Dienstag, 16. April 2024, 11:50 UTC+2

Sie sind nicht angemeldet.

  • Anmelden
  • Registrieren

Quantitativo

unregistriert

1

Samstag, 24. Januar 2015, 08:39

Kontraktzahl begrenzen für einen Titel über mehrere Handelssysteme

Hallo zusammen,

habe mal im Forum geschaut, aber zu diesem Thema speziell nichts passendes gefunden. Falls jemand schon eine Thema dazu weiss, kann er mir den Link kurz geben und ich kann mich dann weiter in das Thema einarbeiten.

Ich möchte gerne die Kontraktzahl für den DAX-Future über mehrere Handelssysteme begrenzen. Funktioniert das am besten über die titelspezifischen Einstellungen im Management ?

Projekt: DAX Trendfolger

HS 1: DAX 1(1 Pyradimisierung = max. 2 Kontrakte)
HS 2: DAX 2(1 Pyradimisierung = max. 2 Kontrakte)
HS 3: DAX 3(2 Pyradimisierung = max. 3 Kontrakte)
HS 4: DAX 4(1 Pyradimisierung = max. 2 Kontrakte)
HS 5: DAX 5(1 Pyradimisierung = max. 2 Kontrakte)

So dass ich auf max. 11 Kontrakte komme, wenn alle HS mit Pyradimisierung Signale generieren. Ich möchte aber, dass max. 4 Kontrakte im DAX gehandelt werden. Also über alle HS (DAX 1 - DAX 5) max. 4 Kontrakte im Depot sind. D.h. sobald über diese 5 Handelssysteme 4 Kontrakte gehandelt wurden, solllen die restlichen Signale nicht mehr berücksichtig werden.
Habe mal versucht, das Problem über die titelspezifischen Einstellungen zu lösen und dort die Kontraktzahl auf 4 zu begrenzen. Aber dort ist bei mir 100 voreingestellt und ich kann selbst gar Nichts eingeben. (siehe Bild)



Ist Kontraktzahlbegrenzung für einen Titel über mehrere HS überhaupt über die titelspezifischen Einstellungen möglich ? Falls nicht, kann mir jemand ein Hinweis geben in welche Richtung ich sonst suchen soll (z. B. Berechnungstitel ? )

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Quantitativo« (24. Januar 2015, 08:46)


Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

2

Montag, 26. Januar 2015, 11:39

Hallo,

dafür dient das Zusatztool "Konto-Server":

http://www.investox.de/Investox/KontoServer/ks.htm

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Quantitativo

unregistriert

3

Montag, 26. Januar 2015, 15:51

@ vielen Dank Herr Knöpfel !

werde ich mir dann zulegen.

Eine Frage zum Testen: geht dann wahrscheinlich nur mit der Datenfeedsimulation ?

Besteht denn die Möglichkeit, die verschiedenen HS in einem HS zusammenzufassen und die Stopps in Verbindung zum Entry zu bringen ?

Beispiel:

global calc entry_1:.............

global calc entry_2:..........

global calc centry_3:........

globalc calc enterlong:entry_1 or entry_2 or entry_3;

und ich für jeden Entry einen anderen Stopp definieren möchte. Kann ich dies über Zusatzbedingungen - Einstiegsbedingung bei den Stopp-Einstellungen vornehmen ?

Intraday-Verluststopp_1: Einstiegsbedingung (entry_1)
Intraday-Verluststopp_2: Einstiegsbedingung (entry_2)
Intraday-Verluststopp_3: Einstiegsbedingung (entry_3)

Habe ich dies dann so richtig verstanden, dass der Stopp dann nur ausgelöst wird, wenn die jeweilige Einstiegsbedingung erfüllt ist ?

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

4

Dienstag, 27. Januar 2015, 16:21

Hallo,

wenn Sie es so wie angedeutet in einem HS zusammenfassen:

globalc calc enterlong:entry_1 or entry_2 or entry_3;

dann bekommen Sie immer nur eine, nicht aber mehrere Positionen zur selben Zeit. Auch das Zuordnen von individuellen Stops wäre dabei schwierig (obwohl wie von Ihnen angedacht mit "Einstiegsbedingung" grundsätzlich möglich).

Eine andere Möglichkeit wäre es, die einzelnen HS über das Positions-Schlüsselwort in einem "Mastersystem" zusammenzufassen und dann im Realeinsatz gegebenenfalls den Konto-Server einzusetzen.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Quantitativo

unregistriert

5

Dienstag, 27. Januar 2015, 17:53

vielen Dank Herr Knöpfel!

Man findet bei Investox immer wieder neue Möglichkeiten. Wirklich genial und durchdacht gemacht.

Dann werde ich es mal mit der Einstiegsbedingung versuchen.