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Donnerstag, 10. September 2015, 20:32
Die Standardabweichung liegt da bei 5, rechne mal das Sharp und das Sortino Ratio aus dafür (Risikoloser Zins =0).
Das R² der Kapitalkurve ist für obigen Fall ist übrigens 0,999, also extrem hoch....
Freitag, 11. September 2015, 00:42
Sharp:
Average Return = 5
Die Standard Abweichung = 5.
Sharp =5/5=1
Die Downside Deviation liegt bei 0. Es gibt halt kein Risiko in der Zeitreihe.
Sortino= 5 / 0 -> unendlich
Rendite ohne Risiko ist unendlich gut
Rechne mal mit einer Zeitreihe die abwechselnd aus +11 / -1 besteht.
Der Average Return liegt dann weiter bei 5.
die Standardabweichung liegt bei 6.
Das Sharp Ratio ist damit 5/6= 0,83333
Die Downside Deviation liegt bei 0,5 und damit das Sortino Ratio bei 10
Auch bei dieser Zeitreihe liegt das R² auf die equity Curve >0.99
Dienstag, 15. September 2015, 10:33
Profit-Ratio zu Buy and Hold
Ist für mich keine relevante Kennzahl bei der Bewertung eines Systemes.
Was hast Du davon, dass das System profitabler ist wie das buy & hold des Underlyings?
Samstag, 26. September 2015, 14:04
Zitat
"Spitzen Idee"
"dausend" Prozent Rendite.
Die 180% Drawdown leider übersehen und daher pleite.
Die genetische Optimierung mit Kriterium "Netto-Profit" neigt dazu in Abhängigkeit vom Optimierungswert die Parameterauswahl so zu treffen, dass das System am liebsten so lange wie möglich Long oder Short bleibt (z.B. Nikkei oder SP500). Außerdem finde ich es vorteilhaft, so wenig wie möglich Optimierungskriterien bei der Optimierung anzugeben. Ich benutze nie mehr als 3 Kriterien.
Bei den anschließenden Robustheitstests nutze ich nicht, wie schon gesagt, "Profit-Ratio/Buy and Hold", sondern u.a. Netto-Profit. Und natürlich mehr als 3.
Meine Frage war nicht, welche Kriterien man am besten zur Beurteilung eines Systems heranzieht, sondern welche Kriterien für die genetische Optimierung genutzt werden können. Keine Ahnung wie andere bei der Parameterauswahl vorgehen, wenn mehr als 2 Variablen gesucht werden. Mir fällt da nur die gen. Optimierung ein.
Und wenn am Ende der Parametersuche der max. Drawdown kleiner ist als am Anfang der Parametersuche, dann hat sich der ganze Aufwand vielleicht doch gelohnt.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Norbert« (26. September 2015, 14:41)
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