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Dienstag, 20. Oktober 2015, 17:19
P. Kaufman: Trading System and Methods; Handelssystem aus Kapitel 16 nachbauen
Hallo zusammen,
entschuldigung schon einmal vorweg: das ist ein etwas längeres Posting und ich wäre froh für etwas Hilfestellung.
Ich scheitere gerade an einem einfachen Handelssystem aus dem oben genannten Buch. Es ist das Midday Support and Resistance auf Seite 754 (ich habe die 5. Edition des
Buches). Hat das schon einmal jemand versucht?
Die Regeln lauten grob übersetzt:
1. Definiere den Nachmittag ab 12 Uhr
2. Zeichne Hoch und das Tief vom Vormittag auf
3. Zeichne das höchste Close und das tiefste Close vom Vormittag auf
4. Trade am Nachmittag nach folgenden Regeln:
. a. falls keine Position oder short und close-preis der aktuellen Kerze in den unteren 25% des Morgen-Ranges, dann shorts schließen und long gehen
. b. falls keine Position oder long und close-preis der aktuellen Kerze in den oberen 25% des Morgen-Ranges, dann long schließen und short gehen
. c. falls long und die Preise gehen unter das Low vom Vormittag dann long schließen und short gehen
. d. falls short und die Preise gehen über das High vom Vormittag dann short schließen und long gehen
Komprimierung ist 15 oder 30 min und das Instrument ist der S&P Future.
In den HS-Definitionen
habe ich folgendes erfasst (und damit auch die Regel a und b):
Die Regel c und d sind über einen Anwenderstop mit „Position drehen“ definiert:
Das System handelt zum Close mit Delay=0 auch overnight den S&P500 Future (nicht den emini). Kosten und Slippage sind wie im Buch angegeben nicht enthalten.
Die Kapitalkurve entspricht nicht annähernd dem beschriebenem Ergebnis, sondern geht einfach nur nach Süden...
Nachdem ich mir hier schon seit Tagen den Kopf zermartere, komme ich nicht wirklich weiter.
Hat jemand Vorschläge, wo hier die Fehler liegen könnten?
Vielen Dank schon einmal!
-dubi
PS: ich hab mal ein einfaches Bild als Beispiel angehängt.
entschuldigung schon einmal vorweg: das ist ein etwas längeres Posting und ich wäre froh für etwas Hilfestellung.
Ich scheitere gerade an einem einfachen Handelssystem aus dem oben genannten Buch. Es ist das Midday Support and Resistance auf Seite 754 (ich habe die 5. Edition des
Buches). Hat das schon einmal jemand versucht?
Die Regeln lauten grob übersetzt:
1. Definiere den Nachmittag ab 12 Uhr
2. Zeichne Hoch und das Tief vom Vormittag auf
3. Zeichne das höchste Close und das tiefste Close vom Vormittag auf
4. Trade am Nachmittag nach folgenden Regeln:
. a. falls keine Position oder short und close-preis der aktuellen Kerze in den unteren 25% des Morgen-Ranges, dann shorts schließen und long gehen
. b. falls keine Position oder long und close-preis der aktuellen Kerze in den oberen 25% des Morgen-Ranges, dann long schließen und short gehen
. c. falls long und die Preise gehen unter das Low vom Vormittag dann long schließen und short gehen
. d. falls short und die Preise gehen über das High vom Vormittag dann short schließen und long gehen
Komprimierung ist 15 oder 30 min und das Instrument ist der S&P Future.
