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jones

Profi

Registrierungsdatum: 22. Oktober 2011

Beiträge: 170

Wohnort: Österreich

1

Mittwoch, 1. Juli 2015, 10:56

Walk Forward Optimierung ohne N+

Grüß Euch,
ich möchte das Thema WalkForwardOptimierung aufgreifen welches unteranderem in diesem Forumlink angesprochen wurde.
Walk-Forward-Tests

Meine Frage bezieht sich darauf ob diese Art der Optimierung neben der herkömlichen Optimierungsmethode (KontrollZR, OZR,GZR) außerhalb von N+ eingesetzt werden sollte.
Die WFO scheint mir für Backtestes idealer zu sein - wenn auch rechenintensiever ist.
Wäre es sinnvoll die herkömliche OptimierungsMethode in INV um dieses Verfahren zu erweitern - was denkt Ihr?
lg jones

Lenzelott Männlich

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 2 895

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2

Mittwoch, 1. Juli 2015, 13:15

Walk Forward Optimierung

Also ich wäre uneingeschränkt für eine Implementierung in Investox.

Man kann das manuell mit erheblichem Zeitaufwand heute schon lösen in dem man wie folgt vorgeht:

man legt sich einen Walkforward Testplan zb. mit Excel zurecht:


Danach kopiert man das Handelssystem n mal im Projekt. In obigem Beispiel sind das dann rund 40 Kopien.
Die einzelnen Kopien werden manuell auf die unterschiedlichen Zeitfenster des Zeitplanes eingestellt.
Anschließend wird jede Kopie optimiert.
Mit einem Projektportfoliotest über den Kontrollzeitraum (OOS) aller Systeme hat man eine reine OOS Kapitalkurve.

Vorschlag für eine möglichst simple Integration in Investox, die sich an obiges Vorgehen anlehnt:

Wenn man in Investox einen entsprechende Einstellmöglichkeit hätte für den Walkforward Optimierungsplan, könnte Investox auf Knopfdruck aus einem Handelssystem in dem Projekt die benötigten Kopien anlegen und in jeder Kopie die Zeitfenster entsprechend dem Plan automatisch anpassen und (optional) auch sofort alle Systeme in die Optimierungswarteschlange einstellen.

Hier als Beispiel wie es in Amibroker gelöst ist:
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

Lenzelott Männlich

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

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3

Mittwoch, 1. Juli 2015, 13:24

Walk Forward Robtest/Iteration

Mit der gleichen Inputschablone könnte man statt einer Optimierung auch einen Walkforward Iterations Robtest laufen lassen.

Das Grundsystem wird kopiert, in der 1. Kopie wird der 1. Opt Zeitraum eingetragen
ein Iterationsrobtest wird initiert (n-Durchläufe, wenn bei einem Durchlauf alle Optimierungsvariablen identisch geblieben sind erfolgt der Abbruch).

Danach wird die 1. Kopie kopiert (2. Kopie) und enthält damit die Einstellungen der Robtests Iterationen des vorherigen Zeitfensters (WICHTIG !!).
Die Zeitfenster in Kopie 2 werden dem Walkforward Optimierungsplan angepaßt.
Anschließend wird ein Iterationsrobtest für die Kopie 2 initiert wie oben

Dies wird solange wiederholt bis man alle Zeitfenster abgearbeitet hat.

Ein Projektportfoliotest über die Kontrollzeiträume aller Systeme ergibt erneut die OOS-Walkforward Kapitalkurve.

Mit diesem Vorgehen könnte man ein mögliches Vorgehen im realen Handel simulieren.
Ein bestehendes System wird turnusmäßig via Robtest überprüft ob es aufgrund Marktveränderungen bessere Parameter gibt.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

jones

Profi

Registrierungsdatum: 22. Oktober 2011

Beiträge: 170

Wohnort: Österreich

4

Mittwoch, 1. Juli 2015, 13:54

@ Lenzelott - Danke für super die Antwort.
Deine oben angeführte Methode das in Excel zu lösen ist wie du sagst ein erheblicher Zeitaufwand und jetzt sprechen wir aber erst von EOD - das wird dann Intraday nicht lustig und die Maschiene hat dann vollgas zu rechen!
Kann ich deinem Posting also entnehmen das diese Methode der üblichen Optimierung vor zu ziehen wäre?
Wenn ja, müßte ich mein Handelssysteme in einem anderen Programm (es werden keine Namen genannt :whistling: ) welches diese WFO bereits verwendet nachbauen und dort testen - machst du das auch so oder sehe ich das Falsch?

Hiermit bitte ich die Investox Community dafür ab zu stimmen ob die Funktion "Walk Forward Optimierung" zur verfügung stehen soll.
Wenn seitens der User die Nachfrage da ist und man diesen WFOptimierungsprozess vollständig innerhalb Inv ausführen könnte, ist es vorstellbar das Herr Knöpfel diesbezüglich sicherlich Wert darauf legt die Software up2date zu halten und Inv um diese funktion erweitert.
lg jones

Bernd

Erleuchteter

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Beiträge: 3 845

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5

Mittwoch, 1. Juli 2015, 14:24

Ich stimme dem Wunsch nach einer WFO ausserhalb von N+ ebenfalls voll zu und finde die Vorschläge von Lenzelott prima!

Warum eine komplizierte WFO innerhalb eines Handelssystems (HS) umsetzen, wenn das scheint's total kompliziert umzusetzen wäre und wenn Investox andererseits doch einfach innerhalb eines Projekts selbständig HS'e generieren und testen könnte. Geniale Idee!

