INVESTOX-Forum

Hallo,

ich möchte einen Stop programmieren, welcher nach jedem vollständigen OHLC-Bar das neue Stop-Limit anhand der Werte der bisherigen OHLC-Bars im laufenden Trade kalkuliert.

Hierzu benötige ich Zugriff auf die Schlüsselwörter für Anwenderstops (die Werte) sowie eine FOR-Schleife über alle Trade-Bars. Leider habe ich in Investox XL 7.0.19 noch keine Möglichkeit gefunden, eine entsprechende (VBScript-) Funktion zu erstellen.

Welche Möglichkeiten bietet Investox, das Gewünschte umzusetzen; fehlt mir ggf. noch eine Komponente zu Programmierung und Aufruf von (externen) Funktionen bei der Stopberechnung?

Mit freundlichen Grüßen,
Thomas W.

Hallo Bernd,

erstmal herzlichen Dank für Deine freundliche Begrüßung und Deine ausführliche Antwort. In der Tat bin ich noch nicht lange dabei, zumindest nicht, was mechanische Handelssysteme betrifft. Jedoch bin ich schon sehr lange im Bereich Software-Entwicklung tätig. Ich habe einen Algorithmus zur Implementierung des Trailing Stop zum Handel der Bewegung nach Michael Voigts Buch "Das große Buch der Markttechnik", Seite 245 bis 269 (unter Berücksichtigung von Innenstäben) geschrieben. Mein VB-Script-Algorithmus implementiert die exakte Stop-Berechnung anhand des OHLC-Chart-Verlaufs unter Berücksichtigung des mögliche Aneinanderreihungen von Innen- und Außenstäben, ausgehend von der Einstiegsperiode. Aus meiner Sicht ist die Formulierung in der Investox-Formelsprache nicht möglich, da diese nicht den notwendigen Sprachumfang besitzt.

Auch bin ich neu bei Investox. In meiner Einarbeitung in das Programm konnte ich feststellen, dass ich
Indikatoren mit VB-Script erstellen kann jedoch keine Stops. Das ist aber meines Erachtens unbedingt notwendig, wenn der Stopverlauf von der ersten Tradeposition abhängt, da ich an keiner anderen Stelle in Investox Zugriff auf die Startperiode habe (soweit ich bisher feststellen konnte).

Ich habe mir jetzt weitergeholfen, indem ich meinen Algorithmus als Indikator hinterlegt habe, dem ich als Parameter den Wert von TradePeriods mitgebe. Dann kann der Indiator aus AllePerioden-TradePeriods die Startperiode des Trade berechnen. Diese Lösung verstehe ich allerdings als Trick, um weiterarbeiten zu können, nicht unbedingt als professionelle Lösung.

Hast Du einen Tipp für mich?

Grüße,

Thomas W.

Hallo Bernd!
Eine kurze Frage weil's gerade Thema in der Diskussion mit Farewell ist ... (zwar jetzt nicht mein Problem als solches sondern Markttechnik & Programmierung)

Gibt es eine Möglichkeit in der externen Programmierung die Ticks (benötige hier die Information Kurs sowie Zeitstempel) einzeln "abzugreifen" (ohne sich auf die Komprimierung festzulegen)?

Für mein Verständnis wird ja die externe Programmierung je Aktualisierungsperiode aufgerufen -> ergo auf einem 5-Min-Kerzenchart kann ich
mit Open, Low, etc. operieren - jedoch verändert sich das "Ergebnis" mit einer Umstellung auf 5-Punkt-Spannenchart natürlich.
Grundsätzlich ist das ja natürlich schon die Idee - in meinem konkreten Fall jedoch leider nicht das gewünschte Ergebnis.

Um es anders zu formulieren:
Ich will einen Stop-Algorithmus schreiben, der sozusagen nativ immer auf Tick-Ebene kalkuliert wird - und zwar unabhängig davon ob ich (zB auch unabsichtlich) diesen
Algo in einen 5-Min-Kerzenchart "hineinsetze".

Ich hoffe ich habe mich einigermassen verständlich ausgedrückt ...

Grüße aus Wien sendet
Peter

Hallo Bernd,

vielen Dank für Deine Einschätzung und die Bestätigung meiner Lösung. Ich werde den beschriebenen Ansatz dann wohl beibehalten müssen.

LG
Thomas

Hallo Bernd!
Danke für Dein rasches Feedback - ich bin mir allerdings nicht sicher ob ICH Dich da richtig verstehe ...

