Hallo zusammen,
entschuldigung schon einmal vorweg: das ist ein etwas längeres Posting und ich wäre froh für etwas Hilfestellung.
Ich scheitere gerade an einem einfachen Handelssystem aus dem oben genannten Buch. Es ist das Midday Support and Resistance auf Seite 754 (ich habe die 5. Edition des
Buches). Hat das schon einmal jemand versucht?
Die Regeln lauten grob übersetzt:
1. Definiere den Nachmittag ab 12 Uhr
2. Zeichne Hoch und das Tief vom Vormittag auf
3. Zeichne das höchste Close und das tiefste Close vom Vormittag auf
4. Trade am Nachmittag nach folgenden Regeln:
. a. falls keine Position oder short und close-preis der aktuellen Kerze in den unteren 25% des Morgen-Ranges, dann shorts schließen und long gehen
. b. falls keine Position oder long und close-preis der aktuellen Kerze in den oberen 25% des Morgen-Ranges, dann long schließen und short gehen
. c. falls long und die Preise gehen unter das Low vom Vormittag dann long schließen und short gehen
. d. falls short und die Preise gehen über das High vom Vormittag dann short schließen und long gehen
Komprimierung ist 15 oder 30 min und das Instrument ist der S&P Future.
In den HS-Definitionen
habe ich folgendes erfasst (und damit auch die Regel a und b):
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Quellcode
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calc Uhrzeit: DatePart(h)*100+DatePart(n);
global calc Afternoon: If( Uhrzeit >= 1800, 1, 0);
global calc MorningLow:MorningRange(15,18,L); //VBS-Indikator, welcher das Low zwischen 15 und 18 Uhr liefert
global calc MorningHigh: MorningRange(15,18,H); //VBS-Indikator, welcher das High zwischen 15 und 18 Uhr liefert
global calc MorningHigh25: MorningRange(15,18,H25); // VBS-Indikator, welcher die untere Grenze des “High-Bandes” zwischen 15 und 18 Uhr liefert
global calc MorningLow25: MorningRange(15,18,L25); //VBS-Indikator, welcher die obere Grenze des “Low-Bandes” zwischen 15 und 18 Uhr liefert
global calc EnterLo: Afternoon and (close<MorningLow25 and close>MorningLow) ;
global calc EnterSh: Afternoon and (close>MorningHigh25 and close<MorningHigh) ;
global calc ExitLo: 0;
global calc ExitSh: 0;
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Die Regel c und d sind über einen Anwenderstop mit „Position drehen“ definiert:
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Quellcode
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Für Long:
#_LoadGlobal MorningLow#
#_LoadGlobal afternoon#
afternoon and close<MorningLow
Für den Short entsprechend:
#_LoadGlobal MorningHigh#
#_LoadGlobal afternoon#
afternoon and close>MorningHigh
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Das System handelt zum Close mit Delay=0 auch overnight den S&P500 Future (nicht den emini). Kosten und Slippage sind wie im Buch angegeben nicht enthalten.
Die Kapitalkurve entspricht nicht annähernd dem beschriebenem Ergebnis, sondern geht einfach nur nach Süden...
Nachdem ich mir hier schon seit Tagen den Kopf zermartere, komme ich nicht wirklich weiter.
Hat jemand Vorschläge, wo hier die Fehler liegen könnten?
Vielen Dank schon einmal!
-dubi
PS: ich hab mal ein einfaches Bild als Beispiel angehängt.