INVESTOX-Forum

Bei einem Handelssystem mit täglicher Komprimierung wird ein Entersignal generiert wenn die Signalline (0) vom Indikators nach oben/unten geschnitten wird.
Exit erfolgt in der Regel durch Trailingstopp. Nach Gewinn oder Verlust aus dem Trailingstopp soll wieder ein Entersignal für den nächsten Handelstag generiert werden.
Wie müsste die Enterregel ergänzt werden um nach dem Ausstoppen am nächsten Tag wieder im Markt zu sein, Long oder Short je nach Lage des Indikators bei Signallinie (0). Long wäre dann > 0 und Short < 0

Hallo,
hat jemand eine Idee wie die Enterregel aussehen müßte um täglich eine Position zu eröffnen?
Über ein Feedback würde ich mich sehr freuen...

Versuch es mit Schalter!

Schalter(0, Signallinie > 0, 1, ROC(DatePart(y),1,$) <> 0, 0);
Schalter(0, Signallinie < 0, -1, ROC(DatePart(y),1,$) <> 0, 0);

ROC DatePart stellt den Wert am Tagesanfang von 1 bzw -1 auf 0.

Da eventuell bei Tagesstart beide Bedingungen 1 bzw -1 und 0 gleichzeitig
zutreffen kannst Du das Porblem wie folgt lösen.

Schalter(0, Signallinie > 0 AND NOT ROC(DatePart(y),1,$) <> 0, 1, ROC(DatePart(y),1,$) <> 0, 0);
Schalter(0, Signallinie < 0 AND NOT ROC(DatePart(y),1,$) <> 0, -1, ROC(DatePart(y),1,$) <> 0, 0);