INVESTOX-Forum

Ich habe einen Datensatz in dem die Uhrzeit bis auf Sekunden genau aufgelöst ist. Nun gibt es teilweise relativ viele Trades innerhalb einer Sekunde, also z. B. für 03:46:17 fanden dann 50 Trades mit unterschiedlichen Preisen/Volumen statt. Im Grunde fehlt der Timestamp die Millisekunden.

Das liegt daran, dass ich die Werte in einer csv erhalte mit Sekunden Genauigkeit, ich bearbeite diese csv in Excel, sorge dafür, dass aus Datum + Uhrzeit eine fortlaufende Zahl wird (in Excel z. B. 40347,3789)speichere das wieder als csv und importiere das in Investox.

Ich frage mich nun ob Probleme zu erwarten sind wenn für eine Sekunde mehrere Trades vorliegen, kann Investox dann im Backtest odet bei Optimierung dann auch "auseinanderhalten" welcher Quote der erste ist und welcher der letzte, wenn alle die gleiche Timestamp haben?
Sind sonstige Probleme/Ungereimtheiten zu erwarten?

2. Frage wäre ob Investox XL überhaupt mit millisekunden als Timestamp verarbeiten kann oder ob das eher problematisch ist? Eventuell könnte ich nämlich die Daten auch anderswo mit Millisekunden Timestamp beschaffen.

P.S. Ich nutze Investox 5 Xl.

Grüße ans Board!

Hallo Herr Knöpfel,

vielen Dank für diese ausführliche Auskunft! Da ich nicht plane P&F oder Renko einzusetzen dürfte sich das dann ja erledigt haben..

Grüße!