INVESTOX-Forum

Hallo,

ich möchte bei einem HS im Intradaybereich (15min) erreichen, dass Gewinnstops frühestens erst am nächsten Tag aktiviert werden.

So wie im angehängten Bild soll es also nicht sein, d.h. die Gewinnmitnahme soll über Nacht hinausgezögert werden.

Meine erste Idee war, einen Tradedauerstop mit Zusatzbedingung für die Gewinnmitnahme zu verwenden, der erst nach x Perioden aktiv geschaltet wird.
Das Problem hierbei ist aber, dass ich x im voraus nicht kenne. Denn wenn der Entry in der 1.Periode des Tages erfolgt dann müsste x=25 sein. Wenn der Entry aber in der letzten Perioden erfolgte, dann würde x=1 ausreichen.

Hat jemand vielleicht noch eine bessere Idee?
Danke.

Viele Grüße,
Sten

Hallo,

ich habe eine ExitLong-Signal was ich hinauszögern möchte über Nacht.
Habe die Logik in einen Tradedauerstop unter Zusatzbedingung eingebaut.
Die einfache Variante mit #_Aktivierend# funktioniert prinzipiell, siehe Bild.

Aber das passt noch nicht ganz, weil ein Exit nur oberhalb der roten Linie erfolgen soll.

Habe also die Zusatzbedingung um einen 2.Ausdruck erweitert und mit AND verknüpft, siehe Bild.
Aber der Stop löst nicht aus, obwohl die AND-Verknüpfungslogik mehrmals erfüllt ist und läuft deshalb am Ende nur in den orangen Trailingstop.

Der zweite Ausdruck ist koscha, den alleine funktioniert dieser Ausdruck.
Open >= LastDP(H) #_Aktivierend#

Habe dann nochmal diese Variante ausprobiert:
Ref(DatePart(w),-1)<>DatePart(w) #_Aktivierend# AND Open >= LastDP(H) #_Aktivierend# ... leider so geht es auch nicht

Eigentlich wird das #_Aktivierend# nur bei dem Impulssignal-Ausdruck gebraucht, aber auch diese beiden Varianten führen leider nicht zum Ziel.
Open >= LastDP(H) AND Ref(DatePart(w),-1)<>DatePart(w) #_Aktivierend#

Ref(DatePart(w),-1)<>DatePart(w) #_Aktivierend# AND Open >= LastDP(H)

Wie kann man beide Ausdrücke verknüpfen, so dass Sie in den Stop-Zusatzbedingungen mit #_Aktivierend# zusammen funktionieren?
Oder gibt es vielleicht einen Workaround für das Problem?
Danke.

Viele Grüße,
Sten

PS: ==>Problem gelöst

a)Ref(DatePart(w),-1)<>DatePart(w) AND Open >= LastDP(H) #_Aktivierend#
bzw.
b)Ref(DatePart(w),-1)<>DatePart(w) #_Aktivierend# AND Open >= LastDP(H)

Das Problem ist:
- es ist kein Investox-Fehler, d.h. das Tool arbeitet absolut korrekt
- es ist ein böser Anwender-Denkfehler, dem man hier auf dem "Leim geht"
- weil, man denkt der Tagswechselimpuls wird von dem "#_Aktivierend#" "gemerkt" und später kommt noch der 2.Ausdruck hinzu und ab dann wird das Signal gehalten
- das ist falsch: korrekt ist, erst wenn beide Ausdrücke zur gleichen Zeit "true" sind, dann wird "#_Aktivierend#" aktiviert, d.h. bei a) könnte einzig und alleine nur in der 1.Periode des Tages das #_Aktivierend# ausgelöst werden

Lösung:
- damit beide Ausdrück kompatibel werden, muss der "Impuls-Ausdruck" gecastet werden von impuls2rechteck
- d.h. der erste Ausdruck muss in eine Schalter()-Funktion eingebetet werden, die den Impuls dann über den ganzen Tag hält
- Problem 1: dann ist der Schalter()-Ausdruck immer "true", d.h. man braucht ein Reset-Signal um es auf "false" zurückzusetzen, z.B. das enterLong-Signal
- Problem 2: in der 1.Periode des Tages kann Triggersignal und Resetsignal gleichzeitig auftreten, wobei das Triggersignal "gewinnt" ... ist schlecht
- Lösung 2: damit der Schalter()-Ausdruck in diesem Sonderfall auf "false" wechselt(d.h. Resetsignal gewinnt), muss beim Trigger mit if() eine Ausnahme definiert werden, d.h. =0 wenn enterLong in der 1.Periode des Tages auftritt

Fazit:
- im Endeffekt hat ein hinauszögern der Gewinnmitnahme nichts gebracht, d.h. die KK ist schlechter gewurden