Datenfeed-Simulation... Es kommt in den betroffenen Perioden, in denen zuerst das Short-Signal erzeugt wird zuerst tatsächlich zu einem Short-Trade, der, sobald das Long-Signal kommt, rückgängig gemacht wird und gegen den Long Trade in der betroffenen Periode ersetzt wird.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Bernd« (21. Dezember 2014, 14:54)
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Die Ref(.-1) ist berücksichtigt.
Enter- und Exit-Basis basieren auf Vortageswerten.
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Kann ich mit dem Virtuellen Broker eine Simulation im Zeitraffer, ähnlich der mit der Datenfeed-Simulation, auf Basis von historischen Daten durchführen?
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Eine Simulation des Datenfeeds in Verbindung mit dem Virtuellen Broker bietet bei manchen Systemen wie Limit-Systemen und bei Portfolios eine höhere Sicherheit als ein normaler Backtest.
Wie kann ich Systeme, die sowohl Long als auch Short-Signale in ein und der selben Periode nacheinander erzeugen, und sich hierbei auf die Kursentwicklung in der aktuellen Periode bis zum Zeitpunkt der Signalerzeugung beziehen, korrekt backtesten?
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auf kleinere Zeiteinheiten im Backtest (zb auf 5 oder 15 Minuten Bars statt Daily Bars). Die Signale und trullalals müßten hierbei mit KOMP berechnet werden.
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sind diese Annahme richtig
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Wie kann ich Systeme, die sowohl Long als auch Short-Signale in ein und der selben Periode nacheinander erzeugen, und sich hierbei auf die Kursentwicklung in der aktuellen Periode bis zum Zeitpunkt der Signalerzeugung beziehen, korrekt backtesten?
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wäre es möglich die Datenfeed-Simulation mit Virtuellem Broker programmtechnisch zukünftig so ablaufen zu lassen, dass einmal ausgelöste Signale nicht nachträglich wieder rückgängig gemacht werden,