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frank sinatra

unregistriert

1

Mittwoch, 8. Januar 2014, 15:56

Warum gleitender Durchschnitt Ergebnis falsch?

Hallo allerseits,

Ich habe in einem Chart einen GD berechnen lassen:

GD("Siemens",Close, 30,S)

Zufälligerweise ist mir aufgefallen, dass die Ergebnisse dieses GDs nicht mit Summe/30 in Excel übereinstimmen. Verringere ich die Perioden auf 3 oder 2 stimmt Investox mit Excel überein.

Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?

ivu

Benutzer

Registrierungsdatum: 19. November 2009

Beiträge: 43

2

Mittwoch, 8. Januar 2014, 17:32

Die beobachtete Abweichung läßt sich hier nicht bestätigen.

frank sinatra

unregistriert

3

Mittwoch, 8. Januar 2014, 18:01

Hi Ivu,

Vielleicht schildere ich mal ein bisschen den Hintergrund:

- Ich nutze IV XL 5 EOD
- Daten sind ca. 7 Mio Tickdaten, die per csv importiert werden in 7 einzelne Titel, die dann per KT zusammengefügt werden.
- Auf diesen KT läuft dann ein Berechnungstitel, der die Daten auf 1min bzw. 5min vorkomprimiert.
- Die Komprimierung im Chart ist täglich

DAs ganze läuft auf einem nicht mehr ganz taufrischen WinXP Rechner, 1GB Ram.

Mir ist jetzt klar, dass wohl keiner genau das Setting hat, aber vielleicht hat einer eine Idee/hat was ähnliches erlebt.

Herr Knöpfel, falls niemand anderes eine Idee hat, könnten Sie bitte etwas dazu sagen, da mich das heute doch ziemlich verunsichert hat.

Grüße!

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

4

Donnerstag, 9. Januar 2014, 09:01

Hallo,

die Berechnung des Standard-GD durch Investox wird auf jedem Rechner die selbe sein, unabhängig vom "Setting". Wenn Sie Unterschiede zu Excel beobachtet haben, lässt sich dies sicherlich aufklären, wenn Sie (mit einigen Screenshots) genauer beschreiben, wie Sie beim Vergleichen vorgegangen sind (woher Daten in Excel, Formeln etc). Wirklich notwendig ist das nicht, da die Berechnung in Investox korrekt ist.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

frank sinatra

unregistriert

5

Freitag, 10. Januar 2014, 14:30

Hallo Herr Knöpfel und wen es interessiert,

Da mir nach 5h ausprobieren einiges komisch vorkam, habe ich die Daten (die csv) des des Ursprungstitel (auf den sich die Berechnung des Durchschnitts bezog) kopiert. Mit dieser Kopie habe ich dann in Investox einen neuen Titel angelegt.

Wir haben nun also identische Daten, identische Importeinstellungen (beide csvs wurden mit identischen Einstellungen importiert) und die Berechung war für beide Titel auch identisch (einfacher GD30), nur dass sie sich auf einen anderen Titel bezog. Die Berechnung:

GD("DeltaAbsolut", Close, 30, S)

Das Ergebnis: einmal wird das richtige Ergebnis berechnet (neu angelegter Titel) und einmal nicht:

Da ich schon begann daran zu zweifeln, dass Windows die Daten richtig kopiert hat habe ich die Dateien mit Beyond Compare verglichen: sie sind natürlich identisch. Hier sind sie nochmals zum Download:

https://skydrive.live.com/redir?resid=D3…thint=folder%2c

woran kann das liegen, dass Investox einmal den GD richtig berechnet und einmal nicht???

DAS VERRÜCKTESTE IST ALLERDINGS, das wenn ich einen kürzeren GD wie 2 Tage berechne dann stimmen beide überein - liegt es doch am Speicher, sind 1GB nicht genug?

P.S. Im vorherigen Post schrieb ich, dass die Daten 7 Mio Ticks seien, das war nicht richtig die Dateien sind wesentlich kleiner und eher EOD.

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »frank sinatra« (10. Januar 2014, 15:04)


Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

6

Montag, 13. Januar 2014, 11:08

Hallo,

das sieht für mich so aus, dass Sie beim Import die Datumsreihenfolge als "MTJ" falsch angegeben haben (richtig wäre "TMJ"). Jedenfalls kann ich dieses Bild reproduzieren, wenn ich mit "MTJ" importiere, was eine falsche Datumsreihe ergibt.Das hat dann zur Verfolge, dass die GD-Berechnung auf den Vergleichstitel nicht sinnvoll zur Basis synchronisiert werden kann.
Die falsche Einstellung "MTJ" haben Sie vielleicht gewählt, weil die ersten 12 Zeilen aus 2009 offenbar nur Monatsdaten enthalten.
Das Problem liegt also an Ihren Daten und Importeinstellungen, nicht am GD.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

frank sinatra

unregistriert

7

Montag, 13. Januar 2014, 13:20

Hallo Herr Knöpfel,

danke für den Tipp aber das ist es noch nicht ganz. Wenn ich die Daten des Titels MTJ importiere bekomme ich für den 29.11.2013 (Das ist das Datum, das ich mir immer anschaue, dort ist mir zuerst der Fehler aufgefallenl):

mit MTJ = 2690,87
Fehlerhafte Berechnung: 10665,3

richtig hingegen wäre 15452,1

durch langes herumprobieren am WE bin ich auch soweit, dass es wohl nicht an den komprimierungen liegt. J/M/T habe ich eben nochmals schnell probiert... Das ergibt bei mir aber das richtige Ergebnis.

