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Sonntag, 21. Dezember 2014, 14:49
Hallo Augustus
Ich denke, Du wirst die an dem Signal beteiligten Datenreihen mit einem Ref(,-1) absichern müssen, damit das Signal nicht mehr flattert.
(Es könnte durchaus sein, dass Dir das Ergebnis der Kapitalkurve danach nicht mehr gefällt - willkommen im Club
)
Datenfeed-Simulation... Es kommt in den betroffenen Perioden, in denen zuerst das Short-Signal erzeugt wird zuerst tatsächlich zu einem Short-Trade, der, sobald das Long-Signal kommt, rückgängig gemacht wird und gegen den Long Trade in der betroffenen Periode ersetzt wird.
Ich denke, Du wirst die an dem Signal beteiligten Datenreihen mit einem Ref(,-1) absichern müssen, damit das Signal nicht mehr flattert.
(Es könnte durchaus sein, dass Dir das Ergebnis der Kapitalkurve danach nicht mehr gefällt - willkommen im Club
)
Gruss
Bernd
Bernd
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Bernd« (21. Dezember 2014, 14:54)
Montag, 22. Dezember 2014, 17:06
Hallo,
dann sollte es nicht zu "Flattersignalen" innerhalb einer Periode kommen.
Nicht "ähnlich der Datenfeed-Simulation", sondern mit Hilfe dieser. Es werden dann eben Orders entsprechend der aktuellen Datensimulation generiert und vom Virtuellen Broker verarbeitet.
Viele Grüße
Andreas Knöpfel
Zitat
Die Ref(.-1) ist berücksichtigt.
Enter- und Exit-Basis basieren auf Vortageswerten.
dann sollte es nicht zu "Flattersignalen" innerhalb einer Periode kommen.
Kann ich mit dem Virtuellen Broker eine Simulation im Zeitraffer, ähnlich der mit der Datenfeed-Simulation, auf Basis von historischen Daten durchführen?
Nicht "ähnlich der Datenfeed-Simulation", sondern mit Hilfe dieser. Es werden dann eben Orders entsprechend der aktuellen Datensimulation generiert und vom Virtuellen Broker verarbeitet.
Viele Grüße
Andreas Knöpfel
Dienstag, 23. Dezember 2014, 13:21
Aus den Informationen zu Investox 7:
Meine Schlussfolgerung: Zur Simulation eines HS im Zeitraffer immer Datenfeed-Simulation mit Virtuellem Broker einsetzen. Ist sicherer und funktioniert mit Investox 7 in der Tat sehr gut.
Nun nochmal zu den "Flattersignalen". Das einfache Test-HS sieht wie folgt aus:
Enter Long: High >= Ref(trullala,-1) mit Enterbasis: Max (Ref(trullala,-1), Open), Delay: 0
Exit Long: 1 Exitbasis: Close, Delay: 0
Enter Short: Low <= Ref(trallala,-1) mit Enterbasis: Min (Ref(trallala,-1), Open), Delay: 0
Exit Short: 1 Exitbasis: Close, Delay: 0
trullala und trallala sind zwei Bänder ähnlich BB.
Hierbei kommt es in Perioden, in denen zuerst das Short-Signal und anschließend ein Long-Signal erzeugt werden korrekter Weise zuerst zu einem Short-Trade, der, sobald das Long-Signal kommt, fälschlicher Weise rückgängig gemacht wird und gegen den Long Trade in der betroffenen Periode ersetzt wird. Dies spiegelt sich unmittelbar in der Kapitalkurve wider, die dann eben leider dem zeitlichen Ablauf nicht Rechnung trägt.
Tritt nur Signaltyp auf, funktioniert der Backtest übrigens korrekt.
Allgemein gefragt:
Wie kann ich Systeme, die sowohl Long als auch Short-Signale in ein und der selben Periode nacheinander erzeugen, und sich hierbei auf die Kursentwicklung in der aktuellen Periode bis zum Zeitpunkt der Signalerzeugung beziehen, korrekt backtesten?
Eine Simulation des Datenfeeds in Verbindung mit dem Virtuellen Broker bietet bei manchen Systemen wie Limit-Systemen und bei Portfolios eine höhere Sicherheit als ein normaler Backtest.
Meine Schlussfolgerung: Zur Simulation eines HS im Zeitraffer immer Datenfeed-Simulation mit Virtuellem Broker einsetzen. Ist sicherer und funktioniert mit Investox 7 in der Tat sehr gut.
Nun nochmal zu den "Flattersignalen". Das einfache Test-HS sieht wie folgt aus:
Enter Long: High >= Ref(trullala,-1) mit Enterbasis: Max (Ref(trullala,-1), Open), Delay: 0
Exit Long: 1 Exitbasis: Close, Delay: 0
Enter Short: Low <= Ref(trallala,-1) mit Enterbasis: Min (Ref(trallala,-1), Open), Delay: 0
Exit Short: 1 Exitbasis: Close, Delay: 0
trullala und trallala sind zwei Bänder ähnlich BB.
