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Auswertungen nach Tageszeiten

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TheDude

unregistriert

1

Donnerstag, 1. Mai 2014, 16:41

Auswertungen nach Tageszeiten

Ein Hallo an das Forum,

ich würde gerne eine Auswertung nach Tageszeiten in IV machen. So in der Art, dass jeder Tag einer Woche in Stunden unterteilt wird und ich dann die durchschnittliche Kursänderung dieser Stunde ablesen kann. Also Montag nacht wäre dann z. B. von 00:00 - 1:00 die erste Stunde, die zweite Stunde 1:00 - 2:00 etc.

Ich habe mir die Einführung der Software durchgelesen. Dort sind sehr viele Datumsfunktionen beschrieben - das sieht wirklich toll aus! Die Funktion Abschnitt sieht schon sehr gut aus damit könnte ich ja die Woche in 1-h Intervalle unterteilen.

Mir ist jetzt aber nicht klar wie jetzt die Auswertung hinbekomme damit ich die "Renditen" der Stunden irgendwo ablesen kann. Wenn das nicht geht würde mir für den Anfang zum Üben auch eine Auswertung nach Tagen reichen.

Gruß

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

2

Freitag, 2. Mai 2014, 09:26

Hallo,

es geht dabei ja um die Aufstellung eines Systemsergebnisses abhängig von der Einstellung eines Parameters (Uhrzeit). Dazu kann man den Robustheitstest verwenden. Z.B. wie folgt:

Definitionen im HS:
global const Stunde: [12,8,18,8,18,1,3,I];
Enter Long:
DatePart(h)=Stunde

Ausstieg in 60min-Komprimierung mit Sofortstop auf Close.

Der Robustheitstest zeigt dann ein Diagramm der Systemergebnisse abhängig von der Stunde.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

TheDude

unregistriert

3

Freitag, 2. Mai 2014, 12:59

Hallo,

vielen Dank für die Antwort! Das geht ja schnell hier. Leider verfüge ich nur über Investox XL nicht über das Paket AnalysePlus. Gäbe es auch eine Möglichkeit, dies in der XL Version zu realisieren?
Die Idee mit den globalen Variablen scheint ja vielversprechend zu sein. Ich werde mal versuchen was auszutüfteln.

Grüße

TheDude

Giuseppe Männlich

Meister

Registrierungsdatum: 31. März 2004

Beiträge: 556

Wohnort: Wien

4

Freitag, 2. Mai 2014, 14:42

Hallo TheDude,

basierend auf deinem Beitrag habe ich die von Herrn Knöpfel beschriebenen Analysemöglichkeiten von Investox ausprobiert. Ich habe für jeden Wochentag die Zeitspanne (Tradestart-Stunde und Tradeende-Stunde) für Long-Trades bei Bund Future gesucht die den höchsten Nettoprofit generieren würde. Es ging ja flott und folgendes System ist das Ergebnis. Die KK kopiert stark den Verlauf des Bunds, was nicht überraschend ist. Es wurden keine Stops verwendet als auch keine Trendfilter.



PHP-Quelltext

 
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Beschreibung für System 'test'
Uhrzeit:     02.05.2014 14:33:48
Angelegt am:     02.05.2014 12:22:43
Zuletzt bearbeitet:     02.05.2014 12:46:44
Komprimierung:    60 Minuten

*****  Regeln  ******

Enter Long:
(DatePart(w) = 1 AND DatePart(h) = 9)
OR
(DatePart(w) = 2 AND DatePart(h) = 11)
OR
(DatePart(w) = 3 AND DatePart(h) = 12)
OR
(DatePart(w) = 4 AND DatePart(h) = 11)
OR
(DatePart(w) = 5 AND DatePart(h) = 9)

Exit Long:
(DatePart(w) = 1 AND DatePart(h) = 20)
OR
(DatePart(w) = 2 AND DatePart(h) = 15)
OR
(DatePart(w) = 3 AND DatePart(h) = 16)
OR
(DatePart(w) = 4 AND DatePart(h) = 18)
OR
(DatePart(w) = 5 AND DatePart(h) = 18)

Enter Short:
0

Exit Short:
0

Übergreifende Definitionen:
global const enterHour: 9;
global const exitHour: 18;


*****  Optimierung *****

Start:    01.01.1988
Ende:     31.12.1993

Optimierte Titel:
GBL_IB_60M

Optimierungskriterien:
Maximiere 'Sharpe Ratio', Gewichtung: 1
Maximiere 'Netto-Profit', Gewichtung: 1
Maximiere 'Max. realisierter Kapitalverlust', Gewichtung: 1

GA-Einstellung:    Optimiere maximal 50 Generationen mit 15 Eltern und 100 Nachkommen.

