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Kurslücken von Berechnungen ausschließen

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frank sinatra

unregistriert

1

Mittwoch, 15. Januar 2014, 13:46

Kurslücken von Berechnungen ausschließen

Edit: Das Problem hat sich gelöst. Mir fiel auf, dass in der csv einige
"leere Kerzen" enthalten waren (Kurs der vorherigen 15min Periode
Umsatz=0) Deshalb konnte die Funktion Kurslücken nicht auffüllen nicht
funktionieren..

Hallo ich habe .csv Daten die etwas lückenhaft sind. Die Daten haben eine 15min Auflösung schon in der csv.

Beim Datenimport füllt Investox nun die fehlenden Werte für OHLC mit den vorherigen Werten. Im Chart ist das noch leicht zu erkennen wenn der Wert eine "flatline" macht.

Mein Problem ist jetzt, dass ich in einer Berechnung den Koeffizienten aus dem (illiquiden Wert mit den Kurslücken) zu einem anderen (liquiden Wert) berechne. Dort führt dass dazu, dass intraday dann der Koeffizient verfälscht wird. Weil der Kurs des illiquiden Werts um 16:00 dann in Wahrheit der Wert von z. B. 14:30h ist, als der letzte Trade stattfand.

Wie kann ich das nun verhindern, dass Investox automatisch die Kurslücken auffüllt? Wenn das dazu führen würde, dass im Chart dann Lücken entstehen wäre das für mich in Ordnung.

Grüße ans Board

Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »frank sinatra« (15. Januar 2014, 16:25)

Bernd

Experte

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 4 070

Wohnort: Iringsweg

2

Mittwoch, 15. Januar 2014, 18:26

Vielleicht mit der dafür vorgesehenen Option?

Zitat

Kurslücken nicht füllen: Diese Option steht für die zeitbasierte Intraday-Komprimierung zur Verfügung. Wenn aktiviert, werden Kurslücken nicht mit den Vorgängerwerten aufgefüllt. Wenn also zum Beispiel zwischen 12:30 und 13:15 keine Tickdaten vorhanden sind, wird dieser Zeitbereich im Minutenchart ausgespart. Wenn die Option abgeschaltet ist, würden dagegen entsprechend viele Perioden mit dem Vorgängerwert eingefügt werden (ergibt einen waagrechten Strich im Chart).
Gruss
Bernd

PIcasso

unregistriert

3

Donnerstag, 16. Januar 2014, 12:46

Kurslücke vor dem Entry ausschliessen

Hallo,
ich habe noch eine weiterer Variante, die bei einem GAP auftritt, hauptsächlich beim Kontraktwechsel,
was natürlich auch eine Kurslücke ist. Bei einem Positionstrading (über mehrere Tage) habe ich
dann das Problem, dass beim Entry im Optimierungslauf, der am Tag vor dem GAP auftritt und mir dann einen
Stop nach dem GAP produziert. Dabei werden natürlich oft wesentlich höhere Verluste oder Gewinne
zur Optimierung herangezogen, was aber auch meiner Erfahrung den Optimierungslauf wesentlich
beeinflußt, wenn ich da mehrmals einen überhöhten negativen Posten aufhäufe.
Ich habe dann den Entrytag mit der Datumsabfrage in der HS ausgeschlossen, damit ich mir damit
die Optimierung nicht "verhagle". Das funkioniert aus meiner Sicht das ganz gut, aber man muss immer
etwas einstellen in den verschiedenen HS und auch Kombis.

Hat da jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und ggf. sogar eine bessere Lösung?
Ich habe da so eine kleine Verbesserungsidee. Wenn man in den Einstellungen auch bestimmte Tage oder Stunden
für den Entry ausschließen könnte, wäre das einfach zu hantieren und es wäre zentral an einer Stelle einzustellen.
Natürlich muss ich dem System auch einen Vorlauf geben, für die Verhinderung des Entrys.
Wenn z.b. der GAP am Dienstag ist, dann handle ich am Montag gar nicht.
Damit das nicht falsch verstanden wird, ich kann ja keinen GAP vorhersagen.
Mit geht es nur um beim Optimierungslauf bestimmte Entrys zu unterdrücken.

Picasso

Lenzelott Männlich

Experte

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 3 051

Wohnort: Giessen

4

Donnerstag, 16. Januar 2014, 19:11

Zitat von »PIcasso«

ich habe noch eine weiterer Variante, die bei einem GAP auftritt, hauptsächlich beim Kontraktwechsel,


Um dieses Problem zu umgehen gibt es ja die Adjustierungs-Option in einem Kombititel
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

PIcasso

unregistriert

5

Freitag, 17. Januar 2014, 08:39

Tickdaten Filtern

Hallo Lenzelott,
danke für den Tip, das hatte ich noch nicht gesehen, bzw. probiert.
Aber meinst Du hier die Funktion Tickdaten filtern?
Unter Adjustierung habe ich das in der Hilfe nichts gefunden.

