INVESTOX-Forum

Hallo
Die exakte Funktionsweise der diversen Kursmuster-Indikatoren verstehe ich nur teilweise. Die Fragen sind anhand des unten dargestellten synthetischen Sägezahn-Kursverlaufs mit 10 Tage Periodenlänge von Tief zum Hoch erklärt und beziehen sich auf den zur roten und schwarzen Linie gehörenden Indikator.





Roter Indikator: KursmusterWerte(Close, #1,2,3,4,5,6#), Warum ist die Korrelation bereits am dritten Tag nach dem Tief 100%?

Blauer Indikator: KursmusterWerteDTW(Close, #1, 2, 3, 4, 5, 6#, 6, 0), Korrelation 100% ab 6. Tag nach Tief bis zum Hoch. Korrelation -100% ab 6. Tag nach Hoch bis zum Tief

Dunkel grüner Indikator: KursmusterWerteDTW(Close, #1, 2, 3, 4, 5, 6#, 6, 50),Toleranz erhöht die Korrelation außerhalb der Phasen mit Korrelation 100% bzw -100%

Hell grüner Indikator: KursmusterWerteDTW(Close, #1, 2, 3, 4, 5, 6#, 10, 0), Korrelation 100%, wenn in gesamter zurückliegender 10 Tagesperiode Kursmuster stets zu 100% mit Daten korreliert. Diese Bedigung trifft nur bei Hoch zu.

Schwarzer Indikator: KursmusterWerteDTW(Close, #1, 2,3,4,5,6 #, 10, 50), Warum entspricht der Indikator nicht einer Überlagerung der dunkel und hell grünen Linien?

Guten Tag Herr Knöpfel

Danke für die schnelle Reaktion.

Zum 2. Punkt:

• Ich habe mich mißverständlich ausgrdrückt und versuche es noch mal:
  
• Der Vergleich blauer und dunkel grüner Indikator führt zu meinem Schluss: Toleranz > 0 erhöht die Korrelation außerhalb der Phasen mit Korrelation 100% bzw -100%
• Angewandt auf den Vergleich des hell grünen und schwarzen Indikators, die sich nur im Toleranzwert unterscheiden, müßte der schwarze bei den Extrempunkten auf dem hell grünen liegen. Dies ist jedoch nicht der Fall.
• Also ist meine Erklärung für die Funktion der Toleranz falsch.
• Wie wirkt die Toleranz?