INVESTOX-Forum

hallo vbs ...
mit deiner Komp ist alles es ok? Da du nicht beschrieben hast welche Zeiteinheit dein Chart hat hab ich dir mal ein paar Bilder gemacht.
Was auffällt ist das du Optisch unterschiedliche Längen für eine Stunde hast. Das sieht aus als wenn du vielleicht Tick- od. SpannenChart oä. verwendest.
Gruß jones

Bei mir sieht das so aus.


2 Min Chart:


2Min BAV:


55Ticks

Die Charts welche ich gepostet hatte beinhalten die Level 2-Daten von IB.
Die sind für den Preis ok (als Backup). Wenn du Lange IntradayHistorien usw. saugen willst ist L&P denke ich schon gut und bietet ja noch vieles mehr.
Die Aufbereitung der gesendeten Daten ist für die Scalps wichtig.
So viel ich weiß sendet IB irgendwie nur Blockweise die Daten oder so ... irgenwo im Forum hab ich da mal was gelesen.
Hatte damals auch mal L&P Daten gehabt und solche Peaks sind ebenso vorgekommen, wurden dann aber von L&P wieder in der Historie korregiert.

Frage an die Scalper:
Welche Datenanbieter nehmt ihr fürs Scalp- bzw.Daytrading?

lg

Zitat von »VBS«

Hoffentlich merken das die Systemtrader!

Spüre ich da eine gewisse Schadenfreude zwischen der Zeile? Jedenfalls haben wir in der Investox Titelverwaltung den Datenfilter; passend zum Handelssystem eingestellt sollte der das Schlimmste verhindern - zumindest für Systeme mit >=15 Minuten Zeithorizont.

Aber natürlich sind Spikes im Preis oder im Volumen ein ernstes Problem, je kurzfristiger der automatische Systemhandel ausgelegt ist. Bis hinunter zu Tick-Change Systemen, die leider kaum mit Filtern vone dran abgeschottet werden können, sonst macht ja der Tick Ansatz keinen Sinn.

Hi VBS

OK, keine Schadenfreude, das ist gut. Sorry, dass ich da was in den Text reingelesen haben. Tatsächlich denke ich, es gibt kein Rezept gegen Datenfeed-Fehler.

Und es trifft auch diskretionäre Trader. Ich hatte vor einiger Zeit mit einem losen Verbund anderer Trader diskretionär getradet: einer gab akustisch Kurse durch, auf denen er gleich einen Trade aufsetzen wollte. Ich rief hinein: halt halt stop stopp, weil diese Kurse hatte ich vor 15 bis 20 Sekunden auf meinen Monitoren gesehen, während doch der Markt ganz woanders war!

Wir haben im Verbund alle sofort das Trading gestoppt und es hat sich herausgestellt, dass meine (IB !) Quotes die aktuellsten waren, während der betreffende Kollege auf einem sehr wertigen Datenfeed (kein Datenfeed, der hier im Investox-Forum je genannt worden wäre, ein wirklich anderer Feed), der sonst über allen Zweifeln stand, plötzlich 20 Sekunden und mehr Verzögerung hatte. Life nur zu bemerken im direkten Vergleich! Diese Art Datenfehler wäre auch mit keinem Datenfilter seitens Investox zu stoppen gewesen.

Also, es gibt kein Rezept gegen Datenprobleme. Und es ist egal, wieviel ein Feed kostet. Ich wünschte, ich wüsste eine Lösung.

Hallo VBS,

das ist wirklich zum Haare raufen mit diesen Daten! Heute fast noch schlimmer als gestern. Die wildesten Spikes habe ich durch Aktivierung des Filters in Investox wegbekommen - aber ich habe bisher keine Zeit gehabt zu schauen, was ich damit sonst noch so alles wegefiltert habe .... Zumindest sehen die L&P-Daten damit wieder ähnlich den IB-Daten aus.
Nach Rückfrage bei L&P hieß es, dass das wohl erst am Donnerstag im Life Feed behoben werden kann (konservative Sicht), wann die Daten dann retrospektiv korrigiert werden konnten sie noch nicht sagen.

Na dann.....

Grüße
-dubi

Zitat

18.06.2014 - Eurex-Future: Problem behoben

Gestern konnten die Kollegen unseres Datenlieferanten das Peak-Problem im Eurex-Feed lokalisieren und beheben. Die neue Version der Feed-Verarbeitung ist seit heute aktiv.

Die "gröbsten" Fehlkurse von Montag und Dienstag haben wir, so weit es ging, schonmal entfernt und auch die Periodencharts angepasst. Bitte mit F11 die korrigierten Kursreihen erneut laden, oder mit dem "Kreuz"-Button alle Kurse im Cache löschen.