INVESTOX-Forum

Hallo Lucas

Ich verstehe den Kontext nicht ganz. Was genau möchtest Du machen?

Grüße
-dubi

Jetzt mach ich mich wohl lächerlich: Du meinst also, wenn z.B. kein Geldkurs vorhanden ist. Also wenn sich niemand für ein Wertpapier interessiert, aber jemand das Wertpapier anbietet?

Lucas, da ist jetzt irgendwas unlogisch in Deiner Betrachtung, oder Du hast nicht die ganze Story erzählt.

Wenn Dein Handelssystem auf Last-Kursen läuft, dann hat es zum letzten Last-Kurs auch einen Bid- und einen Ask gegeben, sonst wäre ja das Geschäft nicht zustande gekommen Und also wird weder die Funktion Bid() noch Ask() einen ungültigen Wert liefern können in der fraglichen Periode (und nein, dies wäre nicht NULL, sondern #_keinWert#).

Allerdings könnte es dann für mehrere Stunden einfach keinen neuen Kurs geben, weil z.B. bei den Pink Sheets kein Market Maker vorhanden ist. Deine Frage hier wäre also nur logisch, wenn Du Dein System auf einem fremden Last-Kurs mit hoher Tick Rate und mehr als 5*24h Kursen als Basis antriggern lässt, und dann auf die Bid- und Ask Kurse Deines eigentlichen Zielobjektes referenzierst, um Dein Handelssystem z.B. selbst als Market Maker in engen Märkten auftreten zu lassen.

??? klär uns auf, jetzt bin ich interessiert an der Antwort

Bedeutet das, Du möchtest Dein System selbst auf dem Mittelwert laufen lassen, statt auf der Zeitreihe der Last-Kurse? Und um was für ein Underlying handelt es sich, gibt es dafür überhaupt Last-Kurse (z.B. nicht bei Forex)?

Hi Lucas

Du könntest den Forex Teil damit zu lösen versuchen, dass Du einen Berechnungstitel (BT) aufsetzt, der als Close den Mittelwert errechnen wie von Dir beschrieben rechnet und Verlängern() verwendet, zum Absichern, wie von Magno oben vorgeschlagen. Darauf könntest Du dann Dein HS laufen lassen.

Was die erwähnten illiquiden ETFs betrifft, normalerweise würde man sich stattdessen liquiden Titeln zuwenden. Illiquide werden sich kaum wie in meinem obigen Posting 7 durch ein Market Making bewegen lassen, es sei denn, Du hast echt richtig tiefe Taschen.

Wie auch immer, wenn Du Deine Orders doch in solche illiquiden Märkte legen willst, könntest Du auch das mit einem BT lösen: Du lässt ihn auf einem Stellvertreter Titel laufen (z.B. EUR.USD), aber unter OHL und C lieferst Du, wieder mit Verlängern() abgesichert, die entsprechenden Kurse Deines ETFs ein. Unter Volumen, das Volumen, aber ohne Verlängern().

Dein HS läuft dann auf diesem Pseudo-ETF Titel, Deine Perioden der Basis-Komprimierung werden jederzeit angetriggert.