Hallo,
habe versehentlich ein HS entwickelt und zu spät gemerkt, dass ich ein Ref-1 vergessen habe und es dadurch in die Zukunft blickt. Dafür ist die KK sehr schön geworden.
Bevor ich das "schöne" HS entgültig verschrotte, wollte ich es mal ein paar Tage im VB laufen lassen. Das Problem bei solchen HS ist, dass Entry's generiert werden, die dann verschwinden und dann wieder kommen, usw, d.h. man hat sehr unangenehme Flattersignale und das ist schon allein gebührenmäßig tötlich.
Damit das HS halbwegs eine Chance hat, müssen die Flattersignale weg, d.h. wenn eine long-Position eröffnet wird, dann muss diese gehalten werden, bis die Position in einen Stop reinläuft (z.B. Gewinn- oder Verluststop) oder eine Gegenposition eröffnet wird, usw.
Wie kann man das erreichen?
1.) Variante: über Schlüsselwort #_DepotPosition#
enterLong: xxx OR #_DepotPosition#=1;
enterShort: xxx OR #_DepotPosition#=-1;
Der Hacken hierbei ist, dass sobald eine Position im Depot ist, d.h. #_DepotPosition#<>0, wirkt sich der hintere Teil nach dem OR auf die komplette Entry-Berechnung der Zeile auch in Richtung Vergangenheit aus, d.h. die Entry's im Chart kommen durcheinander und auch die Kapitalkurve verändert sich. So stimmt dann die Signalgenerierung leider nicht mehr.
Aktuell habe ich z.B. gegenüber dem Referenzsystem eine falsche Positionsrichtung.
Hat vielleicht jemand eine Idee, wie man die Flattersignale wegbekommt, ohne das die Signalgenerierung darunter zu sehr leidet?
Danke.
Viele Grüße,
Sten
PS:
Den trivialen Fall, dass fehlende Ref-1 einzubauen, d.h. den Zukunftsblick auszuschalten, schließe ich jetzt mal aus.
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »sten« (7. Januar 2014, 18:41)