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sten

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

1

Samstag, 1. August 2015, 15:07

IB-Forex: seit neusten starke Spreadausweitung am Fr. (vor Börsenschluß)

Hallo,

seit ein paar Wochen kommt es kurz vor Börsenschluss bei etwa der Hälfte aller Währungspaare zu einer starken Spreadausweitung bei den aufgezeichneten Kursen (siehe Bild, GBP.CHF).
Diese Kurse sind nicht handelbar, d.h. man muss hier einen Datenbereinigung vornehmen, wenn man damit HS entwickeln möchte.
Wenn man das jetzt jedes Wochenende manuell bereinigen muss, ist der Zeitaufwand doch recht hoch.

Wie geht Ihr damit um?
Gibt es da vielleicht eine automatische Lösung?
Danke.

Viele Grüße,
Sten
»sten« hat folgendes Bild angehängt:
  • 150801_Forex_starkeSpreadausweitung_kurzVorBörsenschlussAmFr.GIF

Bernd

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 3 900

Wohnort: Iringsweg

2

Dienstag, 4. August 2015, 22:50

Hallo Sten

... kommt es kurz vor Börsenschluss bei etwa der Hälfte aller Währungspaare zu einer starken Spreadausweitung ... d.h. man muss hier einen Datenbereinigung vornehmen, wenn man damit HS entwickeln möchte.

Es würde mich interessieren, wie Du diese Datenbereinigung vornimmst? Und warum Du meinst, dass diese von Hand bereinigten Kurse mit denen Du backtestest, dann Freitag Abend noch schnell handelbar sind für ein so entwickeltes HS?

Entwickelst Du auf Long Entry am Ask - und Exit / Stop auf was?, auch an einer Ask Kursreihe, oder rechnest Du irgendwie (wie?) auf Bid am Exit Stop? Und umgekehrt für Short Entries, weil Investox für Forex da ja bisher kaum Möglichkeiten anietet am Bid, wie machst Du das?, man muss ja überall selber rumwursteln im Backtest für Forex ohne Last Kurse?

Wie wird also Dein Backtest aussagekräftig, und tritt heraus aus dem Stadium von Fantasie?
* Daten von Freitag abend irgend wie von Hand geschönt
* Enter korrekt am Ask, aber Exit Fantasie am Bid, oder
* Enter korrekt am Bid, aber Exit Fantasie am Ask?

Ich sehe nicht, wie ein wirklich korrekter Backtest auf Forex Daten mit Investox aktuell funktionieren soll - und Du testest dazu noch auf einer eigen vorgenommenen Datenbereinigung?

Respekt!
Gruss
Bernd

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Dieser Beitrag wurde bereits 7 mal editiert, zuletzt von »Bernd« (4. August 2015, 23:12)


Lenzelott Männlich

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 2 901

Wohnort: Giessen

3

Mittwoch, 5. August 2015, 01:40

* Enter korrekt am Ask, aber Exit Fantasie am Bid, oder
* Enter korrekt am Bid, aber Exit Fantasie am Ask?


Aber bitte nicht vergessen, dass das Long und Short natürlich genau anders rum sein muss in diesem Kontext.

Und Enter mit Limit anders wie Enter mit Stop und im Exit natürlich auch.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

dubi

Profi

Registrierungsdatum: 1. September 2002

Beiträge: 303

4

Mittwoch, 5. August 2015, 10:59

Und warum nicht einfach eine Minute früher die Kurse abschneiden? Ich hab das auch schon beobachtet, aber aufgrund meines längeren Zeithorizonts nicht gross beachtet.

Bernd

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 3 900

Wohnort: Iringsweg

5

Mittwoch, 5. August 2015, 19:39

Normalerweise liegt ask und bid im Forex so dicht zusammen, dass man das delta weitestgehend vernachlässigen kann.

Ach so. Dann kann ja nichts passieren 8o
Gruss
Bernd

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sten

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

6

Samstag, 22. August 2015, 10:19

Hallo,

um die wöchentlich Bereinigung zu beschleunigen, würde ich mir 2 Erweiterungen beim RTT wünschen.

1.) mehrere Zeilen markieren und mit einen Wert überschreiben zu können
- siehe Bild, einen Wert markieren mit Ctrl + C
- die unteren, zu überschreibenden Werte komplett markieren und alle mit einen mal mit Ctrl + V überschreiben

2.) Button im RTT-Tool, um von ask zu bid wechseln zu können
- d.h. schnell hin und her zwischen bid- und ask-Zeitreihe

Die Kurssprünge sind so groß, dass die Aussagekraft der Zeitreihe selbst auf Wochenbasis stark beeinträchtigt wird (macht z.B. aktuell 40% der Aufwärtsbewegung einer ganzen Woche beim EUR.JPY aus).
Meine Hoffnung hat sich mittlerweile zerschlagen, dass es nur mal ein einzelner Ausrutscher war, d.h. die massive Spreadausweitung am Freitag ist mittlerweile bei FX permanent gewurden.

Vielleicht lässt sich da was machen.
Danke.

Viele Grüße,
Sten

PS:
zu 1.) eine noch bessere Alternative zu 1.) oben wäre, wo man einen Kurs markiert => rechtes Mausmenü => die nächsten 20 Kurse mit diesen Wert überschreiben ... auswählen kann und dann die Aktion ausgeführt wird. Damit es fix geht und man es häufig braucht, sollte dieser Menüeintrag möglichst ganz oben stehen.

