Hallo allerseits,
ich habe ein HS mit täglicher Komprimierung, das ich seit etwa einem Monat verfolge und die generierten Signale manuell nachhandle. Das komische dabei: es passiert sehr selten, aber ab und zu bekomme ich für den einen oder anderen Titel ein Enter-Long-Signal obwohl bereits eine Long-Position am laufen ist.
Die Enter-Long-Regel sieht so aus:
|
Quellcode
|
1
|
Cross(Close, HHV(Ref(Close, -1), EnterPeriods), 1)
|
EnterPeriods ist eine Optimierungsvariable, die auf 100 gestellt ist. Es soll also ein Enter-Signal erzeugt werden, wenn der Kurs den höchsten Wert der letzten 100 Tage nach oben durchkreuzt (100-Tage-Ausbruch).
Bisher hatte ich zwei Signale bei Titeln, bei denen bereits eine Long-Position offen war, an Tagen, an denen tatsächlich während der laufenden Long-Position das 100-Tage-Hoch durchkreuzt wurde. Dieses Fehlsignal bekomme ich aber nur sehr selten. Ich habe etliche Aktien im System und da passiert dieser Ausbruch laufend, auch bei Werten, bei denen bereits eine Position offen ist, ohne dass ich ein Signal bekomme.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?