*****  Test-Einstellungen  *****

Positionen:     Long
Enter-Basis:     Open
    Delay:     0
Exit-Basis:     Open
    Delay:    0
Buy/Hold-Basis:     Close
Trade-Mindestdauer:     1
Out-Mindestdauer:     1
Punkte testen
Startkapital:     1000 Euro
Wert pro Punkt:     1000 Euro
Entry-Gebühren:     2 Euro
Exit-Gebühren:     2 Euro
Slippage:     5 Euro
Portfolio Zinssatz:     5
Risikotoleranz:     24
Handelszeit
von     09:00:00
bis     21:00:00
Money-Manag.    Fester Kontrakt
    Anzahl    1
    Delta    50000 Euro
    Max. Kontrakte    100

*****  Optimierungs-Report  *****

Kein Optimierungsergebnis vorhanden

*****  Aktualisierungs-Einstellungen  *****

Tägliche Aktualisierung um 20:00
Signale nur bei vollendeten Perioden


Was mich dazu interessieren würde ist wie real man Zeitgesteuerte Enter- und Exit-signale umsetzen kann.

1) vor allem bei den Enter- und Exit-signalen am Anfang und Ende des Handelstages (9:00 und 22:00). Muss man bei solchen Signalen mit mehr Slippage rechnen oder sogar solche Signale Zeitlich um eine / ein paar Perioden verschieben?

2) Open Enter/Exit + Delay 0 sind okay denke ich.

Danke!

LG
Giuseppe
keep going on...
Inv [7.6.7]

Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Giuseppe« (2. Mai 2014, 14:59)

Lenzelott Männlich

Experte

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 3 050

Wohnort: Giessen

5

Freitag, 2. Mai 2014, 16:07

Zitat von »Giuseppe«

1) vor allem bei den Enter- und Exit-signalen am Anfang und Ende des Handelstages (9:00 und 22:00). Muss man bei solchen Signalen mit mehr Slippage rechnen oder sogar solche Signale Zeitlich um eine / ein paar Perioden verschieben?


die Eurex Futures haben ja alle eine Openauktion und Schlussauktion.
Mit entsprechenden Orderzusätzen kann man seine Order (vor der Auktion ind die Auktion platzieren) und erhält damit exakt den Open oder Schlusskurs.
Solange man keine riesen Stückzahl da reinwirft, beeinflußt man die Auktion auch nicht wirklich.
Wobei die Schlussauktion im Bund nicht wirklich liquide ist, eigentlich ist der Bund nach 17:30 insgesamt nicht mehr liquide.


Zitat von »Giuseppe«

Was mich dazu interessieren würde ist wie real man Zeitgesteuerte Enter- und Exit-signale umsetzen kann.


Es gibt in der TWS zb einen Orderzusatz good after time, da wird die Order um x Uhr aktiviert.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

Giuseppe Männlich

Meister

Registrierungsdatum: 31. März 2004

Beiträge: 556

Wohnort: Wien

6

Montag, 5. Mai 2014, 18:16

Hello Lenzelott,

alles klar, danke!

LG
Giuseppe
keep going on...
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TheDude

unregistriert

7

Montag, 5. Mai 2014, 21:51

Hallo Guiseppe und dem Support,

Danke für eure Hilfe. Habe das jetzt dank euerer Ausführungen hinbekommen. Das mit der Optimierungsvariable funzt super, kann man auch ohne Robustheitstest machen.

@Guiseppe: Habe mich jetzt zwar für den Weg mit den Optimierungsvariablen und dem Sofortstopp entschieden, war aber ziemlich interessant Deinen Code zu sehen. Nur was ich nicht verstanden habe ist:

Zitat

Übergreifende Definitionen:
global const enterHour: 9;
global const exitHour: 18;

Wo wird das denn im Code verwendet?


Schönen Abend!

TheDude

Giuseppe Männlich

Meister

Registrierungsdatum: 31. März 2004

Beiträge: 556

Wohnort: Wien

8

Montag, 5. Mai 2014, 22:50

Hello TheDude,

offensichtlich handelt es sich um die Überreste eines anderen Tests - deswegen wurde dieser Code nicht wiederverwendet. Somit kannst du diese zwei Zeilen ignorieren.

LG Giuseppe
keep going on...
Inv [7.6.7]

TheDude

unregistriert

9

Dienstag, 6. Mai 2014, 22:06

Hallo Guiseppe,
ja habe ich mir schon gedacht. Dir noch einen schönen Abend.

TheDude

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