INVESTOX-Forum

Ich werte die Daten meiner 15 optimierbaren Parameter aus, welche die besten Ergebnisse liefern, um so die Einstellungen zu begrenzen und stabilere Ergebnisse zu erhalten.
Nur mit dem Robustheitstest geht es nicht, da sich die Parameter gegenseitig beeinflussen und immer nur 2 zu testen möglich sind.
Dazu muss ich jedesmal die jeweilige Version selektieren und aus dem Handelssystem die Daten manuell in eine Liste eintragen.

Ich lasse 10 mal je 25 Optimierungen erstellen und suche mir die besten 2-4 Versionen des jeweiligen Durchlaufs raus und notiere dann die Einstellungen des HS.
Damit habe ich dann mehrere gute Varianten und kann bei signifikaten Häufungen den Parameter entweder stark beschränken (z.B. von 20-120 auf 50 - 70) oder sogar ganz fixen.

Bei der Kopierfunktion der Optimierungen kann ich nur die Testergebnisse kopieren, ich würd aber gern die Einstellungen extrahieren.
Während der Optimierungen werden ja die jeweiligen Regeln angezeigt, da fände ich es praktisch, wenn diese zwischengespeichert werden und dann abgerufen werden können.
Dann würd es bequem per copy and paste gehen.
Ich habe alle optimierbaren Parameter in den Definitionen aufgelistet.
Das wäre praktischer.

Hallo,

das ist wirklich eine super Idee.

Die Ausführung aller Beteiligten hier Teilautomatisierung beim Robustheitstest mit Auswertung waren für mich sehr aufschlussreich und haben mir gezeigt, dass andere mit den gleichen Problemen kämpfen wie ich.
Das Ergebnis der GA-Optimierung ist eine wirkliche Black-Box. Weil:
1. man nicht "reinschauen" kann.
2. bei komplexen Berechnungen die Richtung der Optimierung häufig schon zu Anfang an in die falsche Richtung läuft.
Nicht umsonst wird im Handbuch darauf hingewiesen, dass die zu optimierenden Parameter in einer sinnvollen Range anzugeben sind. Trotzdem kann man nicht drauf verzichten, weil jeder Parameter Einfluss auf andere Parameter hat. Und schließlich sind die GA einer der Hauptvorteile von Investox.

Mit dem Robustheitstest kann man in das Handelssystem zwar "reinschauen", aber halt nur auf einer von vielen Ebenen. Da was zu verändern ist problematisch, da ich die Auswirkungen auf andere Parameter nicht leicht fest zustellen sind.
Da wäre jede Hilfe und Erleichterung willkommen. Eine Automatisierung wie von Sten vorgeschlagen ist meiner Meinung nach schwierig, da jeder diese Probleme von einer anderen Seite angeht.

Gruß
Norbert

ich will nur ein Ziel erreichen:

die Optimierungen sollen mir helfen um zu wissen, wo ich suchen muss. Dann muss ich nicht selbst alles ausprobieren, soll doch der PC doch auch mal was arbeiten :-)
ein Beispiel: in meinem System meinte ich ursprünglich, der Retrace nach dem Breakout sollte irgendwann zwischen 8 und 13 Uhr erfolgen. nach mehreren Durchläufen meinte aber das System, nach 20 Uhr wäre besser. Stimmt!

mir geht es nur darum, das System robuster zu machen, und das heisst oft: so einfach wie möglich.
Wenn ich z.B. sehe, ein Parameter hat nahezu keinen Einfluss, egal welche Einstellung, dann schmeiss ich ihn komplett raus, notfalls fixiere ich ihn.

je weniger desto besser und wenn schon variable Parameter, dann doch bitte so eingeschränkt wie nur möglich.
Dann steigt meiner Meinung nach die Wahrscheinlichkeit, das System arbeitet auch OoS mit einer annehmbaren Stabilität.

Trotzdem wird das System über ein AllTimeHigh minus max theoret. Kap-Risk abgesichert.
Man weiss ja nie...

Hallo Klexer,

AllTimeHV(Kapitalkurve) minus .... ?
Wie berechnet sich das maximale theoretische Kapitalrisiko ?
Würde mich als fortgeschrittenen Anfänger bezeichnen, aber, was alles noch viel schlimmer macht, bin EoD-Trader.

Gruß
Norbert

Hallo Norbert
den Wert bekommst du in denTestergebnissen.
Ich bin quasi End of Week trader, Systeme werden Sonntag nacht gestartet und Samstag morgen abgestellt, PC gesäubert, runtergefahren.
igi

Hallo Klexer,

es ist zwar noch ein bisschen früh, aber ich wünsche Dir und Deinem Rechner ein schönes Wochenende.

Gruß
Norbert

oh, räusper... rtfm...

Vielen Dank