INVESTOX-Forum

Hallo zusammen,

in der Histodarstellung kommt es zu Differenzen zwischen dem Einzelkontrakt und dem Kombititel. Hier am Beispiel einer B/A-TradeVolumenDifferenz gezeigt.

- Daten sind von L&P
- Titeleinstellungen sind identisch
- Kombititel ist nicht adjustiert und nicht komprimiert; daher sollten doch die Daten identisch sein

Einzelkontrakt


Kombititel


Wie lassen sich die Differenzen erklären?

Vielen Dank!

Hallo Herr Knöpfel,

vielen Dank für Ihre Antwort!

Hier schließen sich gleich weitere Fragen an:
1. Müsste das Ergebnis selbst bei Verwendung der RTT-B/A-Daten nicht trotzdem gleich sein? Diese sparen doch 'nur' Rechenzeit. Die Basis ist (sollte) doch identisch sein.
2. Welches Ergebnis ist nun "richtiger"?
3. Wie kann ich beim Einzelkontrakt die Verwendung der RTT-B/A-Daten unterbinden?

Hallo Herr Knöpfel,

leider verstehe ich den Unterschied in den Ergebnissen des RTT-Titels und Kombititels nicht.

Zur Berechnungsweise schreiben Sie in der Doku, dass untersucht wird, "ob der Trade <= Bid oder >= Ask gehandelt wurde". Folglich werden auch zur Berechnung des Histos eines Kombititels diese Informationen benötigt. Was genau wird beim Kombititel anders berechnet?

In der Praxis sehr ich zwei große Probleme in der unterschiedlichen Berechnung.
1. Die Darstellung des Histogramms eines längeren Zeitraumes (bestehend aus mehreren Einzelkontrakten=RTT-Titeln) ist fehlerhaft(?)
2. Bei Kontraktwechsel benötigt man in der Übergangszeit einen Kombititel, um z.B. ein Wochen- od. Monatshisto darstellen zu können, welches anders (nicht korrekt?) berechnet wird, als dann beim Einzelkonktrakt

Noch einen Hinweis dazu: Wir haben auch Unterschiede in den Histos/ Balkendarstellungen bei gleicher Datengrundlagen zwischen V5 und V6 festgestellt. Vielleicht hilft diese Info bei der Fehlerbehebung.

Vielen Dank!

Hallo Herr Knöpfel,

vielen Dank für Ihre erhellenden Worte.

Der Kombititel war bei mir nicht komprimiert. Ich habe jetzt verstanden, dass die fehlenden B/A-Daten und die damit zusammenhängende andere Berechnungsweise zu den unterschiedlichen Ergebnissen führt. Sehen Sie eine Möglichkeit, die Berechnung des Kombititels künftig zu erweitern, dass dieser auch B/A-Daten verarbeiten kann? Das wäre schon sehr praxisrelevant.