INVESTOX-Forum

Weil es kein intraday Stop ist.

Alternativ berechnet man eben die ATR Parameter selber und bringt Sie via global const in Intraday Stops ein

Nur wo Intraday drauf steht ist auch Intraday drinnen, soweit finde ich das schon logisch.
In einen Intradaystop kann ich ja quasi jede sinnvolle oder auch sinnlose Berechnung reinstecken via einer/mehrere Zeilen Code im HS: global calc ...
Verwende ich seit Jahren so. Ich pers. sehe hier keinen gesteigerten Handlungsbedarf, weil man nach meiner Erfahrung immer ohne viel gedöns ans Ziel kommt.

Es gibt ja durchaus auch gute Gründe warum man eben einen "EndOfBar-Stop" haben möchte.
EoD oder EoW Systeme, die nach Handelsschluß die Signale für den nächsten Tag / Woche umsetzen zb.
Ein entsprechender Stop kann dann auch alle Informationen dieses Bares mit einbeziehen und muss nicht im zweifelsfalle mit Ref( ,-1) die Informationen aus dem Vorbar holen.

Wenn man zb. einen Intradaystop auf das untere Bollingerband legen möchte bei einer longposition, geht dies bei Intradaystops nur aufgrundlage der Berechnungen des Vorbares.
Bei einem EndofBar Stop kann ich aber ohne Verzögerung das Bollingerband des aktullen Bars nehmen.

Ein Fondsmanager wird auf einem Aktien-Nebenwert mit Sicherheit keinen Intraday Stop verwenden, da sein Exit , wenn die Position via Stop - > Marketorder intraday liquidiert würde, aber übelste Slipage erleiden würde.

Kann alles vor und Nachteile haben und gibt für alles seine Berechtigung.

Zitat von »jones«

Da einige von uns ja schon Jahre mit Inv arbeiten liegt es wahrscheinlich euch genau so wie mir am Herzen das Investox Konkurrenzfähig bleibt oder noch besser, diese hinter sich läßt.

unbedingt

Zitat von »jones«

auch wenn das auf VB ausweichen muß

aber doch nicht für den ATR Intraday-Stop

Zitat von »jones«

Da würden mir und sicher auch der InvGemeinde noch einige sinnvolle und wichtige Sachen für das Update einfallen. Im Forum wäre da eine Art Postkasten in dem Vorschläge eingeworfen werden könnten vielleicht nicht schlecht. Durch eine
Ranking der Postings könnte die Firma so USER Vorschläge gezielter auf deren Sinnhaftigkeit u- Wichtigkeit untersuchen und diese dann bei den Updates nach und nach einfließen lassen.

Ein dergestaltes Vorschlagswesen fände ich prinzipiell nicht verkehrt.
Da ist nur das ein oder andere Problemchen dass man da "mitkauft":

- Nicht jeder ist in der Lage seinen Verbesserungs / Erweiterungsvorschlag druckreif so zu formulieren, dass der Entwickler und die anderen User zu 100% wissen was gemeint ist (auch ich nicht immer).

- Irgendjemand muß verwalten ob Vorschläge doppelt und dreifach gemacht werden und die Vorschläge zusammen führen. Ab einer gewissen Vorschlagsmenge ist das kein unerheblicher Zeitaufwand.

- wenn ich bei IB ne Chance haben möchte, dass mein Feature Request für die TWS nur in die Nähe der Entwicklungsabteilung kommt, muss ich jeden User mobiliesieren den ich kenn um für meinen Vorschlag abzustimmen. Auch nicht wirklich hilfreich für den Hersteller, wenn er davon ausgehen muss, dass jeder mit einem Wunsch schonmal 20 positive Stimmen abgibt um sich Gehör zu verschaffen.

- Amibroker (sorry, wenn ich hier was über ein Wettbewerbsprodukt schreibe) hat ein entsprechendes Feedbackcenter im Kundenbereich deren Homepage. Abstimmen geht nicht, nur Eintragen was man sich wünscht, oder einen Kommentar zum Vorschlag eines anderen abgeben. Aktuell sind 1427 Suggestions offen. und der Entwickler meint die Vorschläge kann er in etwa 10 Jahren abarbeiten .
Die Nachfragen und das gequengele, ob nicht irgend ein Punkt vorzuziehen geht in einer solchen Situation verschlingt mit Sicherheit nicht unerhebliche Resourcen.
Ein Beispiel dazu: der Featurerequest nach einem Projektportfoliotest (auf Investox übersetzt)) ist seit dem 16.08.2006 offen und verschoben in der Umsetzung (was auch imnmer das heißt).

