel Stocha-Signal für ALCOA) mit dem jeweiligen Titel (Beispiel ALCOA als Underlying) kombiniere . Der BT gibt ein True/False für den jeweiligen Schwellwert (also hier der Stocha für ALCOA) . Diese Flag ist dann eine Handelsbedingung im Titel . Aber dann habe ich dasselbe Problem in der BT-Liste mit 200 Titeln "Stocha" . Das ist schon arg viel Umweg, wenn es denn überhaupt klappen könnte ............ ?

Freundlichen Gruß und ggfs vielen Dank für Löungsansätze
Lobo
Do not trade alone ....

Lenzelott Männlich

Experte

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 3 051

Wohnort: Giessen

2

Mittwoch, 11. Dezember 2013, 15:47

Ich halte das für eine gewisse Überoptimierung, aber wenns gewünscht ist dann würde ich es mal sorum versuchen:

einen VB Script Indikator der den jeweiligen Grenzwert zurückliefert.
im VB Script dann die WKN abfragen und in mittels einer CASE Struktur zur WKN passende Parameterwert zurück geben.

global calc stocha_grenzwert:meine_vbs_parameterfunction();

statt wie sonst üblich
global const stocha_grenzwert:20;

alternativ (wenn nur ein paar Aktien betroffen sind) kann man auch mit istbasis() im Investox Code arbeiten um andere parameterwerte zu verwenden.
So in dieser Art:

Quellcode

 
1
2
3
4

global calc parametergruppe1:istbasis(#"Titel1"#) or istbasis(#"Titel2"#) or istbasis(#"Titel3"#) or istbasis(#"Titel4"#) or istbasis(#"Titel5"#);
global calc parametergruppe2:istbasis(#"Titel11"#) or istbasis(#"Titel12"#) or istbasis(#"Titel13"#) or istbasis(#"Titel14"#) or istbasis(#"Titel15"#);

global calc stoch_grenzwert:if(parametergruppe1,15,if(parametergruppe2,20,25));
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Lenzelott« (11. Dezember 2013, 15:52)

Lenzelott Männlich

Experte

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 3 051

Wohnort: Giessen

3

Mittwoch, 11. Dezember 2013, 15:51

Nüchtern betrachtet handelt man jedoch unterschiedliche Handelssysteme auf unterschiedlichen Titeln.
Daher ist die einfachst Lösung einfach mehrere Handelssysteme im Projekt für die unterschiedlichen Parameter (stocha Grenzwert 15,20,25) anzufertigen und in den einzelnen Systemen nur die gewünschten Titel zu aktivieren.
Im Extremfall hat man dann 200 Systeme für 200 Aktien.
Das wäre imho definitiv eine Überoptimierung.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

LoboTrader Männlich

Fortgeschrittener

Registrierungsdatum: 13. Oktober 2012

Beiträge: 118

Wohnort: BW

4

Mittwoch, 11. Dezember 2013, 18:03

Hallo Lenzelott ,

auf die Idee im Projekt mehrere HS parallel zu schalten bin ich nicht gekommen und das ist genau das, was ich gebrauchen werde . Mein Dank !

Lobo

PS.: tatsächlich werden es nicht mehr als 3 oder 4 Einstellungen/Gruppen aus
genau den Gründen sein, die Du ja schon benannt hast : Drohende
Überoptimierung bzw sinnlos . Aber ich brauche einige wenige Kombis zwischen der Stocha einem DMI-Derivat und zwei langsamen (also auch konstanten) GD
Do not trade alone ....

Lenzelott Männlich

Experte

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 3 051

Wohnort: Giessen

5

Donnerstag, 12. Dezember 2013, 00:52

Schön, dass eine meiner Ideen Dir helfen konnte.
Ich wünsche Dir viel Erfolg bei der Umsetzung.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

Lenzelott Männlich

Experte

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 3 051

Wohnort: Giessen

6

Donnerstag, 12. Dezember 2013, 01:29

Zitat von »LoboTrader«

auf die Idee im Projekt mehrere HS parallel zu schalten bin ich nicht gekommen und das ist genau das, was ich gebrauchen werde . Mein Dank !


Nochwas dazu: mit einem Projektportfoliotest kann man dann alle Handelssysteme wieder "zusammenführen".
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

Ähnliche Themen