INVESTOX-Forum

Hallo Herr Knöpfel,

ich habe festgestellt das bei einem reinem STOPP-SYSTEM auf den STOPP die Slippage aufgeschlagen wird!

Das dies automatisch geschieht ist m.A.nicht ganz richtig weil der Stopp in den meisten Fällen als LIMIT eingegeben wird und da gibt es keine Slippage sondern "FILL or KILL". Somit würden hier m.E. zu viel statistische Kosten berechnet..

Kann man das demnächst so machen, das man wahlweise STOPP+SLIPPAGE und STOPP ohne SLIPPAGE einstellen kann?

Hallo,

bei IB kosten das setzen der Stopps bei 10-15 Trades am Tag nicht sehr viel und man bekommt noch "Gutschriften" /Trade.

Das Preisverhältnis 25€/0.5€ ist so gering so das man schon das ein oder andere Limit mehr platzieren kann.

Vielleicht können sie es auch mal zu einem späteren Zeitpunkt mit einbauen. Momentan habe ich eine manuelle Lösung aber in der Kostenaufstellung wird es eben nicht so schön erfasst!Interessant wäre es auch mit unterschiedlicher Slippage arbeiten zu können.Das man die Slippage aber über die z.B. Volatilität/Tageszeit usw.. automatisch steuern kann wird dann doch nicht möglich sein?

Eine Frage zum Direct-Trade:

Wird es möglich sein die Orders nach unten und oben zu revidieren?

Grund:

In Investox verwendet man ja zum grossen Teil "LAST PRICE" Werte. Kommt nun das Signal und wird zu IB weitergeleitet dann kann es sein das aufgrund der B/A Kurse die Orders nicht gefillt werden.Daher wäre es m.M. sinnvoll, auf das Signal xy Punkte aufschlagen oder abzuziehen zu können um sich preislich den den B/A Kursen anzunähern..

Hallo!

Zitat

Noch zu den Stops/Slippage: relevant ist das doch eigentlich nur für den fixen Gewinn- / Verluststop, bei dem das Stoplevel am Anfang der Position fest steht. Bei allen anderen Stops müsste das Limit ja laufend nachgesetzt werden, was dann doch teuer (und aufwendig) wird.

Es ist so wie sie im ersten Satz, schreiben allerdings zieht man bei einer Gewinnposition den Stopp sehr gerne nach da die Kosten in keinem Verhältnis zum Gewinn/Punkt stehen..

Zitat

Meinen Sie damit, ein entsprechendes Limit zu setzen? Den Spread berücksichtigt man ansonsten ja mit der Slippage

Das ist schon richtig das der Spread mit Slippage berücksichtigt wird aber welcher Kurs wird an IB als Order weitergeben? Kann Investox die Order in eine "Slippageorder" umwanden oder wird das Signal auf basis "Last Price" weitergegen?

Wenn das Zweite zutrifft, dann ist zwar Slippage recht schön und gut aber leider nur auf dem Papier weil die B/A Kurse zu 95% nicht Last Price entsprechen und somit viele Orders nicht gefillt werden könnten wenn B/A Kurse nicht noch einmal den Kurs von LAST PRICE crossen. Das würde heissen, man hat ein vielleicht gutes System das man aber nicht mit automatischer Order traden kann weil es real "hinterherhinkt"...

Hallo Herr Knöpfel!

Zitat

Ein Limit auf den letzten Schlusskurs selbst wäre nicht sinnvoll

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Genau darum geht es! Es soll eine verzögerte limitierte Order aber keine! MARKET ORDER weitergeleitet werden da man mit MO beim FDAX so einige "hübsche Überraschungen" erleben kann..

Beispiel:

Das HS signalisiert ein Signal zum LP von 2500 Punkten.

B/A liegt bei 2499,5 bzw. 2500,5 Punkten.Bekommt man jetzt ein LONG-SIGNAL und der Basiskurs zieht nach oben weg dann wird die Order nie gefillt. Daher ist es ev. praktisch wenn man im Order-Routingtool eine "Vorwahl"zum einstellen hat wo es ermöglicht wird einen Konstante als Verzögerung einzugeben die dann permanent Bestand hat!Ideal wäre es wenn zudem der eingestellte STOPP gleich mit übermittelt wird um so alles in einem Rutsch zu erledigen. Dieses schnelle Ordern ist vor allen im Tickbereich von Vorteil und momentan nur (was mir bekannt ist) im BRACKET TRADER vorhanden. Daher wäre es m.M. wirklich sinnvoll mit dem Orderroutingmodul einen "Steuerdialog" mit auszugeben da man sonst bei Ticktrading genauso schlecht darsteht wie mit der TWS... Geschwindigkeit ist hier alles...