Meine Einwände bitte nicht falsch verstehen. Ich wäre durchaus für ein ordentliches Ticketing & Vorschlagssystem.
Es kann aber leider bei unsachgemäßer "Anwendung" komplett nach hinten losgehen.

Im Prinzip eine hervorragende Idee, der Postkasten für Vorschläge

Ein schönes Tool zur Verwaltung aller User-Vorschläge, mit der Möglichkeit der Bewertung und einem guten FeedBack - man möchte ja auch wissen, ob Chancen bestehen seine Wünsche umgesetzt zu sehen. Und natürlich einer sauberen Berücksichtigung von ähnlicher Vorschläge bei denen dann ein gemeinsamer Nenner zwischen den leicht verschiedenen und manchmal noch etwas unklaren Wünschen der User gefunden wird.

Sowas kennen manche großen Produktanbieter. Aber ganz selten wird die gesamte Nutzerschaft einer Anwendung einbezogen. Es sind einfach zu viele Ideen. Und die müssen - wenns funktionieren soll - alles ernsthaft geprüft, bewertet, zusammengeführt, ... und vielleich umgesetzt werden.

Ich kann mir schwer vorstellen, dass Herr Knöpfe - der mit Investox funktional ein super Produkt geschaffen und über viele Jahre weiterentwickelt hat - so nebenher Zeit hat sich um einen solchen aufwändigen Prozess zu kümmern. Also bräuchte man jemanden der diese Filterfunktion im Vorfeld übernimmt. Dazu das Werkzeug aufsetzt - ein Forum ist bei der Nutzeranzahl schon nicht mehr passend, bei den vielen Vorschlägen ginge im Laufe der Zeit der Überblick rasch verloren. Und dieser jemand müsste sich in Investox hervorragend auskennen und die Zeit haben und sich sehr eng mit Herrn Knöpfel abstimmen.

Wer könnte das sein

Und, Apple hat uns gezeigt, dass es manchmal besser ist, dass der Hersteller vollkommen neue und für alle im Vorfeld so bestimmt nicht erwartete Features vorgesehen und in neue Releases eingebaut hat. Ich habs bei meiner Arbeit mit vielen Anwendern zu tun die für ihre Aufgaben noch Altsysteme auf dem Host, ohne jede moderne Oberfläche benutzen. Wenn ich die so frage was sie sich denn wünschen , huch dann habe ich immer eine Menge an Arbeit das herauszufinden was nützlich ist. Und was sie wirklich brauchen ist ihnen oft nicht bewußt, da sie - wie wir alle - durch die Benutzung der bestehenden Anwendung betriebsblind werden. Wenn ein Autohersteller gerade plant ein super E-Auto zu bauen wären alle Vorschläge für schönere Auspuffanlagen wenig hilfreich

Also, wer bietet sich freiwillig an das Werkzeug im Netz bereitzustellen, die Zeit zu investieren und mit Herrn Knöpfel die Abstimmung zu suchen?

Gruß

Martin

Hallo,

noh eine kleine Frage zum ATR Trailing Stop.
Arbeitet der Stop in den der Standart-Berechnung mit Close-Kursen ?

Ergibt sich da etwar ein Zukunftsblick wenn man in einem NN bei Input und Output z.B Open-Kurse benutzt?


Gruß

Alex

Zitat von »Alex73«

Arbeitet der Stop in den der Standart-Berechnung mit Close-Kursen ?

Ja. Die Investox Hilfe sagt in der Übersicht über die Stops:
"Volatilität (Average True Range) für das Limit, Schlusskurse für den Ausstieg, oder andere Bezugsdaten, falls angegeben ..."

Zitat von »Alex73«

Ergibt sich da etwar ein Zukunftsblick wenn man in einem NN bei Input und Output z.B Open-Kurse benutzt?