In den HS-Definitionen
habe ich folgendes erfasst (und damit auch die Regel a und b):
|
Quellcode |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
calc Uhrzeit: DatePart(h)*100+DatePart(n); global calc Afternoon: If( Uhrzeit >= 1800, 1, 0); global calc MorningLow:MorningRange(15,18,L); //VBS-Indikator, welcher das Low zwischen 15 und 18 Uhr liefert global calc MorningHigh: MorningRange(15,18,H); //VBS-Indikator, welcher das High zwischen 15 und 18 Uhr liefert global calc MorningHigh25: MorningRange(15,18,H25); // VBS-Indikator, welcher die untere Grenze des “High-Bandes” zwischen 15 und 18 Uhr liefert global calc MorningLow25: MorningRange(15,18,L25); //VBS-Indikator, welcher die obere Grenze des “Low-Bandes” zwischen 15 und 18 Uhr liefert global calc EnterLo: Afternoon and (close<MorningLow25 and close>MorningLow) ; global calc EnterSh: Afternoon and (close>MorningHigh25 and close<MorningHigh) ; global calc ExitLo: 0; global calc ExitSh: 0; |
Die Regel c und d sind über einen Anwenderstop mit „Position drehen“ definiert:
|
|
Quellcode |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Für Long: #_LoadGlobal MorningLow# #_LoadGlobal afternoon# afternoon and close<MorningLow Für den Short entsprechend: #_LoadGlobal MorningHigh# #_LoadGlobal afternoon# afternoon and close>MorningHigh |
Das System handelt zum Close mit Delay=0 auch overnight den S&P500 Future (nicht den emini). Kosten und Slippage sind wie im Buch angegeben nicht enthalten.
Die Kapitalkurve entspricht nicht annähernd dem beschriebenem Ergebnis, sondern geht einfach nur nach Süden...
Nachdem ich mir hier schon seit Tagen den Kopf zermartere, komme ich nicht wirklich weiter.
Hat jemand Vorschläge, wo hier die Fehler liegen könnten? Vielen Dank schon einmal!
-dubi
PS: ich hab mal ein einfaches Bild als Beispiel angehängt.
Mittwoch, 21. Oktober 2015, 00:42
Hallo dubi,
... hm - schwierig.
Ich habe das Buch gerade nicht hier, aber beim Lesen deines Text fällt mir folgendes auf:
Das würde ich als das höchste/tiefste Close der 15 oder 30-Minuten-Kerzen vom Vormittag interpretieren - je nach gewählter Basiskomprimierung....
Nach Deinem Kommentar im 1. Quellcode unter 5+6 zu urteilen: Wäre es möglich, dass Du High bzw. Low anstelle von Close abfragst?
... hm - schwierig.
Ich habe das Buch gerade nicht hier, aber beim Lesen deines Text fällt mir folgendes auf:
Zitat
3. Zeichne das höchste Close und das tiefste Close vom Vormittag auf
Das würde ich als das höchste/tiefste Close der 15 oder 30-Minuten-Kerzen vom Vormittag interpretieren - je nach gewählter Basiskomprimierung....
Nach Deinem Kommentar im 1. Quellcode unter 5+6 zu urteilen: Wäre es möglich, dass Du High bzw. Low anstelle von Close abfragst?
Mittwoch, 21. Oktober 2015, 01:06
. c. falls long und die Preise gehen unter das Low vom Vormittag dann long schließen und short gehen
. d. falls short und die Preise gehen über das High vom Vormittag dann short schließen und long gehen
|
|
Quellcode |
1 2 |
buy to cover ("MDxshort") all contracts next bar at todayhigh stop;
buy ("MDlong") 1 contract next bar at todayhigh stop;
|
Die Signale werden als Intraday Stop umgesetzt und nicht auf dem Close.
Desweiteren ist mir nicht wirklich klar, ob er nur RTH (Regular Trading Hours) betrachtet.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.
Mittwoch, 21. Oktober 2015, 16:00
Hallo Anke und Lenzelott
Danke für Eure Antworten!
Zuerst einmal: man kann den Easylanguage Programmcode auf einer Website laden. Der Zugang hierfür ist im Buch enthalten. Allerdings habe ich keine Erfahrung mit Easylanguage Code und habe nach bestem Wissen und Verständnis übersetzt. Gerne würde ich zum besseren Verständnis den EL-Code hier einfach posten aber ich fürchte, damit irgendwelche copyrights zu verletzen
@Anke:
Zu den Trading Hours: habe die Daten von 15-18 Uhr als "Morning-Range" verwendet und dann die Regeln a-d nur während der US Nachmittagssession (also von 18-22 Uhr) umgesetzt. Die Testdaten kommen von Taipan Realtime und haben damit einen MEZ-Zeitstempel.
