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VBS

Benutzer

Registrierungsdatum: 9. November 2008

Beiträge: 75

1

Montag, 16. Juni 2014, 16:05

FDAX-Future Tai-Pan heute 16.06.14

Hallo,

stimmen diese Tai-Pan DAX-Futures Kurse von heute? Kann mir das nicht vorstellen.

Bekomme schon seit einigen Tagen solchen Murks. Auch im Tai-Pan Fenster selbst sind diese Kurse so zu sehen; ggfs auch riesige Block-Trades spikes?

Viele Grüße
VBS
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VBS

Benutzer

Registrierungsdatum: 9. November 2008

Beiträge: 75

2

Montag, 16. Juni 2014, 16:38

Tai-Pan hat es nun selbst gemerkt. Die Spikes gibt es aber nicht erst seit heute; auch schon letzte Woche!
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jones

Profi

Registrierungsdatum: 22. Oktober 2011

Beiträge: 171

Wohnort: Österreich

3

Montag, 16. Juni 2014, 18:17

hallo vbs ...
mit deiner Komp ist alles es ok? Da du nicht beschrieben hast welche Zeiteinheit dein Chart hat hab ich dir mal ein paar Bilder gemacht.
Was auffällt ist das du Optisch unterschiedliche Längen für eine Stunde hast. Das sieht aus als wenn du vielleicht Tick- od. SpannenChart oä. verwendest.
Gruß jones

Bei mir sieht das so aus.


2 Min Chart:


2Min BAV:


55Ticks
lg jones

VBS

Benutzer

Registrierungsdatum: 9. November 2008

Beiträge: 75

4

Montag, 16. Juni 2014, 20:58

Hallo Jones,

vielen Dank für deine Charts. Es gibt also auch "normale" Kurse!

Mein Chart war ein 50 Tick Chart. Welchen Kursanbieter verwendest du?

Bei Tai-Pan sieht es so aus:

Grüße
vbs
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jones

Profi

Registrierungsdatum: 22. Oktober 2011

Beiträge: 171

Wohnort: Österreich

5

Montag, 16. Juni 2014, 23:58

Die Charts welche ich gepostet hatte beinhalten die Level 2-Daten von IB.
Die sind für den Preis ok (als Backup). Wenn du Lange IntradayHistorien usw. saugen willst ist L&P denke ich schon gut und bietet ja noch vieles mehr.
Die Aufbereitung der gesendeten Daten ist für die Scalps wichtig.
So viel ich weiß sendet IB irgendwie nur Blockweise die Daten oder so ... irgenwo im Forum hab ich da mal was gelesen.
Hatte damals auch mal L&P Daten gehabt und solche Peaks sind ebenso vorgekommen, wurden dann aber von L&P wieder in der Historie korregiert.

Frage an die Scalper:
Welche Datenanbieter nehmt ihr fürs Scalp- bzw.Daytrading?

lg
lg jones

VBS

Benutzer

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Beiträge: 75

6

Dienstag, 17. Juni 2014, 10:29

Heute bei Tai-Pan wieder einzelne Ticks mit 1.000 Kontrakten beim Dax-Future :wacko:

und Kurse fernab vom fairen Preis. Das bringt auch alle Indikatoren durcheinander. Hoffentlich merken das die Systemtrader!

Gerne aber auch mal 2.000 :D
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Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »VBS« (17. Juni 2014, 10:36)


Bernd

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 3 898

Wohnort: Iringsweg

7

Dienstag, 17. Juni 2014, 13:01

Hoffentlich merken das die Systemtrader!

Spüre ich da eine gewisse Schadenfreude zwischen der Zeile? Jedenfalls haben wir in der Investox Titelverwaltung den Datenfilter; passend zum Handelssystem eingestellt sollte der das Schlimmste verhindern - zumindest für Systeme mit >=15 Minuten Zeithorizont.