NN-Input wie auch andere Indikatoren und Berechnungen: normalerweise ist Open unkritisch, was den Zukunftsblick betriff. Denn der Open-Kurs ist der einzige Kurs, der am Anfang einer Periode bereits feststeht - und sich nicht mehr ändern kann. Natürlich kann man mit ungeschicktem Coding auch damit einen Zukunftsblick basteln, Man müsste also das Coding im Detail ansehen oder wenn Du nicht sicher bist: Du testest es hinreichend lange im Paper durch (alternatv Datenfeed-Simulation).

NN-Output: hier ist der Zukunftsblick ja gewollt, man nennt das Prognose. Wobei diese mit einem Bezug auf den Open-Kurs natürlich nicht zu erreichen ist (denn der Open-Kurs steht ja fest, wie schon ausgeführt; allein damit trainierte NN's würden kaum etwas sinnreiches liefern können). Hier MUSS man einen Zukunftsblick einbauen, anderst lässt sich der Natur der Sache nach ja keine Prognose abgeben.

Hallo Bernd,

erstmal vielen Dank für den wie immer flotten Schweizer Sofort-Support.
Hab mich wieder mal wieder etwas zu unverständlich ausgedrückt.

Wollte nur wissen ob sich der ATR Trailing Stop mit einem NN das mit Open Kursen arbeitet verträgt.

Z.B.

Enter Long: Ref(NN,-1)>0
Enter Short: Ref(NN,-1)>0

Input: Parameter Daten: open;
Ref(Daten,0);
Ref(Daten,-1);
Ref(Daten,-2);
Ref(Daten,-3);

Output: Ref(Roc(open,1,%),2)

Enter/Exit Basis: Open Delay 0

Passt denn bei diesem System ein Standart ATR Trailing Stop? Oder erzeugt der Stop einen Zukunftsblick?
Bekomme bei einem ähnlich aufgebautem System überdurchschnittlich gute Ergebnisse.

Ist natürlich einfacher einfacher von vornherein mit Close Kursen zu arbeiten. Da hast Du schon recht.
Ich will es nur verstehen ob ich da einen Fehler mache.


Gruß

Alex

Hi Alex

Zitat von »Alex73«

erstmal vielen Dank für den wie immer flotten Schweizer Sofort-Support.

Bitte sehr, immer gerne

Die Frage war/ist ja auch so aufgebaut, dass sie mit einem Best Effort Ansatz zu beantworten ist (Best Effort zususagen übersetzt: aus dem Kopf heraus ohne weitere Arbeit reinzustecken). Da kann man ja schnell helfen.

Und tut es auch sehr gerne, schon damit jemand anders in der Community möglichst schnell auch weiterkommt. Wenn ich jedoch z.B. erst eine Testinstanz aufbauen müsste, mich in einen komplexen Sachverhalt einlesen, Beispielcoding schreiben und antesten oder nach Dokumentation graben müsste o.ä. wie es manche im Forum erwarten, dann wäre es auf Best Effort Basis natürlich, zumindest für mich, nicht möglich.

Ich antworte daher, um überhaupt einmal schnell zu helfen, meist mit dem Best Effort Teil und lasse den Teil (wenn es einen solchen gibt) offen, der mir Arbeit machen würde. Das war jetzt hier bei Dir glücklicherweise nicht der Fall und Du warst wie es aussieht happy mit meiner Antwort; das ist schön und Danke also auch für Dein Feedback!

Zu Deinem Coding, das sieht sauber aus, ich sehe keinen Zukunftsblick - wenn und falls das System EOD arbeitet. Wenn es ein Intraday System ist, ist das Coding immer noch sauber, nur müsstest Du dann wohl einen ATR Trailing-Stop über einen Intraday Verluststop ins Auge fassen. Keine grosse Sache, wenn man weiss, was wo wie. Grund, siehe weiter oben im Thread die Ausführungen von Lenzelott.

Darüber hinaus hast Du dann noch die Mögichkeit, den ATR sehr viel passender zu programmieren, z.B. ein Supertrend- oder FreeSAR Ansatz oder einfach das HHV / LLV der letzten x Perioden etc. ich ziehe diese Möglichkeit eigentlich immer vor.