Danke für alle Hilfe und viele Grüße
-dubi
Danke für Eure Antworten!
Zuerst einmal: man kann den Easylanguage Programmcode auf einer Website laden. Der Zugang hierfür ist im Buch enthalten. Allerdings habe ich keine Erfahrung mit Easylanguage Code und habe nach bestem Wissen und Verständnis übersetzt. Gerne würde ich zum besseren Verständnis den EL-Code hier einfach posten aber ich fürchte, damit irgendwelche copyrights zu verletzen
@Anke:
Das ist für mich auch etwas verwirrend, denn es wird einerseits verlangt, sowohl das low als auch das tiefste close aufzuzeichnen. In den Anweisungen a-e wird dann aber nicht mehr auf das tiefste close oder das höchste close eingegangen? Im EL-Code wird das tiefste close und das höchste close auch aufgezeichnet, ich sehe das dann aber in den Handelsanweisungen nicht mehr. Dort wird dann nur noch von "todayhigh" bzw. "todaylow" verwendet (nicht aber todayhighclose oder todaylowclose). Übersehe ich da etwas?
3. Zeichne das höchste Close und das tiefste Close vom Vormittag auf
Das würde ich als das höchste/tiefste Close der 15 oder
30-Minuten-Kerzen vom Vormittag interpretieren - je nach gewählter
Basiskomprimierung....
Nach Deinem Kommentar im 1. Quellcode unter 5+6 zu urteilen: Wäre es
möglich, dass Du High bzw. Low anstelle von Close abfragst?
Also ich hab es als Intradaystop (Anwenderstop) umgesetzt, weil ich so den EL-Code verstanden habe. Siehst Du das auch so?
Die Signale werden als Intraday Stop umgesetzt und nicht auf dem Close.
Desweiteren ist mir nicht wirklich klar, ob er nur RTH (Regular Trading Hours) betrachtet.
Zu den Trading Hours: habe die Daten von 15-18 Uhr als "Morning-Range" verwendet und dann die Regeln a-d nur während der US Nachmittagssession (also von 18-22 Uhr) umgesetzt. Die Testdaten kommen von Taipan Realtime und haben damit einen MEZ-Zeitstempel.
Danke für alle Hilfe und viele Grüße
-dubi
Donnerstag, 22. Oktober 2015, 01:23
Hallo dubi,
Ich kann dazu leider nicht mehr sagen, da in meiner älteren Kaufmann-Ausgabe der Code nicht enthalten ist.
Hast Du im Anwenderstop auch eine abweichende Ausstiegsbasis definiert?
Auf Deiner Grafik erfolgen Exit-Short und Positionsdrehung über den Anwenderstop jedenfalls zum Close der Candle und nicht zum High-Level des Vormittags.
Übersehe ich da etwas?
Ich kann dazu leider nicht mehr sagen, da in meiner älteren Kaufmann-Ausgabe der Code nicht enthalten ist.
Also ich hab es als Intradaystop (Anwenderstop) umgesetzt, weil ich so den EL-Code verstanden habe.
Hast Du im Anwenderstop auch eine abweichende Ausstiegsbasis definiert?
Auf Deiner Grafik erfolgen Exit-Short und Positionsdrehung über den Anwenderstop jedenfalls zum Close der Candle und nicht zum High-Level des Vormittags.
Donnerstag, 22. Oktober 2015, 20:29
. c. falls long und die Preise gehen unter das Low vom Vormittag dann long schließen und short gehen
. d. falls short und die Preise gehen über das High vom Vormittag dann short schließen und long gehen
Quellcode
buy to cover ("MDxshort") all contracts next bar at todayhigh stop; buy ("MDlong") 1 contract next bar at todayhigh stop;
Die Signale werden als Intraday Stop umgesetzt und nicht auf dem Close.
War das missverständlich formuliert?
weil genau, das wollte ich Dir damit mitteilen:
buy to cover ("MDxshort") all contracts next bar at todayhigh stop;
Das ist wohl so nicht bei mir umgesetzt.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.
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