INVESTOX-Forum

Im Backtest könnte es so gehen, MonatsEnde ist (auf EOD Daten) am letzten Tag des Monats wahr, MonatsAnfang am ersten Tag des Monats:

Leider klappt der Trick mit dem Zukunftsblick auf das Datum wie angedeutet nur im Backtest. Für den Realhandel wird man sich wohl einen schlauen Kalender-Indikator basteln müssen, zumal das pro Handelsgut und Exchange unterschiedlich sein kann.

Hmm, ich bin auch an einer Lösung interessiert, hauptsächlich für den letzten Handelstag per Quartal.
Inzwischen habe ich einen Kalender genommen und schon für die Jahre bis 2019 die einzelnen Tage unter QUARTALS_TAGE in den Definitionen aufgenommen, als Krücke !
Gruß

Hallo Hajo

Backtests auf EOD Daten sind so ab dem frühen 19. Jahrhundert möglich, bzw. sind mir zumindest keine älteren Datenreihen bekannt. Bin aber immer interessiert an Informationen, wie man EOD noch weiter zurück kommen kann, egal welches Handelsgut oder Index.

Auf Monatsdaten kommt man mit einer S&P Index Rückwärtskalkulation noch bis ins späte 18. Jahrhundert, immerhin. Hab' gerade auf der Ahnentafel nachgesehen: mein direkter Ur-Ur-Urahn, der damals hat handeln können, hiess Ullrich Carl. Leider kam von seinem Vermögen nix in der Neuzeit an, da ist im Generationen-Familienfund was grundsätzlich schief gelaufen - sehe ich doch im Backtest eine Menge erstaunlicher Möglichkeiten zu dieser Zeit

Immerhin kann man mit dem von mir oben beschriebenen Backtest-Trick also schonmal lanfristig zurück testen: stell' Dir jetzt mal vor, man müsste Deinen Krücken-Indikator für all' diese Dekaden rückwärts pflegen, um eine langfristige Strategie testen zu können

Hallo Herr 98-jähriger!

Da wurde mein Bericht völlig falsch interpretiert. Mir geht es darum, dass das HS am letzten Handelstag eines Quartals NICHT handelt. Natürlich kann ich selbst an diesem Tag mein Gehirn ( ) einschalten und keine Buy- oder Selltaste drücken. Aber wenn die HS'e überhaupt kein Signal liefern, so kann auch der hajo nicht doch die Taste drücken ( ).
Das ist der Hintergrund meines Posting, hat absolut nichts mit dem Test von HS zu tun!

P.S.: Im Prinzip gehe ich an solchen Tagen Golf spielen.
Nur bei schlechtem Wetter sitze ich halt auch einmal bei meinem Rechenknecht. Da will ich dann, dass er mich nicht zu unbedachten Taten (drücken von Tasten) verleitet!

Hehe, ach so. Gut zu wissen.

Falls wir uns mal begenen auf dem Golfplatz, ich glühe schonmal mein Universaleisen vor.

Ein 9er, wenn alles andere versagt kann man damit nahezu ALLES machen, bei wahnsinnig viel Gefühl sogar in der grössten Not auch Pitchen wenn man sich ein bissl krumm hinstellt. Putten hab ich noch nicht gewagt, weil der Greenkeeper beim Probeschwung dann so merkwürdig schaut

Eine weitere einfache Lösung zur ursprünglichen Fragestellung ist die Vorbereitung und Verwendung von Zeitreihen mit Attributen für definierte Zeitstempel in der jeweils benötigten Komprimierung. Der Ablauf des Kalenders ist für die Zukunft bekannt; ein Monatswechsel damit auch. Der Aufwand zur Erstellung ist gering, lässt sich für EOD-Komp. in endlicher Zeit umsetzen.
Dieser Ansatz, Zeitreihen mit Grundlagendaten anzulegen um sie dann im Datenfeed, Backtest oder Realtime abzugreifen hat sich durchaus bewährt, auch mit Blick auf andere Anwendungsmöglichkeiten. Ein wirklich einfaches Beispiel wäre noch das Führen der Verfallstage/Verfalls-Uhrzeiten oder Feiertagsprobleme.