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sten

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

1

Montag, 6. Juli 2015, 14:09

variable Stückzahl: entsprechend zum VStopabstand, so dass fixerVerlustbetrag

Hallo,

das ist ein Standardvorgehen, dass man nicht immer eine feste Stückzahl handelt (z.B. 20k im ForexMarkt), sondern einen festen Verlustbetrag riskiert, z.B. 100€.
Man weis halt leider vorher nicht, welcher Trade ein Gewinner und welcher ein Verlust wird und so werden die Ergebnisse gleichmäßiger und starke KK-Abfälle werden reduziert.

Man kann die "variable Stückzahl" prinzipiell mit Investox selber berechnen, d.h. man braucht dazu den EntryKurs und den engsten VerlustStop. Wenn man jetzt immer einen 1% Verluststop hat, dann wird die "variable Stückzahl"-Berechnung nicht viel bringen, aber wenn man z.B. einen ChartStop hat (z.B. VorperiodenTief), dann wird die Spannweite zwischen Entrykurs und VStop sehr stark variieren und dann wäre der Einsatz einer variable Stückzahl zur Glättung der KK schon sehr interessant.

Der Knackpunkt ist aber, dass man derzeit in Investox keinen Entrykurs direkt abfragen kann, d.h. die Spannenberechnung gestaltet sich sehr schwierig, man muss vereinfachen, z.B. statt Ausbruch, dann zum Open einsteigen, d.h. es ist aufwendig, berechnungsintensiv und fehleranfällig.

Nun die Idee:
- intern hat Investox doch den EntryKurs
- intern kennt Investox den derzeit engsten Kurswert, auch wenn mehrer Verluststops mit unterschiedlichen Aktivierungsvariationen & Stopweiten zum Einsatz kommen
- warum berechnet dann Investox nicht gleich die optimale Stückzahl?

z.B. könnte es so aussehen:
- ich möchte 100€ riskieren (d.h. Eingabefeld, wo man den max. gewüschsten Verlustbetrag eingibt)
- man definiert einen Rückgabewert von der Investoxberechnung, z.B. #_optStueckzahl# ... den man dann wie eine normale Optimierungsvariable in Investox, so wie derzeit auch, einträgt

Das wäre echt eine super Funktion, wenn man diese in Investox gleich mit einbauen könnte.
Vielleicht läst sich da was machen.
Danke.

Viele Grüße,
Sten

Lenzelott Männlich

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 2 892

Wohnort: Giessen

2

Montag, 6. Juli 2015, 17:38

Zukunftsblick ....

Hallo Sten,

so gerne ich eine entsprechende Funktion auch hätte, wird man wohl nicht umhin kommen diesen Teil weiterhin selber zu kodieren.

Die Stops greifen alle erst im Bar nach dem Einstieg und können natürlich alle Informationen des Enterbares (ohne Zukunftsblick) berücksichtigen, zb. Close Kurs, High-Low Range, ...
Leider sind diese Informationen eben nicht vorhanden in der Sekunde des Enters, bzw. noch viel wichtiger, in der Sekunde wo man eine StopBuy order evtl. ein paar Bars vor dem eigentlichen Einstieg aufgibt.

Da hilft es nur einen initialen Stop so zu gestalten, dass er sich während dieser Wartedauer auf den Fill nicht mehr verändert und für immer stabil bleibt.
Der Enter-Kurs wird ja sowieso im Coding bereits berechnet. Das MM dann basierend auf diesen 2 Kursen zu berechnen sollte kein Problem mehr darstellen.
Alle anderen Stops sind dann "schmückendes Beiwerk", die Dein Risiko hoffentlich verringern.
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