Aber natürlich sind Spikes im Preis oder im Volumen ein ernstes Problem, je kurzfristiger der automatische Systemhandel ausgelegt ist. Bis hinunter zu Tick-Change Systemen, die leider kaum mit Filtern vone dran abgeschottet werden können, sonst macht ja der Tick Ansatz keinen Sinn.
Gruss
Bernd

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VBS

Benutzer

Registrierungsdatum: 9. November 2008

Beiträge: 75

8

Dienstag, 17. Juni 2014, 13:17

Hallo Bernd,

nein, keine Schadenfreude. Habe vor Jahren auch Systeme automatisch laufen lassen und bis man merkt, dass was mit den Kursen nicht stimmt, ist meist schon was passiert! Meine BAV-Kurse jedemfalls sind seit Anfang Juni nicht zu gebrauchen. Auch für die Systementwicklung sind diese Kurse nicht zu gebrauchen; aber weiß man noch was davon im nächsten Jahr? Deswegen auch mein Hinweis.

VG

VBS

Bernd

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 3 898

Wohnort: Iringsweg

9

Dienstag, 17. Juni 2014, 19:27

Hi VBS

OK, keine Schadenfreude, das ist gut. Sorry, dass ich da was in den Text reingelesen haben. Tatsächlich denke ich, es gibt kein Rezept gegen Datenfeed-Fehler.

Und es trifft auch diskretionäre Trader. Ich hatte vor einiger Zeit mit einem losen Verbund anderer Trader diskretionär getradet: einer gab akustisch Kurse durch, auf denen er gleich einen Trade aufsetzen wollte. Ich rief hinein: halt halt stop stopp, weil diese Kurse hatte ich vor 15 bis 20 Sekunden auf meinen Monitoren gesehen, während doch der Markt ganz woanders war!

Wir haben im Verbund alle sofort das Trading gestoppt und es hat sich herausgestellt, dass meine (IB !) Quotes die aktuellsten waren, während der betreffende Kollege auf einem sehr wertigen Datenfeed (kein Datenfeed, der hier im Investox-Forum je genannt worden wäre, ein wirklich anderer Feed), der sonst über allen Zweifeln stand, plötzlich 20 Sekunden und mehr Verzögerung hatte. Life nur zu bemerken im direkten Vergleich! Diese Art Datenfehler wäre auch mit keinem Datenfilter seitens Investox zu stoppen gewesen.

Also, es gibt kein Rezept gegen Datenprobleme. Und es ist egal, wieviel ein Feed kostet. Ich wünschte, ich wüsste eine Lösung.
Gruss
Bernd

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http://www.13quants.ch

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Bernd« (17. Juni 2014, 19:33)


dubi

Profi

Registrierungsdatum: 1. September 2002

Beiträge: 303

10

Dienstag, 17. Juni 2014, 20:04

Hallo VBS,

das ist wirklich zum Haare raufen mit diesen Daten! Heute fast noch schlimmer als gestern. Die wildesten Spikes habe ich durch Aktivierung des Filters in Investox wegbekommen - aber ich habe bisher keine Zeit gehabt zu schauen, was ich damit sonst noch so alles wegefiltert habe .... Zumindest sehen die L&P-Daten damit wieder ähnlich den IB-Daten aus.
Nach Rückfrage bei L&P hieß es, dass das wohl erst am Donnerstag im Life Feed behoben werden kann (konservative Sicht), wann die Daten dann retrospektiv korrigiert werden konnten sie noch nicht sagen.

Na dann.....

Grüße
-dubi

Lenzelott Männlich

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 2 901

Wohnort: Giessen

11

Mittwoch, 18. Juni 2014, 11:22

Zitat

18.06.2014 - Eurex-Future: Problem behoben

Gestern konnten die Kollegen unseres Datenlieferanten das Peak-Problem im Eurex-Feed lokalisieren und beheben. Die neue Version der Feed-Verarbeitung ist seit heute aktiv.

Die "gröbsten" Fehlkurse von Montag und Dienstag haben wir, so weit es ging, schonmal entfernt und auch die Periodencharts angepasst. Bitte mit F11 die korrigierten Kursreihen erneut laden, oder mit dem "Kreuz"-Button alle Kurse im Cache löschen.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

VBS

Benutzer

Registrierungsdatum: 9. November 2008

Beiträge: 75

12

Mittwoch, 18. Juni 2014, 12:03

So ganz funktioniert es immer noch nicht.

Im Dax-Future letzter Blocktrade mit 1.000 Kontrakten um 11:42:36

mal abwarten...