INVESTOX-Forum

CumSince() könnte vielleicht helfen, denn Cum() läuft Dir ja von der ersten Periode an hoch. Sagen wir, Du beobachtest den Markt ab 9 Uhr, dann wäre das ein guter Zeitpunkt für den Reset-Parameter.

(Nicht unerwähnt möchte ich MarktPlus! lassen, falls Du es für Deine Anforderung noch nicht angsehen hast; es gibt dort u.A. auch sehr weitreichende Tick Analyse Möglichkeiten, TickAnalyse() ist ja eher der Notbehelf, wenn man dieses Modul nicht gekauft hat.)

Immer gerne!

Natürlich kenne ich Deine Aufgabenstellung nicht, aber man kann mit Markt Plus! wirklich tolle Sachen machen. Nicht nur Market Profile ähnliches Zeug, aber frei parametrisierbar / programmierbar und besser dargstellt

Ich verwende es z.B. gerne beim Scalpen, um auf Life Tick-Charts den "Outliner" zu finden, den Looser, der als einziger am Top der Bewegung gekauft hat bzw. am Bottom verkauft hat. Man sieht das mit einer hohen Trefferquote bei geeigneter Parametrisierung noch kurz vor Ausbildung eines Tick-Candles. Wenn man dann noch das Buch und ein paar andere Sachen im Auge hat, können schon schöne Trades gelingen. Also Market Plus! ist zumindest für mich ein Muss.

Man kann solche Scalper natürlich auch automatisieren und die funktionieren auch prima - aber man muss wissen, in welchen Marktphasen man sie einschalten kann. Den passenden Automatismus dafür suche ich noch immer; ein Trend-Erkennungsmechano alleine hilft hier leider 0 weiter als Filter, wird voll durch das Rauschen im kurzfristigen Bereich geblendet.

Hi

Ich habe mal nach dem Culmulative Delta gegoogelt; ich denke, CumSince() wie schon erwähnt sollte den Job erledigen, wenn Du als Reset den Tageswechsel nimmst:

Schau' doch mal, ob das nicht die Anforderung erfüllt.

Einzig kann man den Indikator nicht selbst in Kerzen- oder Balkenform darstellen, wie in den Mustern, die ich gefunden habe (@Herr Knöpfel, warum eigentlich nicht, könnte man dies nicht bitte ermöglichen? Auch Indikatoren haben in einem komprimierten Chart doch in jeder Periode Daten zu open, high, low und close, das müsste doch machbar sein?).

Hallo Eckhard

Zitat von »Vatie«

Habe extra auf cumSince verzichtet, da ansonsten am Tagesanfang alles auf 0 gesetzt wird

Du hattest erwähnt, dass dieser Cummulative Delta Indikator auf Godmode vorgestellt wurde. Ich habe dazu 3 Links gefunden, und auf diesem hier schien mir ein Reset am Anfang des Tages angezeigt:

Zitat

Das cum. Delta ergibt sich aus den ausgeführten Kontrakten auf dem ASK (Kauf) minus den ausgeführten Kontrakten auf dem BID (Verkauf) innerhalb einer bestimmten Periode. Wie im Candlechart wird das kumuliert über den Tag fortgeführt.

[Link], fett- und unterstreichungs-Attribute von mir ergänzt, weil das der Grund für den Reset und damit den CumSince() Hinweis war.

Zitat von »Vatie«

Für die Berechnung des CD brauchen wir 3 Kursreihen, nämlich Bid, Ask und Last.

Dass überhaupt und wie der Last im Indi verwurstet wird, habe ich dagegen nirgends gefunden. Vielleicht kannst Du den passenden Link mit uns teilen?

Hallo Eckhard

Ich habe mir den Link angeschaut. Ich sehe, dass der CD auf die linke Y-Achse skaliert ist under YM auf die rechte, so passen beide gleichzeitig auf den Chart, während der Last nicht einberechnet wird. Ein Hinweis zu dieser Schlussflogerung scheint mir auch, dass der 4.9. mit Last-Kursen skaliert auf der rechten Y-Achse einstartet, während der CD flat bleibt, wohl wegen einer Bid/Ask Datenlücke, und dann nach 19:30 auf der linken Y-Achse wieder weiterläuft.

Meine Schlussfolgerungen bis hierhin, aber natürlich nur aufgrund meiner Beobachtungen:
* (kleinere) Datenlücken spielen keine Rolle
* es spielt keine Rolle, ob der CD ab Beginn der Zeitreihe durchläuft oder am Tageswechsel resetet wird
* wichtig scheint nur die gemeinsame Bewegungsdynamik: ob der CD im Gleichlauf mit dem Last ist oder divergiert
* damit werden auch keine zwei CD's aufgrund der immer unterschiedlichen Datenlage übereinstimmen, und trotzdem gewinnt der CD User Erkenntnisse wg. dem vorgenannten Punkt

Will man also damit ein System backtesten, könnte man sich solch ein Setup überlegen:
* die Neigungswinkel des Basiswerts vs. CD auswerten (mit LRSlope vielleicht)
* wobei der letzte Datenausfall im Basiswert oder bei den Bid/Ask Kursen länger als ca. 3 bis 5x die durchschn. geplante Haltedauer zurückliegen müsste
* testen, was bei Countertrend Entries rauskommt bei Divergenzen oder Trend Systemen bei Gleichlauf
* Exit, wenn die zum Setup gegenteilige Bewegungssituation eintritt oder einfach beim Countertrend ein Gewinnziel oder im Trendansatz ein Trailer gerissen wird

Die Idee an sich hat durchaus Charme, ob es funktioniert, dazu habe ich leider nirgends korrekte Backtest gefunden. Es ist also die Frage, wieviel Aufwand man reinstecken möchte, ohne ein mögliches Ergebnis zu kennen (ausser diesen Aussagen von 75% TQ und einem CRV von 3:1, was nicht mit Backtests wie wir sie bei Investox kennen, untermauert scheint).

Oder man versucht sich einfach in der diskretionären Interpretation wie die meisten in den Beiträgen zum CD, die man mit google findet.

Good luck!