Von mir ein klares: Go.
Gruss
Bernd

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Lenzelott Männlich

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6

Mittwoch, 1. Juli 2015, 14:37

@ Lenzelott - Danke für super die Antwort.
Deine oben angeführte Methode das in Excel zu lösen ist wie du sagst ein erheblicher Zeitaufwand


das manuelle kopieren und anpassen von zb 40 Handelssystemn in meinem obigen Beispiel macht nicht wirklich Spaß.
Habe das 2,3 mal genau so von Hand gemacht und dann beschlossen das wäre eine Arbeit für jemand der Vater und Mutter erschlagen hat.
Ob man das nun für ein EOD System macht oder ein Intraday System spielt dafür ja keine Rolle.
Es kommt nur auf die Anzahl der Zeiträume an in die man den kompletten Zeitstrahl teilt.

Generell hat eine Walkforward Optimierung wie oben beschrieben den Grandiosen Vorteil dass man am Ende einen kompletten Backtest OOS hat.
Damit kann man die Ergebnisse die ein HS liefern könnte aus meiner Sicht wesentlich besser einschätzen.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Lenzelott« (1. Juli 2015, 15:01)


Lenzelott Männlich

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

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Wohnort: Giessen

7

Mittwoch, 1. Juli 2015, 14:43

Wenn ja, müßte ich mein Handelssysteme in einem anderen Programm (es werden keine Namen genannt :whistling: ) welches diese WFO bereits verwendet nachbauen und dort testen - machst du das auch so oder sehe ich das Falsch?


Die Walkforward Optimierung von Amibroker ist zwar vorhanden, aber am Ende nicht verwendbar.
Amibroker macht eine Brutforce "Optimierung". Sprich jeder einzelne Parameter in voller Bandbreite.
Haste Du 8 Parameter á 100 Einstellungsschritte, rechnet Amibroker 100^8 = 1E16 Systeme durch für jeden Walkforward Optimierungszeitraum.
Wenn unsere Sonne verloschen ist, wartest Du noch immer auf das Ergebnis...
Außerdem hast Du nur einen KeyPerformanceIndikator (KPI) auf den Du optimieren kannst (zb NettoProfit).
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klexer

unregistriert

8

Mittwoch, 1. Juli 2015, 15:28

Walk forward fänd ich prima

Wenn dann noch eine Auswertung dazukäme, welche Parameter sich dabei verändert haben, wäre das nahezu genial

dubi

Profi

Registrierungsdatum: 1. September 2002

Beiträge: 288

9

Mittwoch, 1. Juli 2015, 15:58

Eine WFO außerhalb von N+ würde ich ebenfalls sehr begrüßen!
Das Vorgehen von Lenzelott habe ich ebenfalls schon x-mal durchgeführt - was da für Zeit drauf geht....

Und großen Dank an Lenzelott für den Hinweis mit dem Portfoliotest - ich hab das bisher auch immer manuell via xls gemacht. Das ist ja schon mal eine Vereinfachung. :thumbup:

Anmerkung: ich habe die Optimierungen der verschiedenen HS bisher in verschiedenen Instanzen durchgeführt und damit parallelisiert. Bei einer Implementierung in einer Instanz wäre dieser (teilweise erhebliche) Zeitvorteil natürlich dahin. Das führt uns dann wieder auf den Wunsch nach der Parallelisierung ...

Aber zurück zum Thema: WFO außerhalb von N+ wäre super :thumbsup:

Lenzelott Männlich

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 2 895

Wohnort: Giessen

10

Mittwoch, 1. Juli 2015, 16:13

Und großen Dank an Lenzelott für den Hinweis mit dem Portfoliotest


Projektportfoliotest !!
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Lenzelott Männlich

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 2 895

Wohnort: Giessen

11

Mittwoch, 1. Juli 2015, 17:03

Walk forward fänd ich prima

Wenn dann noch eine Auswertung dazukäme, welche Parameter sich dabei verändert haben, wäre das nahezu genial


Bin ich 100%ig bei Dir, wäre sehr sehr nützlich so etwas zu haben.
Nachdem alle Einzelssysteme von Investox angelegt wurden und optimiert, sammelt Investox im letzten Schritt nach die Parametereinstellungen pro Optimierungsschritt und zeigt Sie an:



Optional noch einen graphischen Verlauf je Parameter.
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Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 562

12

Donnerstag, 2. Juli 2015, 10:24

Hallo,

Zitat

Vorschlag für eine möglichst simple Integration in Investox


danke für den Vorschlag, das klingt in der Tat machbar, vielleicht sogar relativ kurzfristig.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

jones

Profi

Registrierungsdatum: 22. Oktober 2011

Beiträge: 170

Wohnort: Österreich

13

Donnerstag, 2. Juli 2015, 10:54

Danke an alle für die Teilnahme an dieser Diskusion, die konstruktiven Vorschläge und Herrn Knöpfel für die Bereitschaft WFO in Investox ein zu bauen.
Der Bleistift wird gespitzt um das Ding dann von der Liste zu streichen.

Vielen Dank
lg jones

sten

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

14

Sonntag, 5. Juli 2015, 11:29

Hallo,

habe es gerade gelesen und ich stimme dem Wunsch nach einer WFO ausserhalb von N+ ebenfalls voll zu und finde die Vorschläge von Lenzelott prima!
Besonders gefallen haben mir die 2 Punkte:


Mir gefällt sehr die RobIteration und da hatte ich auch schon mal einen Vorschlag gemacht, einen Art "Abarbeitsplan" aufzustellen, der dann automatisch von Investox abgearbeitet wird. Damit könnte man z.B. erreichen, das zuerst die EntryVariablen, dann die FilterVariablen, usw. und dann über alles robustet wird.
Oder man könnte den "Abarbeitsplan" für WFO verwenden, wo dann die Zeiträume vorab definiert und dann automatisch abgearbeitet werden.
Danke.

Viele Grüße,
Sten