Frage: Monte Carlo Simulation und Sortino Ratio

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Samstag, 15. Februar 2014, 17:57

Frage: Monte Carlo Simulation und Sortino Ratio

Hallo

Habe eine allgemeine Frage:
Ich betreibe gerade eine MonteCarlo Simulation einer Strategie. Die Strategie allokiert abhängig von bestimmten Parameter immer Geld zwischen einen risikolosen Anlage und risikoreichen Anlagen. Die Simulation produziert je 250 Tagesdaten auf 1000 verschiedenen Pfaden. Jeder Pfad unterliegt einer eigenen Distribution. Die Distributionen sind von einander unabhängig (diese decken einfach verschiedenste Szenarien ab, von Worst-Case bis Best-Case Fall). Ich fahre bis zu 20 verschiedene Simulation für einmal ändernde TradingFilter Werte und ändernde Investmentanteile für die risikoreiche Anlage.

Meine Frage nun: Ich wollte gerne die Sortino Ratio für das Durschnitts-Portfolio errechnen (also das Durschnitts-Portfolio bei 1000 Pfaden!) und gegenüber den verschiedenen TradingFiltern und Investmentanteile darstellen. Ich würde dazu je die Sortino Ratios für jeden einzelenen Pfad errechnen, dann kumuliert über die 1000 Pfade zu einem wert mitteln, und dann gegenüber den anderen errechneten Sortio Ratios der anderen TradingFilter und Investmenanteile darstellen. Wäre diese vorgehensweise korrekt, oder darf ich die Sortino Ratio überhaupt nicht mitteln?

Beste Grüße
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