Hierbei kommt es in Perioden, in denen zuerst das Short-Signal und anschließend ein Long-Signal erzeugt werden korrekter Weise zuerst zu einem Short-Trade, der, sobald das Long-Signal kommt, fälschlicher Weise rückgängig gemacht wird und gegen den Long Trade in der betroffenen Periode ersetzt wird. Dies spiegelt sich unmittelbar in der Kapitalkurve wider, die dann eben leider dem zeitlichen Ablauf nicht Rechnung trägt.
Tritt nur Signaltyp auf, funktioniert der Backtest übrigens korrekt.
Allgemein gefragt:
Wie kann ich Systeme, die sowohl Long als auch Short-Signale in ein und der selben Periode nacheinander erzeugen, und sich hierbei auf die Kursentwicklung in der aktuellen Periode bis zum Zeitpunkt der Signalerzeugung beziehen, korrekt backtesten?
Gruß
Augustus
Augustus
Dienstag, 23. Dezember 2014, 16:31
Wie kann ich Systeme, die sowohl Long als auch Short-Signale in ein und der selben Periode nacheinander erzeugen, und sich hierbei auf die Kursentwicklung in der aktuellen Periode bis zum Zeitpunkt der Signalerzeugung beziehen, korrekt backtesten?
Prinzipiell erstmal gar nicht, solange die Signale in der selben Periode entstehen.
Zur Vermeidung von Long & Short Signalen in der selben Periode kann man nun zwei Wege gehen:
1. Man wechselt auf kleinere Zeiteinheiten im Backtest (zb auf 5 oder 15 Minuten Bars statt Daily Bars). Die Signale und trullalals müßten hierbei mit KOMP berechnet werden.
2. Man dupliziert das HS und läßt eines nur Long und das andere nur Short handeln. Ein Projektportfoliotest ergibt dann die kombinierte Kapitalkurve.
Schönheitsfehler von 2. ist, dass man nicht im HS einschränken kann, ob nach einem Verlusttrade der Handelstag beendet ist, ....
Daher gehe ich ausschließlich den 1. Weg.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.
Sonntag, 28. Dezember 2014, 18:54
Habe folgenden Indikator gefunden und hiermit die Exit-Regel: Abschnitt(h, 1, h, m) vereinbart. Nun Erfolgt der Exit nur am Ende einer vollen Stunde, was der ursprünglichen Komprimierung entspricht. Die Ergebnisse erscheinen plausibel.
Meine Schlussfolgerung:
Besteht der Wunsch, ein System mit Datenfeed-Simulation und Virtuellem Broker zu testen, wechselt man sicherheitshalber
Die Komprimierung aller globalen Variablen muss einzeln erfolgen. Der hiermit verbundene Aufwand, insbesondere bei einem umfangreichen HS, ist nicht unerheblich.
Herr Knöpfel,
sind diese Annahme richtig und wenn ja, wäre es möglich die Datenfeed-Simulation mit Virtuellem Broker programmtechnisch zukünftig so ablaufen zu lassen, dass einmal ausgelöste Signale nicht nachträglich wieder rückgängig gemacht werden, siehe unten?
Meine Schlussfolgerung:
Besteht der Wunsch, ein System mit Datenfeed-Simulation und Virtuellem Broker zu testen, wechselt man sicherheitshalber
auf kleinere Zeiteinheiten im Backtest (zb auf 5 oder 15 Minuten Bars statt Daily Bars). Die Signale und trullalals müßten hierbei mit KOMP berechnet werden.
Die Komprimierung aller globalen Variablen muss einzeln erfolgen. Der hiermit verbundene Aufwand, insbesondere bei einem umfangreichen HS, ist nicht unerheblich.
Herr Knöpfel,
sind diese Annahme richtig und wenn ja, wäre es möglich die Datenfeed-Simulation mit Virtuellem Broker programmtechnisch zukünftig so ablaufen zu lassen, dass einmal ausgelöste Signale nicht nachträglich wieder rückgängig gemacht werden, siehe unten?
Gruß
Augustus
Augustus
Montag, 29. Dezember 2014, 17:24
Hallo,
ja, wenn Sie damit meinen, dass dieses nicht möglich ist:
Für dieses Problem:
gibt es die Überwachungsoption "Signalbegrenzung pro Periode begrenzen auf..." in den Order-Einstellungen.
Viele Grüße
Andreas Knöpfel
sind diese Annahme richtig
ja, wenn Sie damit meinen, dass dieses nicht möglich ist:
Wie kann ich Systeme, die sowohl Long als auch Short-Signale in ein und der selben Periode nacheinander erzeugen, und sich hierbei auf die Kursentwicklung in der aktuellen Periode bis zum Zeitpunkt der Signalerzeugung beziehen, korrekt backtesten?
Für dieses Problem:
wäre es möglich die Datenfeed-Simulation mit Virtuellem Broker programmtechnisch zukünftig so ablaufen zu lassen, dass einmal ausgelöste Signale nicht nachträglich wieder rückgängig gemacht werden,
gibt es die Überwachungsoption "Signalbegrenzung pro Periode begrenzen auf..." in den Order-Einstellungen.
Viele Grüße
Andreas Knöpfel
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