Sonntag, 7. September 2014, 17:16
Hi Sten
Beziehst Du Dich mit "Angeblich" auf irgendeinen konkreten Artikel in einem Buch oder einer Zeitschrift? Dann könnte jemand vielleicht zielgerichtet einen Ansatz entwickeln.
Wenn es so allgemein um Stärke geht, fällt mir zuerst der Relative Stärke Indikator ein. Vielleicht kannst Du Dir mir RS(), Berechnungstiteln und Rang() was dergestallt basteln, dass die Berechnungstitel den Rang jedes Währungspaares gegenüber jedem anderen Währungspaar in Deiner Datenfeed-Liste (auch der Umkehrungen, also z.B. 1/EUR.USD) wiedergeben. Das gibt schonmal viele Titel im Berechnungstitel. Die einzelnen Berechnungstitel fasst Du dann in einem Katalog zusammen und ermittelst mit Rang() die aktuell "stärkste" Währung. Dabei hast Du auch kein Problem mit der Pip-Umrechnung, weil RS() nicht Pip-Orientiert arbeitet, sondern normalisierte Werte um die 100-Linie liefert. Anschliessend handelst Du dann die Paare auf Rang 1 bis x.
Alternativ zu Berechnungstiteln könntest Du die Währungen und deren Umkehrungen auch im Handelssystem selbst in global calc's abfüllen und Dir einen kleinen VBScript Indikator bauen, dem Du alle Datenreihen zwecks Sortierung übergibst. Der Indikator anwortet dann einfach mit der Nummer des in der Inikatoren-Parameterleiste übergebenen Währungspaares, welches am stärksten war, und das handelst Du dann. Oder Du verwendets für den Indikator die Multi-Funktion (mit der VB Script Indikatoren mehrere Ergebnis-Vektoren zurückliefern können), so dass die Nummern der ersten x Paare pro Periode zurückliefern kann. Anschliessend handelst Du dann die Paare auf Rang 1 bis x.
Ich würde es erst mal mit der ersten Idee versuchen und nur notfalls, wenn das nicht zum Ziel führt, einen neuen Indikator zusammen-klimpern.
Angeblich soll dass mit einer Währungsstärke-Berechnung möglich sein, z.B. ist die Aussage dann "EUR ist derzeit die stärkste Währung"-> dann sollte man nur EUR.xxx-Währungspaare mit einer Ausbruchsstrategie handeln
Beziehst Du Dich mit "Angeblich" auf irgendeinen konkreten Artikel in einem Buch oder einer Zeitschrift? Dann könnte jemand vielleicht zielgerichtet einen Ansatz entwickeln.
Wenn es so allgemein um Stärke geht, fällt mir zuerst der Relative Stärke Indikator ein. Vielleicht kannst Du Dir mir RS(), Berechnungstiteln und Rang() was dergestallt basteln, dass die Berechnungstitel den Rang jedes Währungspaares gegenüber jedem anderen Währungspaar in Deiner Datenfeed-Liste (auch der Umkehrungen, also z.B. 1/EUR.USD) wiedergeben. Das gibt schonmal viele Titel im Berechnungstitel. Die einzelnen Berechnungstitel fasst Du dann in einem Katalog zusammen und ermittelst mit Rang() die aktuell "stärkste" Währung. Dabei hast Du auch kein Problem mit der Pip-Umrechnung, weil RS() nicht Pip-Orientiert arbeitet, sondern normalisierte Werte um die 100-Linie liefert. Anschliessend handelst Du dann die Paare auf Rang 1 bis x.
Alternativ zu Berechnungstiteln könntest Du die Währungen und deren Umkehrungen auch im Handelssystem selbst in global calc's abfüllen und Dir einen kleinen VBScript Indikator bauen, dem Du alle Datenreihen zwecks Sortierung übergibst. Der Indikator anwortet dann einfach mit der Nummer des in der Inikatoren-Parameterleiste übergebenen Währungspaares, welches am stärksten war, und das handelst Du dann. Oder Du verwendets für den Indikator die Multi-Funktion (mit der VB Script Indikatoren mehrere Ergebnis-Vektoren zurückliefern können), so dass die Nummern der ersten x Paare pro Periode zurückliefern kann. Anschliessend handelst Du dann die Paare auf Rang 1 bis x.
Ich würde es erst mal mit der ersten Idee versuchen und nur notfalls, wenn das nicht zum Ziel führt, einen neuen Indikator zusammen-klimpern.
Gruss
Bernd
Bernd
Mittwoch, 17. September 2014, 22:32
Hi Sten
"... dann scharf schalten ... wieder schauen" klingt dann aber schon recht diskretionär. Wenn das Dein Ziel ist, ist das natürlich ok. Wenn nicht: wie beschrieben ist die Sache natürlich nicht backtestbar.
Warum also nicht das Identifizieren ins Setup einfliessen lassen um sicher zu sein, dass die gefundene "Währungsstärke" auch statistisch signifikant ist und im Kontext Deiner Systeme zu besseren Ergebnissen führt?
Kann man z.B. schon am Wochenende die Währungspaare identifizieren, die in der nächsten Woche am stärksten Trending sind.
Falls ja, könnte man dann genau diese HS dann die nächste Woche scharf schalten. Am nächsten Wochenende dann wieder schauen, usw.
"... dann scharf schalten ... wieder schauen" klingt dann aber schon recht diskretionär. Wenn das Dein Ziel ist, ist das natürlich ok. Wenn nicht: wie beschrieben ist die Sache natürlich nicht backtestbar.
Warum also nicht das Identifizieren ins Setup einfliessen lassen um sicher zu sein, dass die gefundene "Währungsstärke" auch statistisch signifikant ist und im Kontext Deiner Systeme zu besseren Ergebnissen führt?
Gruss
Bernd
Bernd
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