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Phänomene bei der Datenübertragung von IB

augustus

Profi

Registrierungsdatum: 23. Oktober 2006

Beiträge: 216

1

Samstag, 10. Januar 2015, 21:58

Phänomene bei der Datenübertragung von IB

Bei der Übertragung historischer Tickdaten von IB mit RTT beobachte ich mir nicht nachvollziehbare Phänomene.

Setting:
  • Im Dialog "Datenpflege der markierten Titel" ist unter Aktualisierung ab 2014- 08-01 angegeben, bei Kursdaten ist bei Bezahlt der Haken und unter Aktualisierung bis der Haken bei bis zum aktuellen Zeitpunkt gesetzt. Im Dialog Titel einstellen, ist bei Maximum Ticks 100.000.000 angegeben. Dies ist bei allen Titel gleich. Hiermit möchte ich sicher stellen, dass die maximale Menge historischer Daten geladen wird.
Beobachtungen:
  • Während des Herunterladens wir bei beiden Titel das angezeigte Datum der aktuell heruntergeladenen Kurse kontinuierlich über ca. 20 Min. vom heutigen Datum bis zum 1.August heruntergezählt. Gleichzeitig nimmt die Menge der heruntergeladenen Daten stetig zu.
  • Nach dem Herunterladen der Daten des DAX Index enthält der Ordner Realtime-Daten eine Datei mit 3.168 KB. Bei der Anzeige im Chart reicht die Historie vom 14. bis zum 23. Oktober und dann weiter vom 22. Dezember bis heute.
  • Beim Herunterladen der Daten des EURO STOXX 50 Index enthält das Verzeichnis Realtime-Daten eine Datei mit 1.562 KB. Bei der Anzeige im Chart reicht die Historie lückenlos auf Tick-Ebene vom 22. Oktober bis heute.
Fragen:
  1. Warum reichen die Historien nicht bis zum 1. August, wenn anscheinend 10 Min lang Daten für den Zeitraum 1. August bis Mitte Oktober übertragen werden? Oder anders gefragt: Was macht RTT ab dem Zeitpunkt, zu dem die im Chart angezeigten Daten bereits heruntergeladen sind? Korrespondieren die Daten der aktuell heruntergeladenen Kurse möglicherweise nicht mit den angezeigten Daten?
  2. Warum korrespondieren die Dateigrößen nicht mit den Historienlängen?
  3. Warum gibt es beim Dax eine derartige Kurslücke?
Vielleicht mögen die Fragen manch einem etwas theoretisch erscheinen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass etwas Hintergrundwissen den Umgang mit Investox erleichtert.

Danke für Eure Antworten!
Gruß
Augustus

Bernd

Experte

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 4 070

Wohnort: Iringsweg

2

Sonntag, 11. Januar 2015, 13:05

Salve Augustus

Zitat von »augustus«

Korrespondieren die Daten der aktuell heruntergeladenen Kurse möglicherweise nicht mit den angezeigten Daten?

Möglicherweise hilft es, den TZSP (Titel-Zwischenspeicher) von Investox zu löschen (Einstellungen -> Titel-Zwischenspeicher)

Zitat von »augustus«

Warum korrespondieren die Dateigrößen nicht mit den Historienlängen?

Bei Tickdaten enspricht ein "Tick" einem "abgeschlossenen Geschäft" bei Bezahlt-Kursen bzw. einem Bid / Offer in den entsprechenden Dateien. Wie könnte es da zu gleichen Dateigrössen kommen bei unterschiedlichen Handelsgütern, *das* wäre dann wirklich verwunderlich.

Zitat von »augustus«

Warum gibt es beim Dax eine derartige Kurslücke?

Siehe Kommentar zum TZSP; davon abgesehen ist IB ein Broker, der freundlicherweise (aber "gefühlt" ungern: dieser Service wird dort scheinbar zurückgefahren von Jahr zu Jahr) auch Backtest-Daten auf dem API anbietet, um kurzfristige Datenlücken zu füllen.

Andere Handelshäuser bieten da sogar - nichts an. Soll meinen: ein Broker ist leider nicht die erste Wahl, wenn es um den Download von historischen Daten geht. Schön wär's ja, aber man wird zusätzliche Datendienste abonnieren müssen für historische Tickdaten

Falls die Datenlücke nach Löschen des TZSP weiter besteht, hilf möglicherweise in Blick in die RTT/IB Logdatei, um den Grund zu finden.
Gruss
Bernd

augustus

Profi

Registrierungsdatum: 23. Oktober 2006

Beiträge: 216

3

Sonntag, 11. Januar 2015, 23:12

Hallo Bernd

Danke für die schnelle Antwort.
  • Den TZSP hatte ich gelöscht. Ist die von Dir erwähnte RTT/IB Logdatei die Datei, die im Ordner RealtimeData angelegt wird? Mit er Demoversion von FileView Pro läßt sich die Datei nicht öffnen. Wie kann ich eine Blick hineinwerfen?
  • Deine Antwort zu den Dateigrößen leuchtet mir ein.
  • Kannst Du noch etwas zu meiner ersten Frage sagen? Wie geschrieben, der Download orgelt ewig herum, zeigt Datumsangaben an und erhöht die Anzahl der als übertragen angezeigten Daten. Nur zu finden sind die Kurse nicht im Chart.
Gruß
Augustus

Bernd

Experte

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 4 070

Wohnort: Iringsweg

4

Montag, 12. Januar 2015, 13:35

Die Log Datei IBRTTLog.txt im RTT Ordner sollte sich eigentlich mit jedem Texteditor öffnen lassen, Standard wäre Notepad.

Keine Ahnung warum es bei Dir "ewgig" orgelt, was mir spontan einfällt, könnten die Pausen wegen Pacing Violation sein, die da sicher kommen. Und/oder Du forderst auch Geld/Briefkurse an, prüfst aber mit Deinen Kerzen nur die Bezahlt Kurse. Vielleicht findest Du ja auch noch was im Log.

Einen solch langen Backfill wie von Dir geschildert habe ich noch nie probiert, meine Maschinen laufen eh 7*24h und der automatische Backfill startet daher selten an & hat dann nicht viel zu tun. In Sachen epischer Backfills von IB-Daten bin ich also nicht so der Spezialist, vielleicht hat da ein anderer User mehr Erfahrung und kann helfen.
Gruss
Bernd

augustus

Profi

Registrierungsdatum: 23. Oktober 2006

Beiträge: 216

5

Montag, 12. Januar 2015, 22:43

Hallo Bernd

Die Log Datei IBRTTLog.txt enthält, wie ich eben gelernt habe, die selben Informationen, die auch von RTT während der Übertragung angezeigt werden. Dies liefert leider keine Hinweise.
Es gibt zwar gelegentlich Pausen während der Übertragung wegen Pacing Violation danach "orgelt" RTT jedoch munter weiter und zeigt wie beschrieben eine zunehmende Datenmenge mit später nicht dargestellten Kursen an. Die Übermittlung von Geld/Brief Kursen meine ich durch nicht Setzen des Häkchens ausgeschlossen zu haben.

Trotzdem danke für Deine Hinweise. Es bleibt vermutlich ein Geheimnis.
Gruß
Augustus

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