Hallo an die Investoxler,
in folgendem Bild kann man sehen, dass die Berechnung des obersten Indikators eine Periode später startet als "BarsSince". Der Chart ist Tickdata, also einen Tick später.
die Berechnung "Test_VolumenLetzte_n" aus dem oberen Chart hat folgenden Code:
Calc volumen: Volume("Yahoo");
Const Minuten: 60; // über wie viele Minuten soll der Umsatz addiert werden
Calc wechsel: Abschnitt(n, Minuten, k, m)>0;
Calc volume1: SumVar(Volumen, BarsSince(wechsel, 1)+1);
Calc volume2: SumVar(Volumen, BarsSince(wechsel, 2)+1);
volume2
"BarsSince" im mittleren Chart ist einfach der Teil mit BarsSince copy Pasted aus dem OriginalCode:
Calc volumen: Volume("Yahoo");
Const Minuten: 60; // über wieviele Minuten soll der Umsatz addiert werden
Calc wechsel: Abschnitt(n, Minuten, k, m)>0;
BarsSince(wechsel, 2)+1
Die Verschachtelung läuft in IV doch immer von innen nach außen. Wenn BarsSince ein Ergebnis liefert, verstehe ich nicht warum SumVar dann nicht in der gleichen Periode berechnet wird. Was übersehe ich?
Viele Grüße an alle hier!
LowTrader
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »LowTrader« (17. Juli 2014, 15:51)