INVESTOX-Forum

Ich habe einen VBS Indikator zur Tradeauswertung erstellt unter Verwendung von z.B. tradeergebnis(akttradenr,"startperiod") usw.

Im Chart wird das Indikatorenergebnis korrekt dargestellt mittels:

"Formel einfügen" und dann mit

#_tradelisteeinbinden#
Indikatorname()

Verwendet wird der Indikator zur Portfolio-Positionsbegrenzung in einer Master / Slave - Anordnung,
entsprechend wird der Indikator in der Zusatzberechnung des Masters hinterlegt.

Im Slave wird per Schlüsselwort #_Zusatz Master_Aktien\?# auf das Indikatorergebnis zugegiffen,
über die gesamte Zeitreihe wird aber als Ergebnis "1" ausgegeben, anstatt der erwarteten Werte.

Tests mit z.B. in der Master-Zusatzberechnung hinterlegter Berechnung

"ROC(Datenreihe(#Kapitalkurve#), 200, $)"

stellten korrekte Ergebnisse dar.

Woher kommt bitte die "1" bei dem VBS-Indi her?

Danke & Grüsse,
Lupo

Hallo Bernd,

auf das Master-Sytem bezogen ist das korrekt und mir soweit klar.

Aber ich hänge beim Slave-System:

Bei dem Slave-System greife ich auf den unter der Zusatz-Berechnung im Master-System hinterlegten VBS-Indikator zur
Portfolio-Positionsbegrenzung zu, analog dem Doku-Beispiel:

"Option „Sortierung=Auf/Ab“

Die Auswertung der Positionen muss nicht unbedingt in der Reihenfolge der Titelliste des Projekts erfolgen.
Sie können die Auswertung auch nach einer Berechnung sortieren lassen. Die Berechnung muss im Quellsystem als Zusatzberechnung in den Handelssystem-Regeln
angegeben werden.

Beispiel:

global calc Position: #_PFPosition SystemA\ MaxPos = 5; Sortierung=Ab#;

wenn in den Handelsregeln des Quellsystems als Zusatz-Berechnung angegegen ist:

ROC(Datenreihe(#Kapitalkurve#), 200, $)

werden bevorzugt Positionen solcher Titel verwendet, deren Kapitalkurve in den letzten 200 Perioden des Quellsystems am meisten gestiegen ist."

Entsprechen kann ich beim Charten des Schlüsselwortes #_PFPosition# im Slave-System eine Zeitreihe darstellen lassen mit wechselnden Werten:

-1 Short-Position

0 Out-Position

-0.1 Gefilterte Short-Position

Anscheinend wird das Ergebnis der Master-Zusatzberechnung zumindest für die Portfolio-Positionsbegrenzung in dem Slave-System wie beabsichtigt genutzt,
das Ergebnis entspricht grundsätzlich den Erwartungen (Grobscan).

Zudem habe ich folgendes in der Doku zur Zusatzberechnung gefunden:

"Zusatz-Berechnung

Neben den Handelsregeln selbst und den übergreifenden Definitionen können Sie auch eine Zusatz-Berechnung angeben.
Diese Zusatz-Berechnung wird erst nach der Berechnung der Trades durchgeführt (ohne auf diese Einfluss zu nehmen).
Daher steht in der Zusatz-Berechnung auch die Kapitalkurve des Systems zur Verfügung.

Die Zusatz-Berechnung kann ausschließlich in anderen Systemen des Projekts eingesetzt werden.
Sie steht dort mit dem Schlüsselwort #_Zusatz# zur Verfügung (vergleichbar mit dem Zugriff auf Kapitalkurven anderer Systeme).
Die Zusatzberechnung wird zudem für Portfolio-Sortierungen verwendet, wenn im Schlüsselwort #_PFPosition# eine Sortierung angegeben wird."

Die Zeitreihe der Zusatzberechnung mit meinem VBS-Indikator aus dem Master kann ich derzeit für die Portfolio-Positionsbegrenzung im Slave wie beabsichtigt nutzen
(==> es kommt also was im Slave an), aber nichts darüber hinaus damit machen, da jene besagte Zeitreihe mit Wert "1" ausgegeben wird.

Würde beides nicht funktionieren, wäre die Sache klar.

Gibt es z.B eine Besonderheit im VBS-Indikator, die ich berücksichtigen muß oder liegt die Besonderheit beim Schlüsselwort #_PFPosition# in Verbindung mit dem evtl. nicht alltäglichen VBS-Indikator?

Danke & Grüsse,

Lupo

Hallo Bernd,
Hallo Lenzelott,

Danke für euer Feedback!

Grüsse Lupo