Auf der anderen Seite bin ich mir eigentlich durch herumprobieren am WE sicher, dass es die Import-Eisntellungen sein müssen.

Haben sie auf die schnelle noch eine Idee welche Import Einstellungen es sein können?

Grüße

Bernd

Experte

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 4 070

Wohnort: Iringsweg

8

Montag, 13. Januar 2014, 13:41

Hallo Frank

Ich habe diesen Thread zwar verfolgt, aber das Problem nicht verstanden. Meine Sicht der Dinge ist: man will mit einem bestimmten Setup Geld verdienen.

Dazu rechnent man einen Backtest; darin mag es bei manchen Indikatoren geben, andere programmieren sich lieber Pattern oder suchen sonst wie Ungleichgewichte im Markt. Am Ende setzt man das so im Backtest wie auch immer errechnete Ergebnis um zunächst im Paper. Verdient man dabei Papier-Geld, nimmt man das System Life, was sonst.

Die Frage, ob Investox es schafft einen Standard-GD zu rechnen (was ich vermute, schliesslich ist eine simple Division nötig, was soll Herr Knöpfel da falsch rechnen können und wie könnte einem das verunsichern?), hilft nicht beim Geld verdienen.

Vielleicht, wie gesagt, bin ich da als Pragmatiker zu wenig akademisch. Aber komm', wie willst Du mit einem GD Geld verdienen, egal wie korrekt der gerechnet ist, und dazu: wie soll eine einfache Division bei korrektem Input falsch rechnen? OK, wenn Du jetzt eine komplexe Berechnung in Frage gestellt hättest, sowas wie LRSlope() - aber was machst Du mit Deinen Untersuchungen erst, wenn Du mal einen NeuroClassify() Indikator hinterfragen wirst?

Werden wir dadurch bessere Systeme sehen, die nach Anwendung der GA auf Optimierungs-Variable stabiler sein werden? Oder ein besserer Robustheitstest?

Nee, schon klar, es geht um's Prinzip. Das ist sicher auch der Grund, warum alle Mathematiker steinreich geworden sind im Laufe ihres Lebens.
Gruss
Bernd

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

9

Montag, 13. Januar 2014, 14:25

Hallo,

>>Wenn ich die Daten des Titels MTJ importiere

ich hatte ja geschrieben, dass TMJ die richtige Einstellunge ist. Wieso testen Sie dann MTJ?

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

frank sinatra

unregistriert

10

Montag, 13. Januar 2014, 14:54

Hallo Herr Knöpfel,

Zitat

ich hatte ja geschrieben, dass TMJ die richtige Einstellunge ist. Wieso testen Sie dann MTJ?
ich würde gerne verstehen/nachvollziehen was zu der fehlerhaften Berechnung geführt hat, damit ich sowas in der Zukunft vermeiden kann. Deshalb habe ich MTJ ausprobiert ob das den Fehler erklärt. Damit kommt aber ein anderes Ergebnis (das nat auch falsch ist), aber nicht die 10665,3.
Mit anderen Worten: Ich habe die Daten nicht mit MTJ importiert und das kann auch nicht die Ursache des Fehlers sein. Das war, was ich hiermit meinte:

Zitat

mit MTJ = 2690,87

Fehlerhafte Berechnung: 10665,3



richtig hingegen wäre 15452,1
Daran die Ursache zu finden wäre mir sehr gelegen.

@Bernd: Naja so theoretisch wie Du es darstellst ist es nun auch nicht. Wenn ich durch Zufall auf eine Abweichung zwischen Excel und Investox stoße, bei einem Ergebnis, dass ich gar nicht mehr weiter untersuchen wollte und so als gegeben hinnhemen wollte, erschreckt das natürlich schon.

Es ist für mich dann eher zweitrangig, ob das ein Bedienfehler oder ein Softwarefehler war, ich will dann sicher gehen, dass das in Zukunft nicht mehr passiert. Was ich halt so gar nicht teile ist diese Mentalität Zahlen die einem eine Software ausspuckt als nicht hinterfragbar abzutun, weil bei so etwas einfachen kann ja kein Fehler passieren. Dafür habe ich schon zuviele haarsträubende Dinge gesehen. Sooo sicher ist das nämlich nicht, dass alles korrekt implemtiert ist - auch absolute Standardsoftware die schon millionenfach "überprüft" wurde rechnet teilweise falsch - so wie Excel etc.

Um es aber ganz klar zu sagen: Ich ging nie davon aus, dass Investox per Design nicht in der Lage ist 30 Werte zu addieren und durch 30 zu teilen. Es gibt aber eine Menge Dinge die dazwischen noch passieren, die auch eine Fehlerquelle sein können, so wie z. B. die Sache wenn man das falsche Datumsformat anclickt. Im Nachinein total logisch, im Voraus rein intuitiv hätte ich eher gedacht, wenn ich mich verclicke dann "meckert" Investox schon wenn ihm das format nicht passt. Und zu guter letzt: Ich bin immer happy wenn ich erfahre dass es ein Bedienfehler (also von mir) war, oder ein feature anders gedacht war, das sind die Fehler, die sich ja am schnellsten abstellen lassen.

Grüße!


Frank