Profi
Registrierungsdatum: 4. Oktober 2002
Wohnort: 14 km nordwestlich vom Millerntor Stadion
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Bernd« (5. Oktober 2014, 14:16)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Bernd« (6. Oktober 2014, 12:33)
Profi
Registrierungsdatum: 4. Oktober 2002
Wohnort: 14 km nordwestlich vom Millerntor Stadion
Quellcode |
|
1 |
CumSince(TickAnalyse(UpVolume)-TickAnalyse(DownVolume), Abschnitt(y, 1, k, m)<>0, 0) |
Profi
Registrierungsdatum: 4. Oktober 2002
Wohnort: 14 km nordwestlich vom Millerntor Stadion
Profi
Registrierungsdatum: 4. Oktober 2002
Wohnort: 14 km nordwestlich vom Millerntor Stadion
Habe extra auf cumSince verzichtet, da ansonsten am Tagesanfang alles auf 0 gesetzt wird
Zitat
Das cum. Delta ergibt sich aus den ausgeführten Kontrakten auf dem ASK (Kauf) minus den ausgeführten Kontrakten auf dem BID (Verkauf) innerhalb einer bestimmten Periode. Wie im Candlechart wird das kumuliert über den Tag fortgeführt.
Für die Berechnung des CD brauchen wir 3 Kursreihen, nämlich Bid, Ask und Last.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Bernd« (7. Oktober 2014, 20:42)
Profi
Registrierungsdatum: 4. Oktober 2002
Wohnort: 14 km nordwestlich vom Millerntor Stadion
Dass überhaupt und wie der Last im Indi verwurstet wird, habe ich dagegen nirgends gefunden. Vielleicht kannst Du den passenden Link mit uns teilen?
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Bernd« (8. Oktober 2014, 21:18)
Profi
Registrierungsdatum: 4. Oktober 2002
Wohnort: 14 km nordwestlich vom Millerntor Stadion
* wichtig scheint nur die gemeinsame Bewegungsdynamik: ob der CD im Gleichlauf mit dem Last ist oder divergiert