Picasso

Lenzelott Männlich

Experte

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 3 051

Wohnort: Giessen

6

Freitag, 17. Januar 2014, 10:11

Die Online Hilfe sagt:

Zitat

Kombinations-Titel einstellen


....

Optionen

Adjustierung: Hier können Sie wählen, ob die zurückliegenden Titel adjustiert werden. Eine Adjustierung wird bei der Verkettung von Future-Kontrakten dazu verwendet, die Lücke (Gap) zwischen den Kontrakten zu schließen, die durch den Preisunterschied der Kontrakte am Verfallstag entsteht. Dazu werden alle vorhergehenden Kontrakte (Titel) wahlweise mit dem absoluten oder prozentualen Wert des Gaps korrigiert. Notiert der aktuelle Kontrakt zum Beispiel am Tag des Wechsels bei 2500 und zugleich 25 Punkte über dem vorigen Kontrakt, werden bei absoluter Adjustierung auf jeden Kurs der vorigen Titel 25 Punkte addiert. Bei prozentualer Adjustierung werden dagegen alle zurückliegenden Kurse um 1% angehoben (da 25 Punkte = 1% von 2500). Die prozentuale Adjustierung eignet sich daher vor allem für längere Endloskontrakte, bei denen die absolute Kurshöhe stark schwanken kann.

Hinweis: Bei langen Endloskontrakten ist zu beachten, dass die Kurse durch eine Adjustierung auch negative Werte erreichen können.

Wechsel markieren: Wenn Sie diese Option einschalten, verwendet Investox das Preisfeld „Open Interest" dazu, den Kontraktwechsel, also den Schnittpunkt zweier Einzeltitel im Kombinations-Titel zu markieren. Hierzu schreibt Investox am entsprechenden Datum für das Open Interest den Wert -1. Mit Openint = -1 erhalten Sie dann die Punkte in der Historie, in der ein Kontraktwechsel stattfand. Dies lässt sich zum Beispiel in Handelssystemen dazu nutzen, eine offene Position über den Kontraktwechsel hinweg zu verhindern.

Runden: Gibt an, ob die kombinierten Daten auf die minimale Preisänderung des Titels gerundet werden sollen. Die minimale Preisänderung muss hierzu in den Titel-Eigenschaften des Kombinations-Titels angegeben werden.


If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

PIcasso

unregistriert

7

Freitag, 17. Januar 2014, 14:13

optionen

Hallo,
danke für die ausführlichen Infos.
Jetzt habe ich die Beschreibung auch in der Hilfe gefunden.
Das werde ich in den nächsten Tagen testen.
Es gibt in Investox doch immer noch etwas neues zu entdecken,
was man noch nicht kennt und gut gebrauchen kann.

Viele Grüße

Picasso

PIcasso

unregistriert

8

Freitag, 24. Januar 2014, 13:45

Test

Hallo, ich gebe nochmals eine Rückmeldung wegen der Option Adjustierung.
Das habe ich jetzt gründlich getestet über verschiedene Zeitinterfalle/Teststrecken und auch mit Optimierungsläufen ohne Adjustierung verglichen.
Manchmals ist es besser manchmals auch schlechter. In Summe ein guter Ansatz aber nicht signifikat besser.
Das hängt natürlich auch mit anderern Faktoren zusammen, wie hoch und wie oft z.B. die Gaps in den jeweiligen Zeiträumen vorhanden waren.
Um das mal langfristig zu vergleichen, werden ich mal einige Zeit mit und ohne die Optimierung durchführen.
Hatte das mit Prozent gemacht, da hatte es besser abgeschnitten als absolut.

Viele grüße

Picasso

Lenzelott Männlich

Experte

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 3 051

Wohnort: Giessen

9

Freitag, 24. Januar 2014, 18:20

Zitat von »PIcasso«

Hatte das mit Prozent gemacht, da hatte es besser abgeschnitten als absolut.


Prozentuale Adjustierung hat den erheblichen Nachteil, dass die Tagesranges historisch dadurch "aufgebläht" werden.
Das passiert bei der Absoluten Adjustierung nicht.

Systematische Fehler beim Backtesten von System mit Prozentual adjustierten Daten
- bei Verwendung eines fixen Stops oder Targets (zb. 42 Punkte) ergeben sich erhebliche Verzerrungen des Backtestes gegenüber der Realität
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