INVESTOX-Forum

Hallo,

ich habe, da ich Investox 7 zunächst nur getestet habe, aktuell keine Version zur Verfügung, auch daher eine Frage.
Es könnte sich allerdings ein Aspekt ergeben, welcher generelle Bedeutung hat.

Ich hatte ein System (Forex) programmiert mit in der Tat guten Ergebnissen, auch über verschiedene Währungspaare
mit gleichen Parametern immer positiv.

2 Inputs für die Signal-Generierung:

Handelsregel 1 -
nutzt Timeframe 1 Minute und einem Code im Sinne von Ref(x,-1) and Ref(x,-2), also die beiden 1M-Bars zuvor berücksichtigend


Handelsregel 2 -
nutzt Timeframe 5 Minuten (hier wurde ein Code i.S.v. Komp(#
xxx #,#5#) benutzt) und der jeweils aktuelle - Close-Kurs - berücksichtigt

Die Gesamtkomprimierung also auch die Chartanzeige hat als Basis 1 Minute.
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Ich hatte dann eine Alternative programmiert und quasi zur Absicherung meiner Ergebnisse bei Handelsregel 2 (5 Min) nicht den Close-Kurs sondern den Ref(x,-1)-Kurs benutzt. Resulat: alle Ergenisse - deutlich - negativ.
Ich kenne nun Börsensoftware seit 17 Jahren, so dass ein solcher (nicht gradueller) Wechsel zumindest äußerst ungewöhnlich ist.


Meine Überlegung und Frage nun an die User:
Kann es sein, dass Investox bei o.g. Einstellung, also Gesamtkomprimierung 1 Minute und 1 Min Regel +
5 Min Regel (mit Komp(#xxx #,#5#) Entries und Exits beim 5 Min Input zeitlich immer auf den Beginn des Bars setzt, also vorzieht?



Zur Erläuterung ein Beispiel (60 Min Bars):
- EURUSD 60 Min Bar, dieser beginne bei 12:00 Uhr ,
- Signalbedingung erfüllt (Close-Basis) erst bei 12:58 Uhr

Könnte es sein, dass Investox dann die Komp(#xxx #,#60#) Bedingung - im Test - bereits bei 12:00 erfüllt sieht, also Entry bereits viel zu früh?

Wenn bspw. in dieser Stunde eine Long-Position mit 50 pips Gewinn entstanden wäre, würde das in der Realität nicht so ein und alle Systemtestergebnisse im Prinzip wertlos.