Hallo Peter
Ich denke schon, dass ich verstanden habe, was Du meinst. Ob es klappt, hängt wohl von Deiner Erwartung ab: nämlich ob Du nur auf Ticks zugreifst, die in der letzten Periode (der Basis-Komprimierung, Stichwort Ref,-1) aufgetreten sind oder in der aktuellen Periode. Greifst Du auf Ticks der aktuellen Periode zu bei höher als Tick komprimierter Basis-Komprimierung, wird es zu den allbekannten "Flattersignalen" kommen, wo der Backtest prima aussieht - nur der Handel dann so gar nicht klappt.
Im Tickbereich müsstest Du also wahrscheinlich mit zwei Ref(,-1) und Komp() arbeiten (siehe NS), weil alle anderen Komprimierungen, die dieses Coding verarbeiten, sicher höher als Tick komprimiert sind. Also in etwa: Ref( Komp(#Ref( <Dein Coding>, -1)#,#1T#), -1)
Solch einen Ausdruck kannst Du natürlich direkt in den Zusatzbedingungen eines Stops einsetzen, oder wenn die Komplexität Deiner Aufgabe ähnlich umfangreich ist wie die Markttechnik-Umsetzung von Thomas W. Farewell, auch in [VBScript, VBasic, C#] externen Indikatoren über ScriptBerechneFormel() schachteln.
NS:
event. kannst Du entgegen der gängigen Investox Doku bei 1-Tick "Komprimierung" (also dem Verzicht auf die Komprimierung überhaupt, wie von Dir unabhängig von der Basis-Komprimierung gewünscht), auf das innere Ref-1 verzichten, da die innere Periode ja gar nicht komprimiert ist, und somit m.E. auch ohne Ref-1 nicht flattern können wird. Es müsste also in Deinem Fall gehen: Ref( Komp(# <Dein Coding>#,#1T#), -1)
Aber das ist nur eine theoretische Überlegung meinerseits aufgrund meines bisherigen Investox-Verständnisses - ohne Praxiserfahrung in diesem Extrem-Bereich
, die der Verification (Papertrading oder mindestens Datenfeed-Simulation) bedarf. Auf diese Weise wärst Du dann immerhin "einen Tick näher" am Marktgeschehen.
... es sei aber darauf hingewiesen, dass durch das äussere Ref-1 immer "irgendwie" eine Kopplung Deines "Tick-Stops" an die Basis-Komprimierung gegeben sein wird
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Bernd« (2. Dezember 2014, 19:33)