PS2:
das rechte Mausmenü gibt es schon ... was ist mit "IME starten" gemeint? Ist das schon ein Art makro, was man vielleicht sogar selber programmieren kann und dann auf die Kurse anwenden kann? Die Inv-Hilfesuche liefert hierzu nur ein leeres Suchergebnis zurück.

PS3:

Zitat

warum nicht einfach eine Minute früher die Kurse abschneiden?

das ist keine Lösung, weil:
-wenn man das bei den bestehenden Forex-Titeln macht, dann werden alle alten HS vermurkst, d.h. auch die Langzeitauswertung/Analyse dieser HS wäre dann verloren
-wenn man zusätzlich neue Forex-Titel anlegt (das wäre die "saubere Lösung"), eben mit der Begrenzung, dann kann man diese nicht überall einfach austauschen, z.B. nicht bei schon tranierten NN's
-aktuell ist es auch gar nicht möglich, nur die Kurse am Freitag von 0 bis 23:59 zu begrenzen (es geht nur für jeden Tag)
-aktuell sind nur die letzten Sekunden betroffen, aber bleibt das langfristig aus so? ... was wenn es morgen die letzten 2min sind, oder es bei den Währungspaaren stark schwankt ... (alles über einen Kamm zu scheren funktioniert dann nicht mehr)
»sten« hat folgendes Bild angehängt:
  • 150822_01_Bereinigung.GIF

Dieser Beitrag wurde bereits 8 mal editiert, zuletzt von »sten« (22. August 2015, 11:27)


Bernd

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 3 900

Wohnort: Iringsweg

7

Samstag, 22. August 2015, 12:01

Hi Sten

Alles kurz vor Panik seit 2 Wochen, und hast Du beobachtet, was speziell diesen Freitag an den Märkten los war zum Handelsschluss? Top-Bildungsphase, und wie immer wenn der Deckel drauf ist, rauscht es nach einiger Zeit nach unten ab.

Klar schlägt das auf den FX Markt durch, die globalen Gelder müssen dann umgeschichtet werden. Nicht weil die magischen Kurse es wollen, sondern weil die Marktteilnehmer es müssen. Und die Unsicherheit führt zur Spread-Ausweitung, speziell an so einem "grau-schwarzen" Freitag. Was würdest Du tun als professioneller Händler in einem Interbanken-Ring, wenn Du mit der vollen Unsicherheit im Kreuz zum Marktende Kurse stellen solltest, während Du hoffst, Montag nochmal lebendig aus der Nummer rauszukommen?

Du hast oben getextet, dass "normalerweise" bid und ask so eng beieinander lägen, dass das Delta für Dich keine Rolle spielen würde.

Nun, statt die Kurse nachträglich schönzu-editieren, könntest Du Dir vorstellen, dass es grundsätzliche Gründe gibt, welche den Spread ausweiten, und dass Du inzwischen Deine Handels-Systematiken anpassen müsstest und nicht die Kurse?

Davon abgesehen würde ich es ebenfalls begrüssen, wenn der RTT Kurseditor von Herrn Knöpfel wie von Dir beschrieben erweitert werden würde. Nur eben nicht aus dem gleichen Grund. Zu 2) sollte man natürlich auch mit dem Button schnell zum Bezahlt Kurs wechseln können.
Gruss
Bernd

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Dieser Beitrag wurde bereits 5 mal editiert, zuletzt von »Bernd« (22. August 2015, 12:15)


sten

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

8

Samstag, 22. August 2015, 15:59

Hallo Bernd,

Zitat

Alles kurz vor Panik ...

Innerhalb von nur einer 1/10 Sekunde oder noch weniger, so ein gigantisches Gap nach oben (siehe letzte Bild oben). Rechts dahinter sieht man ein Stück von Chart. Ich bin bisher davon ausgegangen, dass es "nur ein rechentechnisches Problem ist" und kein wirklich realer Kurswert.
Das wäre ...

Viele Grüße,
Sten

Bernd

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 3 900

Wohnort: Iringsweg

9

Sonntag, 23. August 2015, 13:59

Hi Sten

Das von Dir beschriebene Muster ist m.E. offensichtlich, und von mir so gesehen
* wiederkehrend
* Panik ist jeweils im Markt
* offizielle "amtliche" Schlussauktioonen gibt es nicht,
* inoffizielle Auktionen wird es wohl schon geben, aber darüber wird kaum eine Bank die Karten offen legen
* die Händler müssen sich schützen am Freitag Abend

Jedoch, scheinbar ziehen wir unterschiedliche Schlüsse aus dem Offensichtlichen. Ich kann nur für mich sprechen, meine beste Vermutung ("best guess") ist daher: ich gehe davon aus, dass es nicht "nur ein rechentechnisches Problem ist" und handle entsprechend.

Wirst Du nun trotzdem weiter an Daten-Anomalien glauben, bei der Häufigkeit Deiner beobachteten Freitage? In dem Fall werden wir beide uns dann jeden nicht im selben Glaubensraum finden :rolleyes:
Gruss
Bernd

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