Mein Ziel:
Ein HS das auf Markttechnik beruht wobei Einstiege und auch Ausstiege als Enter-Stop bzw. Exit-Stop realisiert werden.
Meiner Idee zufolge wird mein externer Indikator jeweils mit dem aktuellen Tick aufgerufen - der Returnvalue ist (zumindest noch in C#)
ein Objekt das die notwendigen Informationen "beinhaltet" (zB Exit-Stop, Position (Long/Short), Next-Entry, ...).

In Investox selbst/erst wird der Stop auf Basis des Wertes in Exit-Stop nachgezogen (dieser Wert liegt also "hinter" dem aktuellen Kurs).
Die Position läuft so lange bis der Stop erreicht ist.
Weiters sollte Investox (je nach Einstellung) dann bei Erreichen des Entry-Stops pyramidisieren.
(Selbstredend ist/muss das Entry-Level natürlich "vor" dem aktuellen Kurs liegen).

Weiters würde ich mal schätzen dass es hier sehr auf CPU-Power ankommt wenn auf kleiner Zeiteinheit operiert wird.
(Meine Einschätzung: Wenn ich bei DAX 9000 ein Entry-Level bei 9010 "errechne" ist zwar der DAX beim Return schon bei 9001
jedoch sollte die CPU-Performance ausreichen um den Entry-Stop bei 9010 noch "rechtzeitig" abzusetzen).
Der CPU-Flaschenhals wird somit mit kleinerer Zeiteinheit immer enger.

Wie schätzt Du das ein?
Meiner Ansicht nach ist die rechnerische Logik jetzt nicht überdramatisch.
Seit geraumer Zeit beschäftigt mich eher die Objektkomplexität (um die Realität auch korrekt zu modellieren).

Grüße aus Wien sendet

Peter

Hallo Bernd!

Zu "… glaube mich an die Markttechnik zu erinnern … Tickbereich …":

Natürlich ist bei der Markttechnik nicht vom Tickbereich per se die Rede. So wie ich's verstehe reichen natürlich auch 5-Min, 10min oder welche Komprimierung auch immer … Das Problem meiner Ansicht nach ist vielmehr die Tatsache, dass die Komprimierung (welche auch immer) mitunter die untere Zeitebene verschluckt oder man aus einer bestimmten CandleStick-"Formation" nicht zwangsläufig auf den Verlauf der kleineren Zeiteinheit schliessen kann. Wenngleich ein Trailing-Stop natürlich meist oK ist ist er doch in manchen Situationen eben markttechnisch nicht korrekt (diese Frage läßt sich jedoch nur bei Kenntnis des "Innenlebens" des 10-Min-Chart (zB) mit Sicherheit sagen).

Das es mit ziemlicher Sicherheit für das statistische Gesamtergebnis nicht von sonderlichem Belang sein wird will ich dabei jedoch garnicht abstreiten.

Mein Zugang war jedoch der, dass aufbauend auf dem Tick-Chart (also der Times&Sales-Liste) die markttechnisch relevanten Trends zur Laufzeit auf- und auch wieder abgebaut werden. Die unterschiedlichen Zeiteinheiten lassen sich so dann auch nicht in üblicher Form (10-Min, …) "messen" sondern ergeben sich zur Laufzeit.

Weiters denke ich dass ich für die Implementierung jeweils nur den aktuellen Tick benötige … von daher kann ich das Thema "Kurshistorie" jetzt nicht ad hoc nachvollziehen. In meiner Idee greife ich nicht auf den Tick t-10 oder so zu. Wichtig wäre in meiner Implementierungsidee natürlich schon der Punkt, dass ich mir den aktuellen Trend in irgendeiner Art merken muss (persistent auf der SSD und nicht nur im RAM). Die laufende Berechnung der Trends kann ja wohl nicht jeden Tag zum Open erneut angeworfen werden. Ebenso ist eine "Startkalkulation" bei t minus X auch nur eine Krücke.

Der größte markttechnische Trend kann ja seinen Beginn irgendwo haben - d.h. vor 3 Tagen oder auch vor 3 Monaten. VOR dem TradingStart (nachdem Computer down war) müsste also der aktuelle Status "hergestellt" werden. Eine Rechenzeit von ein paar Minuten sind da problemlos (wobei ich garnicht glaube, dass es sooo lange dauern wird wenn hier ein paar 10000 Ticks durchrauschen). Sollte die Rechenzeit doch problematisch sein bleibt immer noch der Kompromiss, dass der größte Trend (der zB schon ewig "sichtbar" ist) beim Neustart "verschwindet".

Andere Frage dazu:
Kann ich im C#-Coding irgendwie auf die RTT-Daten zugreifen (wenn ja auch zur Laufzeit? oder wird der File hier von RTT blockiert).

Schönen Feiertag noch wünscht

Peter aus Wien